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Neues Studierendenprojekt von parcIT und TH Köln im Bereich Risikofrüherkennung

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

 

Zur Zwischenpräsentation trafen sich alle Beteiligten in der parcIT.

 

Dirk Altenbäumker, Kamilla Thierjung, Christoph Zilligen, parcIT GmbH, Prof. Dr. Tobias Schlüter, TH Köln

Neues Studierendenprojekt von parcIT und TH Köln im Bereich Risikofrüherkennung

Nach dem erfolgreichen Auftakt im vergangenen Jahr führen wir auch in diesem Wintersemester 2023/2024 gemeinsam mit der Technischen Hochschule Köln ein Studierendenprojekt im Bereich Data Science durch. Diesmal entwickeln sechs Studierende des Wirtschaftsmasters „Marktorientierte Unternehmensführung“ einen Algorithmus zur Risikofrüherkennung im Rating-Kontext. Seitens der parcIT wird das Projekt geleitet von Dirk Altenbäumker, Kamilla Thierjung und Christoph Zilligen aus dem Team MPM RAT VAL.

Als Studierende der TH Köln sind dabei: Nasser M. Alladhoun, Paul Dahmen, Tim Klöting, Jonas Knippel, Jana Paassen und Timo Wagner. Auf Seiten der TH Köln fungiert wie im vergangenen Jahr Prof. Dr. Tobias Schlüter als Betreuer, der an der Hochschule den Bereich Quantitative Methoden mit Schwerpunkt auf Data Mining verantwortet. Tobias Schlüter war es auch, der im vergangenen Jahr gemeinsam mit parcIT-Geschäftsführer Thomas Jagodzinsky die Idee zur Zusammenarbeit hatte.

Die Studierenden haben von der parcIT einen anonymisierten Datensatz (ohne echte Kundendaten) mit mehr als 500.000 Zeilen sowie verschiedenen Kennzahlen erhalten und entwickeln nun einen Algorithmus. Dazu begleitend treffen sich Studierende und Projektverantwortliche im Zwei-Wochen-Rhythmus zum Austausch. Darüber hinaus fand auch bereits eine Zwischenpräsentation in der parcIT statt, in der weitere offene Fragen besprochen werden konnten. Anfang kommenden Jahres stellen die Teilnehmenden schließlich in einer Abschlusspräsentation ihre finalen Ergebnisse vor.

Wir freuen uns auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit der TH Köln und spannende Ergebnisse.


Was bedeutet Risikofrüherkennung im Kontext des Ratings?

Bei Aufnahme eines Darlehens wird eine initiale Risikobewertung des Kunden durchgeführt. Hierzu wird die Wahrscheinlichkeit (Ratingnote) bestimmt, mit welcher der Kunde das Darlehen nicht zurückzahlen kann.

Die Ratingnote bildet hierbei eine „langfristige“ Bewertung des Kreditrisikos ab und soll der Bank Planungssicherheit bieten. Nach Geschäftsabschluss wird die Risikobewertung automatisiert und regelmäßig wiederholt.

Mithilfe der Risikofrüherkennung sollen kurzfristig erhöhte Risiken auf Kundenebene identifiziert werden. Kunden mit erhöhten Risiken werden in einer „Watchlist“ geführt und durchlaufen eine gesonderte Beobachtung in der Bank (z.B. Intensivbetreuung, Sanierung, Abwicklung).

Die Risikofrüherkennung erfolgt aktuell über ein einfache „kriteriengesteuerte“ Heuristik.

Kontakt

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Redakteur

Thomas Hemmerle
Marketing
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Fachliche Ansprechpartner

Dirk Altenbäumker
Methoden- und Produktmanagement
parcIT GmbH
Dirk.Altenbaeumker@parcIT.de

Kamilla Thierjung
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Dr. Tobias Schlüter
Fakultät für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften
TH Köln
tobias.schlueter2@th-koeln.de

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Mach et joot, Rheinauhafen: Die parcIT zieht um!

Autor: Dr. Timo Eidemüller, parcIT GmbH

Am 8. April 2019 ist es soweit: Die parcIT verlässt den schönen Rheinauhafen und verlagert den Firmensitz in den nicht minder schönen “Kaiser Hof” am Kölner Mediapark. Hier wird die parcIT drei Etagen auf rund 5.900 qm beziehen und damit der derzeitigen Wachstumsstrategie Rechnung tragen.

“Die modernen, großflächig zusammenhängenden Büroflächen bieten die besten Voraussetzungen für Kommunikation und Zusammenarbeit,” so Geschäftsführer Klaus Wiegand.

Der “Kaiser Hof” überzeugt durch seine zeitgenössische Architektur und eine hervorragende Infrastruktur zwischen Kaiser-Wilhelm-Ring und Mediapark. Schon aus der Ferne ein architektonischer Hingucker, besticht der Bau vor allem durch seine “Flatiron-Ecke”, die an das New Yorker Fuller Building erinnert.

Das Einrichtungskonzept kann sich ebenfalls sehen lassen: Neben freundlichen, großzügigen Büroräumen mit bodentiefen Fenstern spiegeln die vielen Besprechungsräume und unkonventionellen Meetingpoints eine neue Meetingkultur wider, die den optimalen Austausch, ein inspiriertes Coworking und die individuelle Kommunikation fördert.

Warum eigentlich der Name “Kaiser Hof”?
Die “Kaiser Wilhelm Höfe” bezeichnen ein Gebäudeensemble aus vier eigenständigen Gebäuden, das sich zwischen Erftstraße, Spichernstraße, Gladbacherstraße und Kaiser-Wilhelm-Ring erstreckt. Direkt am geschichtsträchtigen Kaiser-Wilhelm-Ring residiert die Allianzversicherung in einem denkmalgeschützten Gebäude aus dem Jahr 1931, das nach dem Zweiten Weltkrieg Kölns Oberbürgermeister Konrad Adenauer als provisorisches Rathaus diente. Das jüngste und modernste Mitglied der “Kaiser Wilhelm Höfe” liegt an der Erftstraße mit Blick auf den Mediapark und wird ab April die neue Heimat der parcIT.

Wer mehr über den “Kaiser Hof” wissen möchte, findet hier weitere Informationen.

Besuchen Sie uns!
Ab dem 8. April finden Sie uns hier:

parcIT GmbH
Erftstraße 15
50672 Köln

P.S.: Falls es in den ersten Tagen nach dem Umzug noch zu kleinen Anlaufproblemen mit der Kommunikationstechnik kommt, bitten wir dies jetzt schon zu entschuldigen.

Geschäftsbereich Kreditrisiko: Resumee über das erste Jahr in der parcIT

Autor: Jessica Ernst

Die regulatorischen Anforderungen an die Banksteuerung und das Risikomanagement werden absehbar weiter steigen. Das Vorhalten des notwendigen fachlichen Know-hows und geeigneter Verfahren ist eine Herausforderung für alle Kreditinstitute. Die VR-Banken haben sich daher dafür entschieden, die Themen Rating und Kreditportfoliomodelle, die bis dahin beim Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken (BVR) lagen, an den Verbundpartner parcIT auszulagern. Diese Themen werden im Geschäftsbereich Kreditrisiko gebündelt. Dieser neue Geschäftsbereich wurde im Juli 2015 in die parcIT integriert und profitiert von den langjährigen Erfahrungen der Modellentwickler, die mit Geschäftsübergabe vom BVR zur parcIT gewechselt sind. Das Team des Geschäftsbereichs umfasst inzwischen über 60 Mitarbeiter mit breitgefächerter Expertise. 

Nun können wir auf unser erstes Jahr stolz zurückblicken, denn wir haben viel erreicht:

  • Das Ratinghandbuch und eine Vielzahl von ratingspezifischen Anwenderleitfäden wurden mit Zentral- und Primärinstituten, Rechenzentralen und Verbänden erarbeitet und abgestimmt. Die Dokumente stellen den zentralen Beitrag für die einheitliche und sachgerechte Verwendung der VR-Ratingverfahren innerhalb der genossenschaftlichen FinanzGruppe dar. Dies lässt die Aussagekraft der Modellprognosen ansteigen und sichert die Grundlage für einen soliden Datenbestand für zukünftige Validierungen und Modellentwicklungen. Im Ratinghandbuch wurden die zentralen prozessualen Anforderungen in 10 Ratingregeln zusammengefasst.
  • In gleicher Weise wurden Angemessenheitsnachweise für alle VR-Ratingverfahren mit Primärinstituten, Rechenzentralen und Verbänden erarbeitet und abgestimmt. Die Primärinstitute erhalten einen institutsindividuellen Bericht, der für den Nachweis der Angemessenheit der Ratingverfahren auf Institutsebene verwendet werden kann (vgl. MaRisk AT 4.1 Tz. 8). Zudem ermöglicht er ein genaueres Verständnis des eigenen Risikoprofils und schärft die Interpretation der Modellprognosen.
  • Der flächendeckende Rollout des VR-Ratings Erneuerbare Energien wurde umgesetzt. Aktuell haben bereits über 150 Institute das Produkt erworben. Neben der erfolgreichen Implementierung des neuen Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) in das Verfahren wurde dieses im Jahr 2016 auch erstmalig (erfolgreich) validiert.
  • Die Validierungen von KPM-KG und KPM-EG wurden für 2016 erfolgreich abgeschlossen. Für KPM VM-EG konnte gezeigt werden, dass die vereinfachten methodischen Annahmen nicht zu einer systematischen Unterschätzung des Risikos des Eigengeschäftsportfolios führen. Außerdem wurde ein Anwenderleitfaden zur Überprüfung der Angemessenheit des KPM-EG erarbeitet, der den Instituten Hilfestellungen bei der bankindividuellen Überprüfung der Angemessenheit bietet.
  • Eine automatisierte Datenerhebung KPM-KG wurde durch die Rechenzentrale eingeführt. Ein manueller Datenabzug entfällt ab diesem Zeitpunkt.
  • Der Produktkatalog für KPM-EG wurde erweitert.
  • Die ersten Schritte zur Entwicklung eines Validierungsangebots für Banken außerhalb der genossenschaftlichen Finanzgruppe, sowohl für Ratingverfahren als auch für Kreditportfoliomodelle, wurden genommen. Perspektivisch soll das Leistungsangebot der parcIT auch genossenschaftsfremden Instituten angeboten werden.

Wir haben noch viele spannende Themen vor der Brust. So werden wir die Ratingverfahren kontinuierlich gemäß den Leitsätzen Qualität, Effizienz sowie Ordnungsmäßigkeit weiterentwickeln. Übergeordnetes Ziel ist die Schließung der Ratinglücke und die Ablösung des BVR-I-Ratings. Hierzu gehört auch der Aufbau einer genossenschaftlichen Verlustdatenbank, die langfristig eine Modellierung der Verlustquoten im Kundengeschäft ermöglichen soll. Weiterhin ist u. a. geplant, die barwertige Steuerung der Adressrisiken im Kundengeschäft durch die Integration von Migrationsrisiken in das KPM-KG zu verbessern. Auch die Weiterentwicklung und die Validierung der DGRV-Zinsszenarien wird in Zukunft durch die parcIT vorgenommen. Seien Sie gespannt auf die vielen Weiterentwicklungen im Jahre 2017.

Wir bedanken uns für die konstruktive Zusammenarbeit mit den Rechenzentren und den Verbänden, da es nur so möglich ist, die bestmöglichen Lösungen für die genossenschaftliche Finanzgruppe zu erreichen.