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Geschäftsbereich Kreditrisiko: Resumee über das erste Jahr in der parcIT

Autor: Jessica Ernst

Die regulatorischen Anforderungen an die Banksteuerung und das Risikomanagement werden absehbar weiter steigen. Das Vorhalten des notwendigen fachlichen Know-hows und geeigneter Verfahren ist eine Herausforderung für alle Kreditinstitute. Die VR-Banken haben sich daher dafür entschieden, die Themen Rating und Kreditportfoliomodelle, die bis dahin beim Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken (BVR) lagen, an den Verbundpartner parcIT auszulagern. Diese Themen werden im Geschäftsbereich Kreditrisiko gebündelt. Dieser neue Geschäftsbereich wurde im Juli 2015 in die parcIT integriert und profitiert von den langjährigen Erfahrungen der Modellentwickler, die mit Geschäftsübergabe vom BVR zur parcIT gewechselt sind. Das Team des Geschäftsbereichs umfasst inzwischen über 60 Mitarbeiter mit breitgefächerter Expertise. 

Nun können wir auf unser erstes Jahr stolz zurückblicken, denn wir haben viel erreicht:

  • Das Ratinghandbuch und eine Vielzahl von ratingspezifischen Anwenderleitfäden wurden mit Zentral- und Primärinstituten, Rechenzentralen und Verbänden erarbeitet und abgestimmt. Die Dokumente stellen den zentralen Beitrag für die einheitliche und sachgerechte Verwendung der VR-Ratingverfahren innerhalb der genossenschaftlichen FinanzGruppe dar. Dies lässt die Aussagekraft der Modellprognosen ansteigen und sichert die Grundlage für einen soliden Datenbestand für zukünftige Validierungen und Modellentwicklungen. Im Ratinghandbuch wurden die zentralen prozessualen Anforderungen in 10 Ratingregeln zusammengefasst.
  • In gleicher Weise wurden Angemessenheitsnachweise für alle VR-Ratingverfahren mit Primärinstituten, Rechenzentralen und Verbänden erarbeitet und abgestimmt. Die Primärinstitute erhalten einen institutsindividuellen Bericht, der für den Nachweis der Angemessenheit der Ratingverfahren auf Institutsebene verwendet werden kann (vgl. MaRisk AT 4.1 Tz. 8). Zudem ermöglicht er ein genaueres Verständnis des eigenen Risikoprofils und schärft die Interpretation der Modellprognosen.
  • Der flächendeckende Rollout des VR-Ratings Erneuerbare Energien wurde umgesetzt. Aktuell haben bereits über 150 Institute das Produkt erworben. Neben der erfolgreichen Implementierung des neuen Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) in das Verfahren wurde dieses im Jahr 2016 auch erstmalig (erfolgreich) validiert.
  • Die Validierungen von KPM-KG und KPM-EG wurden für 2016 erfolgreich abgeschlossen. Für KPM VM-EG konnte gezeigt werden, dass die vereinfachten methodischen Annahmen nicht zu einer systematischen Unterschätzung des Risikos des Eigengeschäftsportfolios führen. Außerdem wurde ein Anwenderleitfaden zur Überprüfung der Angemessenheit des KPM-EG erarbeitet, der den Instituten Hilfestellungen bei der bankindividuellen Überprüfung der Angemessenheit bietet.
  • Eine automatisierte Datenerhebung KPM-KG wurde durch die Rechenzentrale eingeführt. Ein manueller Datenabzug entfällt ab diesem Zeitpunkt.
  • Der Produktkatalog für KPM-EG wurde erweitert.
  • Die ersten Schritte zur Entwicklung eines Validierungsangebots für Banken außerhalb der genossenschaftlichen Finanzgruppe, sowohl für Ratingverfahren als auch für Kreditportfoliomodelle, wurden genommen. Perspektivisch soll das Leistungsangebot der parcIT auch genossenschaftsfremden Instituten angeboten werden.

Wir haben noch viele spannende Themen vor der Brust. So werden wir die Ratingverfahren kontinuierlich gemäß den Leitsätzen Qualität, Effizienz sowie Ordnungsmäßigkeit weiterentwickeln. Übergeordnetes Ziel ist die Schließung der Ratinglücke und die Ablösung des BVR-I-Ratings. Hierzu gehört auch der Aufbau einer genossenschaftlichen Verlustdatenbank, die langfristig eine Modellierung der Verlustquoten im Kundengeschäft ermöglichen soll. Weiterhin ist u. a. geplant, die barwertige Steuerung der Adressrisiken im Kundengeschäft durch die Integration von Migrationsrisiken in das KPM-KG zu verbessern. Auch die Weiterentwicklung und die Validierung der DGRV-Zinsszenarien wird in Zukunft durch die parcIT vorgenommen. Seien Sie gespannt auf die vielen Weiterentwicklungen im Jahre 2017.

Wir bedanken uns für die konstruktive Zusammenarbeit mit den Rechenzentren und den Verbänden, da es nur so möglich ist, die bestmöglichen Lösungen für die genossenschaftliche Finanzgruppe zu erreichen.