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Ökonomische Liquiditätssteuerung

15. Februar 2018

Details

Ökonomische Liquiditätssteuerung

Eine qualifizierte Liquiditätssteuerung ist sowohl ökonomisch als auch aufsichtsrechtlich unverzichtbar. Die Herausforderungen des ökonomischen Liquiditätsmanagements sind vielfältig: von der Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Stressfall über Liquiditätstransferpreissysteme bis hin zur Berechnung des Liquidity Value at Risk. Wir beleuchten die Zusammenhänge sowie die fachlichen Anforderungen und gehen auf technische Umsetzungsmöglichkeiten ein. Beispielhaft werden die Ergebnisse analysiert und in einem empfängerorientierten Reporting dargestellt.

Übersicht

  1. Dimensionen des Liquiditätsrisikos und Cashflow-Modellierung
  2. Szenarien (Normal-, Risiko- bzw. Stressfall): Definition, Ableitung, Validierung und Parametrisierung
  3. Definition des Funding-Potenzials
  4. Liquiditätsablaufbilanzen und Funding-Potenzial
  5. Liquiditätsrisikoermittlung mittels Value-at-Risk-Methode
  6. Empfängerorientiertes Reporting
  7. Aspekte der Kostenverrechnung und Parametrisierung

Ziele

  • Die betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Aspekten der Liquiditätssteuerung sind Ihnen klar
  • Ergebnisse, die in den Liquiditätsreport einfließen, können Sie nachvollziehen und interpretieren
  • Die grundlegenden Funktionen einer softwaregestützten Liquiditätssteuerung sind Ihnen bekannt
  • Zusammenhänge der Datenlieferanten sind Ihnen transparent
  • Ihre Fragen werden beantwortet

Zielgruppe

Teilnehmer sollten Grundkenntnisse im Bankgeschäft (Kunden- sowie Eigengeschäft) mitbringen,  Vorkenntnisse der Liquiditätssteuerung oder der Software-Lösung okular sind nicht erforderlich.

Inhalte

Dimensionen des Liquiditätsrisikos und Cashflow-Modellierung

Als Grundlage erläutern wir die Liquiditätsrisiko-Definitionen. Ziel ist es, die relevanten Komponenten zur Messung und Steuerung des Liquiditätsrisikos zu verstehen und systematisch aufbereiten zu können.

  1. Parametereinstellungen auf Geschäftspositionsebene
  2. Teilbestandsdefinitionen

Szenarien:  Definition, Ableitung, Validierung und Parametrisierung

Liquiditätsszenarien müssen für Normal-, Risiko- und Stressfälle, übergreifend für alle erarbeiteten Risikodefinitionen, entwickelt werden. Sie sind notwendig für die Abbildung bzw. Modellierung von variablen Positionen und  bei der Berücksichtigung von Neugeschäften. Ausgehend von der „Storyline“ des jeweiligen Szenarios, zeigen wir Ihnen, wie Sie passende Modelle definieren sowie Parameter ableiten und validieren.

  1. Ablaufdefinitionsprofile
  2. Parametrisierung im Liquiditätsszenario

Definition des Funding-Potenzials

Zur Absicherung der Zahlungsfähigkeit sind hochliquide Vermögensgestände und weitere Funding-Quellen notwendig. Sie lernen, wie Sie Vermögensgegenstände klassifizieren und  Bewertungsabschläge bestimmen. Als Ergebnis resultiert das Funding-Potenzial.

  1. Parametrisierung der Liquiditäts- und Haircut-Kategorien
  2. Pflege von Liquiditäts-Kategorien an der Geschäftsstruktur
  3. Pflege der Liquiditäts- und Haircut-Kategorien am Skontro des Wertpapiers

Liquiditätsablaufbilanzen und Funding-Potenzial

Wir zeigen Ihnen, wie Sie Liquiditätsablaufbilanzen erstellen und mit dem Funding-Potenzial verzahnen. Für jede Liquiditätsablaufbilanz erarbeiten wir ein Liquiditätsszenario, das mit dem Funding-Potenzial zusammenführt wird. Die kalkulierten Ergebnisse werden anschließend analysiert.

  1. Erstellung von Liquiditätsszenarien
  2. Auswertungen „Liquiditätsablaufbilanz“ und „Bedarf vs. Funding-Potenzial“
  3. Analyse der Ergebnisse

Liquiditätsrisikoermittlung mittels Value-at-Risk-Methode

Das Liquiditätsrisiko kann, analog zur barwertigen Zinsrisikomessung mittels Value at Risk, auch mit einen Liquidity Value-at-Risk ermittelt werden. Das notwendige Mengen- und Preisgerüst  diskutieren wir mit Ihnen und stellen es exemplarisch dar.

  1. Auswertung der Liquidität mit einem dynamischen Value at Risk
  2. Auswertung der Liquidität mit Performance ex ante

Empfängerorientiertes Reporting

Wir zeigen Ihnen, wie Sie die erzeugten Ergebnisse, von den Ablaufbilanzen über das Funding-Potenzial bis hin zu den Value-at-Risk Ergebnissen,  in einem empfängerorientierten Reporting zusammenführen. Sowohl eine Visualisierung mit okular ZIRIS als auch alternative Reporting-Möglichkeiten stellen wir Ihnen vor.

Aspekte der Kostenverrechnung und Parametrisierung

Abschließend möchten wir mit Ihnen Kostenverrechnungsaspekte der Liquidität sowie des Liquiditätsrisikos diskutieren und Ihnen Möglichkeiten der technischen Umsetzung vorstellen.

Anmeldung

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter www.okularkolleg.de.