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Zinsänderungsrisiko-Steuerung

9. Mai 2017 - 11. Mai 2017

Details
Das Zinsänderungsrisiko ist eine entscheidende Größe der Banksteuerung, insbesondere für Institute mit überwiegend zinstragenden Geschäften.

In diesem Seminar lernen Sie, welchen Einflüssen periodische und barwertige Ergebnisse unterliegen. Ändern sich Rahmenbedingungen, wie bei einem Wechsel der Geschäftsstruktur oder Marktgegebenheiten, wie durch den derzeitigen Zinsverfall, ist eine fundierte Steuerung notwendig.

Die Herausforderung liegt darin, der periodischen und barwertigen Sicht bei der Steuerung gerecht zu werden. Bei der periodischen Zinsänderungsrisikosteuerung wird die Veränderung des Zinsergebnisses analysiert, wohingegen die barwertige Steuerung Barwertveränderungen betrachtet.

Gemeinsam erarbeiten wir einen Report zur Darstellung des Zinsänderungsrisikos.


Referent(en):
Veronica Kessler
Dr. Reinhard Mönke
Julia Hürthen
Andreas Thieleke
Daniela Riedel


Übersicht

  1. Anforderungen an einen Zinsänderungsrisikoreport
  2. Konzepte zur Steuerung von Zinsänderungsrisiken
  3. Zeitliche Dimension der Steuerung
  4. Inhalte und Kennzahlen eines Zinsänderungsrisikoreports
  5. Methodik und Datengrundlage der Kennzahlen
  6. Umsetzung der Berechnung in okular
  7. Aufbau eines Zinsänderungsrisikoreports

Ziele

  • Aufbau eines Zinsänderungsrisikoreports
  • Verständnis der Kennzahlen und der dazugehörigen Methoden
  • Durchführung der erforderlichen Berechnung in okular
  • Allgemeines Verständnis für die Ergebnisse der barwertigen Risiko- und Ergebnisberechnungen (inklusive Benchmarking)

Zielgruppe

Anwender mit Grundkenntnissen im Bankengeschäft (Kunden- sowie Eigengeschäfte) sowie in VR-Control.

Inhalte

Ziele eines Zinsänderungsrisikoreports

Gemeinsam erörtern wir, welchen Zielsetzungen ein Zinsänderungsrisikoreport unterliegt. Dabei werden interne und externe (aufsichtsrechtliche) Anforderungen differenziert betrachtet.

Konzepte zur Steuerung von Zinsänderungsrisiken

Zur Steuerung der  Zinsänderungsrisiken werden periodische und barwertige Methoden verwendet: Wir vermitteln die Grundlagen beider Steuerungskonzepte.

Zeitliche Dimension der Steuerung

Eine umfassende Steuerung von Zinsänderungsrisiken muss vorliegende Ergebnisse als auch künftige Ergebnisse und Risiken berücksichtigen. Um dem gerecht zu werden, erläutern wir Methoden zur Messung vergangenheitsbezogener Ergebnisse (Ex-Post-Performance), sowie Methoden zur Ermittlung von Planergebnissen und künftigen Risiken.

Inhalte und Kennzahlen eines Zinsänderungsrisikoreports

Die qualifizierten Kennzahlen und Inhalte werden zusammengefasst und führen zu einem barwertigen und einem periodischen Report, der eine belastbare Entscheidungsgrundlage bietet.

Methodik und Datengrundlage der Kennzahlen

  1. Welche Datengrundlagen sind erforderlich (z.B. Cashflows und Zinsbindungsbilanzen)
  2. Welche Geschäfte sind von ihrer Methodik her zu unterscheiden (z.B. fest / variabel verzinsliche Geschäfte)?
  3. Wie werden Cashflows erzeugt?
  4. Welche Methoden sind für den barwertigen Report erforderlich (z.B. Value at Risk)
  5. Welche Methoden sind für den periodischen Report erforderlich (z.B. GuV-Simulation)

Umsetzung der Berechnung in okular

  1. GuV-Simulation inkl. Bewertungsergebnisse
  2. Barwertberechnung
  3. Dynamischer Value at Risk
  4. Ex post Performance (barwertig)
  5. Benchmarkvergleich

Aufbau eines Zinsänderungsrisikoreports

Die konkreten, quantitativen Ergebnisse der eingeführten Methoden werden nun in einem barwertigen und einem periodischen Zinsänderungsrisikoreport zusammengefasst. Auf Basis der Ergebnisse werden mögliche Steuerungsimpulse diskutiert.

Anmeldung

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter www.okularkolleg.de.