HYBRISCON

okular HYBRISCON
Risikokalkulation und -aggregation

Reduzierung von Kreditrisiken und Eigenkapitalkosten
Die Steuerung von Kreditrisiken mit okular HYBRISCON bietet Ihnen die Chance, nicht nur Risiken zu senken, sondern auch Eigenkapitalkosten aus unerwarteten Verlusten zu reduzieren. Voraussetzung dafür ist u. a. die optimale Berechnung und Aggregation des Credit Value at Risks.

Individuelle Stresstests zur vollständigen Risikoanalyse
Mit den Stresstests in okular HYBRISCON prüfen Sie zum Beispiel, wie sich sinkende Sicherheitenwerte, höhere Ausfallwahrscheinlichkeiten oder Spreadschwankungen auf Ihr Portfolio auswirken.

Reduzierung von Kreditrisiken und Eigenkapitalkosten
Die Steuerung von Kreditrisiken mit okular HYBRISCON bietet Ihnen die Chance, nicht nur Risiken zu senken, sondern auch Eigenkapitalkosten aus unerwarteten Verlusten zu reduzieren. Voraussetzung dafür ist u. a. die optimale Berechnung und Aggregation des Credit Value at Risks.

Komfortabler Import zur Bewertung Ihrer Portfolios
Durch Veränderung der importierten Portfolios können Sie auch Neugeschäfte oder Volumenänderungen si­mu­lie­ren. Ebenso können Sie die Aus­wir­kung von Verbriefungen darstellen und die potenziellen Aus­wir­kun­gen auf die Eigenkapitalunterlegung berechnen.

Bestands- und Szenarioportfolios bewerten/simulieren
Es werden Risiken bewertet, die durch Ausfälle, Bonitätsveränderungen oder Schwankungen der verwendeten Spreads bzw. Sicherheiten entstehen können. Im Zentrum stehen die Messung des Credit Value at Risks sowie weiterer Werte wie des Expected Losses.

Aggregation der Adressrisiko-Verteilungen
Das Copula-Modell bietet Ihnen die Möglichkeit, die gesamten Adressrisiken mit weiteren Risikoarten zusammenzuführen, z. B. mit Marktpreis-, Liquiditäts- oder operationellen Risiken. So können Sie den gesamten Value at Risk Ihres Instituts für die Gesamtbanksteuerung abbilden.

Umfassende Möglichkeiten zur Risiko-Reduktion
okular HYBRISCON hilft Ihnen, Ihr Risiko auf vielfältige Weise zu reduzieren - zum Beispiel durch eine optimale Verteilung nach Branchen und Kundengrößenklassen, eine bessere durchschnittliche Bonität oder durch die Anpassung der Besicherungsstrukturet.

 

Exakte Bewertung durch vier verschiedene Modelle

Für jedes Portfolio steht ein passendes Kreditportfoliomodell zur Verfügung:

  • Bewertung von Retailportfolios (CreditRisk+-Ansatz)
  • Bewertung des Eigengeschäfts (Monte-Carlo-Simulation mit Marktwert-Modus)
  • Bewertung von Projektfinanzierungen (Monte-Carlo-Simulation mit Ausfall-Modus)
  • Aggregation des gesamten Kreditrisikos (Copula-Modell)

 

Die vier Kalkulationsmodelle (Module) in okular HYBRISCON

 

Funktionsumfang der Software okular HYBRISCON