Kreditrisiko




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Bereich Kreditrisiko: Hochkarätiges Rating- und Kreditportfolio-Know-how

Die parcIT verantwortet in der genossenschaftlichen FinanzGruppe die Entwicklung und die Pflege von Methoden und Verfahren für die Kreditrisikosteuerung gemäß VR-Control. Privatbanken werden vergleichbare Lösungen angeboten.
Profitieren Sie von der langjährigen Erfahrung und Kompetenz in Ratingverfahrung des Geschäftsbereichs Kreditrisiko. Unsere Leistungen umfassen im Zuge der Weiterentwicklung auch die Validierung und Überprüfung der Angemessenheit der Modelle auf einer für alle Institute der genossenschaftlichen FinanzGruppe aggregierten Datenbasis.
Unser Produktspektrum umfasst kundengruppenspezifische Ratingverfahren: von Privat- und Firmenkunden über Gewerbekunden/Freiberufler bis hin zum Mittelstand bzw. Oberer Mittelstand sowie Not-for-Profit Organisationen. Ergänzt werden diese um branchenspezifische Verfahren für Kunden aus dem Agrar-Sektor und Projektfinanzierungen im Bereich der Erneuerbaren Energien. Alle Ratingverfahren genügen dem Anspruch der IRB-Fähigkeit.
Zur Ermittlung des Adressrisikos für das Kundenkreditgeschäft sowie für Eigenanlagen stehen Ihnen in VR-Control das Kreditportfoliomodell Kundengeschäft und das Kreditportfoliomodell Eigengeschäft sowie ergänzend hierzu die „Vereinfachte Methodik Eigengeschäft“ zur Verfügung.

VR-RatingKreditportfolio-
modelle
Privatbanken
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Die Entwicklung der Ratingverfahren

Die verbundeinheitlichen Ratingverfahren stellen für Sie als Teil der genossenschaftlichen FinanzGruppe einen zentralen Baustein des Risikomanagements dar und werden unter anderem durch die MaRisk gefordert. Die zentrale Zielsetzung von Ratingverfahren ist die Beurteilung der Bonität eines Kreditnehmers. Zur Messung der Bonität werden Ihren Kreditnehmern unter Berücksichtigung kundenspezifischer Informationen Ratingklassen und damit Ausfallwahrscheinlichkeiten zugewiesen.
Für die Schätzung der Ausfallwahrscheinlichkeit stehen Ihnen mehrere Ratingverfahren zur Verfügung. Die Auswahl des Ratingverfahrens ist daher auf die Kunden im Anwendungsbereich des jeweiligen Verfahrens beschränkt, der beispielsweise durch die Rechtsform, den Wirtschaftszweig oder das Einkommen der zugelassenen Kunden spezifiziert sein kann.
Die VR-Ratingverfahren (bis auf das VR-Rating Erneuerbare Energien) sind in den Kernbankensystemen agree21, bank21 und MBS integriert.

VR-Rating Firmenkunden
VR-Rating Privatkunden
VR-Rating Erneuerbare Energien
Validierungsleistungen im Rating
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Validierung von Kreditportfoliomodellen

Die parcIT stellt Ihnen als Primärinstitut Software zur Kreditportfoliomodellierung zur Verfügung, um die Adressrisiken für das Kundenkreditgeschäft und Ihre Eigenanlagen zu ermitteln. Somit können Sie die institutsindividuelle Risikotragfähigkeit gemäß den aufsichtsrechtlichen Vorgaben beurteilen und dafür Kennzahlen wie den Value at Risk leicht berechnen. Die Modelle basieren auf im Bankenumfeld geläufigen, erfahrungserprobten Ansätzen (Credit Metrics, CreditRisk+) und ermöglichen eine periodische und teilweise auch eine barwertige Ermittlung des portfoliospezifischen Adressrisikos. Unsere Produktpalette umfasst das Kreditportfoliomodell Kundengeschäft, das Kreditportfoliomodell Eigengeschäft und ergänzend dazu die Vereinfachte Methodik Eigengeschäft für Institute mit kleineren und weniger komplexen Portfoliostrukturen. Profitieren Sie von der jährlichen Zertifizierung unserer VR-Control-Software nach IDW PS 880, dies erspart Ihnen ein vollumfängliches bankeigenes Test- und Freigabeverfahren.

KPM Kundengeschäfte
KPM Eigengeschäfte
Vereinfachte Methodik für Eigengeschäfte
Validierungsleistungen KPM
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Leistungen für Privatbanken

Profitieren Sie als Privatbank von den umfangreichen Erfahrungen der parcIT als einem führenden Methodenspezialisten für Kreditrisiko im genossenschaftlichen Sektor. Wir stellen der genossenschaftlichen FinanzGruppe über die Fiducia & GAD IT AG alle VR-Ratingverfahren sowie Kreditportfoliomodelle für Eigengeschäfte (KPM-EG) und Kundengeschäfte (KPM-KG) zur Verfügung und sorgen für eine angemessene Validierung dieser Risikomesssysteme, die allen aktuellen aufsichtsrechtlichen Anforderungen genügt.
Nutzen Sie den mehr als 1000 Banken umfassenden Datenpool der parcIT für präzisere Vorhersagen und eine damit einhergehende höhere Verlässlichkeit der Modelle. Darüber hinaus bieten wir ein breitgefächertes Modell- und Validierungsangebot. Als Privatbank steht Ihnen dieser standardisierte Leistungskatalog ebenfalls weitestgehend zur Verfügung. Lediglich direkte Vergleiche der Privatbank mit der genossenschaftlichen FinanzGruppe sind für Privatbanken nicht erhältlich. Wir bauen jedoch sukzessive einen Peer-Group-Vergleich unter den betreuten Privatbanken auf.
Über eine umfangreiche Dokumentationslandschaft, qualifizierten Support, maßgeschneiderte Schulungen und informativen Austausch auf Anwendertreffen stellen wir sicher, dass Sie bei allen Weiterentwicklungen in den VR-Ratingverfahren sowie Kreditportfoliomodellen auf dem Laufenden bleiben.
Wir stehen Ihnen als verlässlicher Outsourcing-Partner für die Validierung der Kreditrisikomodelle zur Verfügung und unterstützen Sie bei der Erfüllung Ihrer aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Validierung der von Ihnen eingesetzten Modelle.
Sie sind interessiert an einer erfolgreichen Zusammenarbeit mit uns im Bereich Kreditrisiko? Dann rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns.

 

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