parcIT GmbH - Ihr Partner für Risikomanagement und Controlling. okular - Ihre Software für Steuerung und Rechnungslegung nach BilMoG und IFRS.

Wie Sie Kreditrisiken und Eigenkapital im Kunden- und Eigengeschäft optimal bewerten und reduzieren

Die Steuerung von Kreditrisiken bietet Ihnen die Chance, nicht nur Risiken zu senken, sondern auch das entsprechende Eigenkapital. Voraussetzung dafür ist unter anderem die optimale Berechnung und Aggregation des Credit Value at Risks. Auf dieser Basis können Sie das Risiko auf vielfältige Weise reduzieren, zum Beispiel durch eine optimale Streuung nach Branchen und Kundengrößenklassen, eine bessere durchschnittliche Bonität oder durch die Anpassung der Besicherungsstruktur.

Je nach Portfolioart sind dafür unterschiedliche Bewertungsmodelle erforderlich. Unsere Software okular HYBRISCON stellt Ihnen alle dafür erforderlichen Instrumente zur Verfügung.

Bewertung von Retailportfolios (Single-Sector-Modell)

Die Kalkulation des Ausfallrisikos erfolgt hier mit einem analytischen Single-Sector-Modell, das sich an der bekannten Methode CreditRisk+ orientiert. So können Sie schnell und mit wenigen Informationen auch große Retailportfolios bewerten.

Bewertung des Eigengeschäfts (Marktwert-Modell)

Mögliche Wertverluste im Eigengeschäft (Wertpapiere, Depot A) beruhen vor allem auf Migrations- und Spreadrisiken. Nicht der Ausfall eines Wertpapiers ist in diesem Fall das Risiko, sondern die Bonitätsverschlechterung des Kontrahenten oder die schlechtere Bewertung einer bestehenden Bonität durch den Markt. okular HYBRISCON bietet Ihnen ein Simulationsmodell, das an CreditMetrics angelehnt ist. Damit können Sie Migrations- und Spreadrisiken separat und kombiniert bewerten.

Bewertung von Projektfinanzierungen (Simulationsmodell)

Diese Portfolioart beinhaltet in der Regel wenige, sehr große Kreditnehmer mit komplexen Sicherheiten. Da hier bereits kleine Schwankungen große Risiken bergen, ist ein sehr genaues und aufwändiges Simulationsmodell angemessen. Mit okular HYBRISCON erhalten Sie ein Ausfallmodell, das zusätzlich auch Sicherheiten-Schwankungen berücksichtigt.

Aggregation des gesamten Kreditrisikos (Copula-Modell)

Neben der Bewertung einzelner Portfolios bietet Ihnen okular HYBRISCON auch ein Copula-Modell, um die Kreditrisiko-Werte der Portfolios zu einem Gesamt-Credit-Value-at-Risk zusammenzuführen. So können Sie die gesamte Risikosituation Ihres Instituts korrekt abbilden und auch Wechselwirkungen zwischen den Portfolios berücksichtigen. Dies kann Ihr Eigenkapital zusätzlich entlasten.

Die vier Kalkulationsmodelle (Module) in okular HYBRISCON

Die Zielsetzung von okular HYBRISCON ist es, die Risiken zu bewerten, die durch Ausfälle, Bonitätsveränderungen oder Schwankungen der verwendeten Spreads bzw. Sicherheiten entstehen können. Im Zentrum steht dabei die Messung des Credit Value at Risks sowie weiterer Werte wie Expected Losses oder Expected Shortfalls. Möglich ist dies sowohl für Bestands-Portfolios als auch für flexibel definierbare Szenario-Portfolios.

Um Ihre bestehenden Portfolios zu bewerten, verfügt okular HYBRISCON über eine komfortable Importschnittstelle. Auch Neugeschäft oder Volumenänderungen können Sie simulieren, indem Sie das importierte Portfolio verändern und speichern. Darüber hinaus können Sie mit okular HYBRISCON die Auswirkung von Verbriefungen darstellen.

So ist es möglich, die Wirkung externer Entwicklungen und interner Portfolio-Veränderungen zu simulieren. Des Weiteren lassen sich hiermit die potenziellen Auswirkungen auf die Eigenkapitalunterlegung berechnen.

Stresstests werden ebenfalls unterstützt: Zum Beispiel können Sie prüfen, wie sich sinkende Sicherheiten-Werte oder höhere Ausfallwahrscheinlichkeiten aller Kunden oder eines Teilbestandes auswirken würden.

Mit dem Copula-Modell lassen sich einzelne und aggregierte Risikoverteilungen analysieren und grafisch darstellen

Aggregieren Sie Ihre Adressrisiko-Verteilungen mit weiteren Risikoarten

Das Copula-Modell bietet Ihnen zusätzlich die Möglichkeit, die gesamten Adressrisiken mit weiteren Risikoarten zusammenzuführen, zum Beispiel mit Marktpreisrisiken, Liquiditätsrisiken oder operationellen Risiken. So können Sie den gesamten Value at Risk Ihres Instituts für die Gesamtbanksteuerung abbilden. Das Copula-Modell importiert dafür die entsprechenden Werte anderer Risikoarten, ggf. auch aus anderen Programmen, und aggregiert diese für das gesamte Institut. Damit geht okular HYBRISCON deutlich über die reine Bewertung und Aggregation des Credit Value at Risks hinaus.

Funktionsumfang der Software okular HYBRISCON