Ergebnisvorteile durch MaRisk-konformes Liquiditätsmanagement
Kreditinstitute unterliegen einem vielschichtigen Liquiditätsrisiko. Es besteht unter anderem in der Gefahr höherer Refinanzierungskosten, die bis zur Zahlungsunfähigkeit führen können. Eine qualifizierte Liquiditätsrisiko-Steuerung ist daher sowohl ökonomisch als auch aufsichtsrechtlich (MaRisk, LiqV) unverzichtbar.
Dies erfordert zwei sich ergänzende Perspektiven: Während die dispositive Sicht auf die Sicherstellung der Zahlungsbereitschaft ausgerichtet ist, dient die strukturelle Sicht der Einhaltung des mittel- und langfristigen Liquiditätsgleichgewichts.
Die Softwarelösung okular LIQUIRIS vereint das kurz-, mittel- und langfristige Liquiditätsrisiko-Konzept in einer Gesamtlösung. Sie besteht aus den Modulen okular LAR für die dispositive Liquiditätssteuerung sowie okular LAB und Modul Funding für die strukturelle Liquiditätssteuerung, inklusive der Möglichkeit, den Liquidity Value at Risk zu berechnen. Die Module okular LAR und okular LAB sind einzeln einsetzbar. Das Aufbaumodul Funding setzt auf okular LAB auf und bietet dem Nutzer zahlreiche Erweiterungen:- Ermittlung des Fundingpotenzials,
- Definition der Liquiditätsklassen,
- Volle Integration der Liquiditätsablaufbilanz bis hin zum Marktpreisreport
- und viele mehr.
Als übergreifende Lösung für die Steuerung des Zinsbuchs inklusive der Liquiditätsrisiken steht okular ZIRIS zur Verfügung.
Funktionsumfang der Software okular LIQUIRIS:
