okular OPTIRIS - Optimierte Vermögensanlage und Parameterschätzung
Mit okular OPTIRIS bilden Sie Ihren Prozess der strategischen Vermögensanlage im Rahmen der Gesamtbanksteuerung ab. Die Analysefunktionen geben Ihnen wichtige Entscheidungshilfen für einen strukturierten und strategisch ausgerichteten Investitionsprozess. Sie erhalten ein Instrumentarium, um das Rendite-Risiko-Profil Ihres Hauses zu optimieren und so den Vermögenszuwachs langfristig zu verstetigen.
Durch den Einsatz von okular OPTIRIS erhalten Sie nicht nur einen genauen Überblick über die Zusammensetzung Ihres Vermögens. Die komfortablen Auswertungen machen auch die Rendite und das Risiko der einzelnen Risikoklassen transparent und zeigen auf, welche Diversifikationseffekte auf Basis von Korrelationen vorliegen. Ihre optimale Vermögensbilanz können Sie entsprechend Ihrer individuellen Risikostrategie identifizieren und die Umsetzung in einzelnen Schritten planen.
Transparente Analyse der Ist-Vermögensbilanz
Sie können das Vermögen Ihrer Bank nach Risikoklassen strukturiert erfassen. Durch die Parametrisierung von Rendite und Risiko je Risikoklasse sowie die Korrelationen zwischen den Risikoklassen ermitteln Sie das diversifizierte Risiko Ihrer Vermögensbilanz. Der Vergleich mit dem additiv ermittelten Risiko zeigt anschaulich den Diversifikationseffekt im Korrelationsmodell.
Markowitz-Optimierung unter Berücksichtigung von Rendite, Risiko und Risikostrategie
Mit Hilfe eines Optimierungsrechners können Sie vorteilhaftere Allokationen des Vermögens auf die einzelnen Klassen ermitteln. Hierbei können Sie je Vermögensklasse individuelle Grenzen vorgeben - entsprechend Ihrer individuellen Risikostrategie.Das Ergebnis der Optimierung stellt eine Linie effizienter Vermögensbilanzen dar, aus der Sie eine gewünschte Soll-Bilanz auswählen und im Soll-Ist-Vergleich analysieren. Für die operative Steuerung Ihrer Umschichtungen können Sie zusätzlich Plan-Bilanzen erfassen, deren diversifiziertes und additives Risiko ebenfalls ermittelt wird.
Für die Analyse der Vermögensbilanz sowie die Optimierung müssen Schätzer für Rendite, Risiko und Korrelation ermittelt werden. Diese Parameter können Sie direkt in okular OPTIRIS schätzen und plausibilisieren. Grundlage sind hierbei Zeitreihen von Performance-Indizes, die die einzelnen Risikoklassen repräsentieren.
Zeitreihenanalyse zur Fundierung der ParameterschätzerZur fachlichen Fundierung der Parameterschätzung verfügt okular OPTIRIS über eine Zeitreihenanalyse. Die aus den Zeitreihen von Indizes ermittelten Renditen, darauf aufbauende Kennzahlen sowie Schätzer für Rendite, Risiko und Korrelation werden tabellarisch und grafisch aufbereitet.
Flexible Parametrisierung
okular OPTIRIS unterstützt Sie bei Szenariorechnungen. Sie können beliebig viele Vermögensbilanzen und Parametersätze (Rendite, Risiko, Korrelationen) anlegen und auswerten. Gerade diese Flexibilität erlaubt Ihnen die Beantwortung unterschiedlicher Fragestellungen im Rahmen der Asset Allocation.
