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Software okular ORM - Operationelles Risikomanagement

Sie wissen, wie sich operationelle Risiken auswirken können. … In allen Bereichen?

Wie genau sind Sie über das operationelle Risiko Ihres Instituts informiert? Kennen Sie die mögliche Wechselwirkung mit anderen Risiken? Reagiert Ihr Haus auf bestehende operationelle Risiken mit systematischen Gegenmaßnahmen? In diesen Punkten ist Ihr Risikomanagement-System entscheidend.

okular ORM wendet sich an alle Risikomanager und Vorstände, die ihre Risiken im Griff haben wollen:

  • mit effektivem Self Assessment
  • mit eigener Verlustdatenbank
  • mit integrierter Value-at-Risk-Simulation
  • mit effizientem Frühwarnsystem
  • mit individuellem Reporting
  • mit aufsichtsrechtlicher Absicherung

Self Assessment
okular ORM unterstützt und motiviert Ihre Mitarbeiter beim Identifizieren und Erfassen der operationellen Risiken der Bank. Das Produkt schärft das interne Bewusstsein für den Umgang mit Risiken. Es bindet die Mitarbeiter aktiv in das Operational Risk Management ein und sichert so die optimale Qualität und Aktualität der Datenbasis.

Verlustdatenbank
okular ORM verfügt über eine leistungsfähige Schadensfalldatenbank zum Aufbau historischer Verlustdatenbestände für das Operational Risk Management. Anwender können unternehmensweit Verlustereignisse melden, erfassen, quantifizieren und abrufen.

Value-at-Risk-Simulation
In okular ORM fließen die ermittelten Risiken direkt in die Simulation ein. Mit Hilfe der Monte-Carlo-Simulation werden die individuell parametrisierten Eintrittshäufigkeiten und Schadenswerte gezogen und so ein Value at Risk ermittelt.

Frühwarnsystem
Basel II weist auf die Notwendigkeit hin, Key Risk Indicators zur Steuerung der operationellen Risiken zu verwenden. Um frühzeitig über eventuelle Risiken benachrichtigt zu werden, stellt okular ORM einen Active Communication Server bereit. Dieser überwacht externe Datenbanken auf Key Risk Indicators, die auf eine Erhöhung des Risikos hindeuten. Bei einer Überschreitung von definierten Schwellwerten wird automatisch per E-Mail oder SMS der Risikomanager benachrichtigt.

Individuelles Reporting
Ein umfassendes Reporting-Modul in okular ORM unterstützt die bankinterne Kommunikation und Steuerung operationeller Risiken. Zur Darstellung und Analyse stehen Standardberichte zur Verfügung, die flexibel zusammengestellt werden können. Der Aufbau institutsspezifisch definierter Berichtsroutinen vom Vorstand bis zur Fachebene wird durch diverse Exportformate optimal unterstützt.

Aufsichtsrechtliche Absicherung
okular ORM unterstützt Sie bei der Berechnung der Eigenkapital-Unterlegung für operationelle Risikopositionen Ihrer Bank und macht Ihr Institut durch die Historisierung Ihrer Risikodaten revisionssicher.

Funktionsumfang

Risikoerfassung

  • Self Assessment
  • Web-gestützt
  • Basel II-konform

Risikoquantifizierung

  • Brutto- / Netto- / Netto-Soll-Bewertungen
  • Maßnahmen
  • Versicherungen
  • Mehrere Auswirkungen für ein Risiko erfassbar
  • Risiko-Matrix

Verlustdatenbank / Schadensfalldatenbank

  • Aufbau historischer Datenbestände
  • Zweistufiges Meldesystem
  • Zeitlicher Ereignisverlauf
  • Recovery Rate
  • Maßnahmen
  • Import von externen Ereignissen / Möglichkeit zum Data Pooling

Frühwarnsystem

  • Definition von Key Risk Indicators (Risikoindikatoren)
  • Automatische Überwachung
  • Interne und externe Datenquellen
  • Benachrichtigung per E-Mail oder SMS

Risikoanalyse

  • Quantifizierung des Gesamtrisikos
  • Monte-Carlo-Simulation
  • Optional weitere Simulationsverfahren möglich
  • Value-at-Risk-Berechnung
  • Hinterlegte Versicherungen berücksichtigen

Reporting

  • Ermittlung der Eigenkapitalunterlegung nach BIA und STA
  • Indikation für eine Eigenkapitalunterlegung nach AMA
  • Individuell konfigurierbare Berichte
  • Flexible Standardberichte im pdf-Format
  • Grafische Aufbereitung
  • Diverse Dateiformate
Prozessorientierung
  • Zuordnung der Prozesse zu Risiken
  • Statuskonzept für Verluste, Risiken und Maßnahmen
  • Schreibtischfunktion: Aufgaben auf einen Blick sehen

orm_monte_carlo_simulation
Die Ergebnisse der Monte-Carlo-Simulation werden in einer Dichtefunktion und einer Schadensverteilung dargestellt
orm_risikoanalyse
Die Risikoanalyse bietet Ihnen eine Darstellung der Risiken in der Risikomatrix mit Drill-down bis auf das Einzelrisiko


 

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