Liquiditätsrisiko


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Liquiditätsrisiko:
Zahlungsunfähigkeitsrisiko

Mittels Erzeugung verschiedener Liquiditätsablaufbilanzen auf Basis frei parametrisierbarer Liquiditätsszenarien wird die Einhaltung des mittel- und langfristigen Liquiditätsgleichgewichts unterstützt. Durch die Gegenüberstellung des Liquiditätsbedarfs aus Stressszenarien mit dem realisierbaren Funding-Potenzial wird ein Überlebenshorizont im Stressfall ermittelt und in Form eines Liquiditätsrisikoberichtes aufbereitet.
Durch die Einführung der Liquidity Coverage Ratio (LCR) nach CRR/CRD besteht für alle Banken die Notwendigkeit, das Liquiditätsmanagement zu optimieren. Die LCR-Simulation berechnet bereits heute die LCR auf dem Detailgrad des Meldewesen-Bogens von morgen.
Die Berechnung des Liquidity at Risks (LaR) mittels einer historischen Simulation ist ein Verfahren zur Unterstützung Ihrer kurzfristigen Liquiditätsrisikosteuerung. Basierend auf in der Historie beobachteten Nettomittelzu- und -abflüssen wird das Zahlungsunfähigkeitsrisiko u.a. im 1-Tages-Bereich berechnet.

Liquiditätsrefinanzierungskosten und Liquiditätstransferpreise

Der Liquidity Value at Risk (LVaR) ist ein Verfahren zur Ermittlung des Liquiditätsfristentrans-formationsrisikos. Das Liquiditätsfristentransformationsrisiko ist die mögliche negative Abweichung des Liquiditätsvermögens vom erwarteten Wert und resultiert aus offenen Liquiditätspositionen in Verbindung mit marktweiten Liquiditätsspread-Veränderungen. Dafür wird der Barwert des Gesamtbank-Liquiditäts- Cashflows gemäß Liquiditätsablaufbilanz unter Berücksichtigung des erwarteten Liquiditätsspreads und unter Zugrundelegung eines veränderten Liquiditätsspreads ermittelt. Durch die Verwendung eines Simulationsverfahrens ergibt sich eine Wahrscheinlichkeitsverteilung potenzieller barwertiger Liquiditätsfristen-Transformationsbeitragsschäden, aus der dann das Risiko über das Risikomaß Value at Risk berechnet wird.
Liquiditätstransferpreise sind in den Fokus von Aufsichtsbehörden gerückt, nachdem diese feststellten, dass Banken ohne Transferpreissystem Schwierigkeiten hatten, die Liquiditätsengpässe 2007/08 im Interbankenmarkt sachgerecht zu steuern. okular stellt eine vollständige und durchgängige Integration der Liquiditätsbeiträge bereit – vom Einzelgeschäft kommend bis hin zur Darstellung auf Gesamtbankebene.

LCR-Simulation

Basierend auf Ihrer Geschäftsplanung können Sie auswertungsübergreifende Liquiditäts- und Marktdatenszenarien anlegen, über die auch die für eine LCR-Simulation erforderlichen Cashflows, Salden und Kurswerte erzeugt werden.
Auf diese Weise wird eine integrierte Kennzahlsteuerung auf Grundlage der bereits für andere Auswertungen genutzten Controllingdaten gewährleistet. Die Erzeugung der Datengrundlage erfolgt integriert in ZIRIS.

Für die laufende Pilotierung erfolgt die Kennzahlauswertung in einem ergänzenden Excel-Tool, welches den von der parcIT gewohnten Standards in puncto Qualität und Anwenderfreundlichkeit entspricht.
Dieses bietet diverse grafische Auswertungen, einen Meldebogen-Drilldown, einen Stichtagsvergleich sowie den Ausweis ungenutzter Potenziale aufgrund von Anrechnungsobergrenzen. Die vollständige Integration der LCR-Simulation in ZIRIS befindet sich bereits in Konzeption.

Anforderungen an die integrierte LCR-Simulationsrechnung (Quellen: MaRisk Konsultation 02/2016 BTR 3.1, BT 3.1 und BT 3.2 sowie das dazugehörige Anschreiben der BaFin)

Schulungen und Workshops zur Liquiditätsrisikosteuerung

Events zur Liquiditätsrisikosteuerung

Review upDATE-ON-TOUR 2016
Roadshow „Liquiditätssteuerung in Banken“ / München - Frankfurt am Main - Hamburg - Berlin

Das upDATE ON TOUR 2016 richtete sich diesmal an Privatbanken und Spezialkreditinstitute und fand in vier gut erreichbaren Metropolen statt. Die Liquiditätssteuerung stand im Fokus der Beiträge und anschließenden Diskussionen. Unter anderem wurden die aktuellen Regularien von MaRisk 2016 bis SREP beleuchtet und die LCR-Simulation in der Praxis vorgestellt. Themen des ökonomischen Liquiditätsmanagements standen ebenfalls auf der Agenda – von der Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Stressfall über Liquiditätstransferpreissysteme bis hin zur Berechnung des LVaR in Theorie und Praxis.

Die Besucherzahl zeigte das Interesse der Institute am Thema Liquiditätssteuerung
Jochen Kleibrink, Vertriebsleiter der parcIT: „Dass das Liquiditätsrisiko vielerorts Fragen aufwirft, war grundsätzlich an der Anzahl der Gäste aber auch an den qualifizierten Diskussionen spürbar. Wir freuen uns, dass wir einige der Fragen beantworten und unseren Teilnehmern einen echten Mehrwert bieten konnten.“

„Vernetzung ist ein Motto, das uns sehr am Herzen liegt und das wir auch zukünftig in den Bankenmarkt tragen möchten. Das nächste „upDATE-ON-TOUR“ findet im Herbst 2017 statt. Wir freuen uns schon drauf!“, so Klaus Wiegand, Geschäftsführer der parcIT.