Risk-Returnsteuerung

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Risk-Return-Steuerung:
Optimieren Sie Ihr Risiko-Rendite-Profil

Im Rahmen der Gesamtbankplanung legen Banken oftmals Strukturlimite für verschiedene Risiko- oder Assetklassen fest. Erweitert man den Gesamtbankplanungsprozess um eine strategische Vermögensanlage, so lassen sich in der Festlegung der Assetklassen die erwarteten Erträge, die erwarteten Risiken und auch die erwarteten Diversifikationseffekte berücksichtigen. Aus einer strategischen Vermögensanlage lassen sich wichtige Steuerungsimpulse für eine Optimierung des Rendite-Risiko-Profils einer Bank ableiten und somit der Vermögenszuwachs langfristig verstetigen. Hierbei können die Instrumentarien der Asset Allocation und die Methoden von Markowitz wichtige Impulse liefern.

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Performance- und Risiko-Messung

Die Wahrnehmung von Chancen erfordert das Eingehen entsprechender Risiken. Somit ist es wichtig, für jede Risikoart zunächst eine Risikostrategie zu formulieren. Im nächsten Schritt sind die erwartete Performance und das dazugehörige Risiko herzuleiten und zu messen. Nach Ablauf einer Periode kann nun die tatsächlich eingetretene Performance ermittelt werden und den tatsächlich eingetretenen Risiken gegenübergestellt werden.
Aus dem Abgleich von Risiko und Rendite in der Ex-ante- und Ex-post-Darstellung lassen sich wichtige Steuerungsimpulse ableiten, um die Risiken bewusst und zielgerichtet einzugehen und gleichzeitig die damit verknüpften Renditeerwartungen zu sichern.