Abbildung impliziter Optionen in VR-Control/okular

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

Antonius Hardinghaus, Olga Bergen, Robin Christiani, parcIT GmbH:

Abbildung impliziter Optionen in VR-Control/okular

Sondertilgungsrechte und passive Kündigungsrechte gehören heute zur Grundausstattung bei Privatkundendarlehen und -einlagen. Mit der VR-Control/okular Version 6.6 können diese Kundenoptionen nun auch marktzinsabhängig berücksichtigt werden. Mit der Überführung entsprechender Daten zu mza-Optionen an Einzelgeschäften aus CBS besteht in ZINSMANAGEMENT/ZIRIS jetzt die Möglichkeit, die barwertige wie periodische Wirkung der Optionen über automatisch gebildete Swaptions in der Gesamtbanksteuerung szenarioabhängig abzubilden.

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Antonius Hardinghaus, parcIT GmbH:

Antonius Hardinghaus ist seit 2017 Teil der parcIT und beschäftigt sich mit Themen im Bereich der Kundengeschäftssteuerung. Dabei begleitet er Implementierungsprojekte von VR-Control/okular fachlich wie technisch und betreut die Umsetzung von Weiterentwicklungen in der Software.

Robin Christiani, parcIT GmbH:

Robin Christiani ist seit 2020 bei der parcIT als Methoden- und Produktmanager in der Marktrisikosteuerung tätig. Er beschäftigt sich insbesondere mit den Themen der impliziten Optionen und der Kapitalplanung in ZIRIS / ZINSMANAGEMENT. Im Verfahrensmanagement ist er als Teilprojektleiter im Projekt zur Simulation von GuV und Eigenmittelanforderungen tätig.

Olga Bergen, parcIT GmbH:

Olga Bergen ist seit 2012 bei der parcIT im Kundengeschäft als Methoden- und Produktmanagerin tätig. Sie beschäftigt sich mit den verschiedenen Themen der Softwarelösung CBS und ist Produktverantwortliche für Produkte zur Berechnung der Ausübungswahrscheinlichkeiten und Optionspreise der impliziten Optionen PARIO und ZERIO.

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