Rüdiger Saile, parcIT GmbH
Neues okular-Tool für die Zeitraumbestimmung im Marktrisikomodell
Neuzugang in unserem ergänzenden Werkzeugkasten für die Gesamtbanksteuerung: Nutzer*innen des okular-Tools Basis-Abos können ab sofort auf okular MRM-ZRB zurückgreifen.
Eingesetzt werden kann das neue Tool in Kombination mit der Software VR-Control ZINSMANAGEMENT sowie mit dem Verfahren „Barwertiges Marktrisikomodell“.
okular MRM-ZRB berechnet auf zuvor benötigten eintägigen Barwertänderungen den Zeitraum mit der größten Varianz. Dieser Zeitraum wird für die Parametrisierung des barwertigen Marktrisikomodells verwendet. Die Länge des Zeitraums kann zuvor eingestellt werden. Ausgegeben werden der Zeitraum und der Wert der größten Varianz, sowie eine graphische Darstellung des Varianzverlaufs über die Zeit.
Nach dem Upload in okular MRM-ZRB und der Bestimmung des Zeitraums mit der größten Varianz für beliebige Zeiträume zwischen 2 und 5.000 Tagen können Institute, die die Verfahrensleistung "Barwertiges Marktrisikomodell" nutzen, die berechneten Ergebnisse dort einsetzen.
Zum Hintergrund: Bei den okular-Tools handelt es sich um Brücken- und Ergänzungslösungen der bestehenden VR-Control/okular Software-Suite.
Weitere Infos zu MRM-ZRB und allen weiteren Tools finden Sie hier:
https://www.parcit.de/okular-tools/
