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„VR-Firmenkundenschnellrating 2.0“ – Fast forward im Thema Rating

Autor: Judith Gerwing, parcIT GmbH

Automatisierte Ratingverfahren sind in der Zukunft der Banken ein Thema mit hohem Stellenwert. Daher ist es für die parcIT selbstverständlich, ihre Kunden dabei zu unterstützen, ihre Prozesskosten zu senken und gleichzeitig mit qualitativ hochwertigen Ratingeinstufungen zu versorgen.

Um diesen Weg konsequent fortzuführen, geht nach intensiver Überarbeitung das neue „VR-Firmenkundenschnellrating 2.0“ im November in den Breiteneinsatz. Die Version 2.0 ermöglicht nun erstmals eine automatische Bewertung für Kunden, die nur ein Darlehenskonto bei der Bankführen. Zusätzlich wurden Ausschlüsse hinsichtlich Kontenarten, Rechtsformen und Wirtschaftszweige minimiert.

Das neue Verfahren ermöglicht:

  • Schließung wesentlicher Ratinglücken, insb. bei Darlehenskunden
  • Bessere Ratingnoten durch eine neue Kalibrierung
  • Eine weitere Steigerung der bereits sehr hohen Prognosegüte (Trennschärfe)

Die Änderungen werden im Anwenderleitfaden „VR-Firmenkundenschnellrating 2.0“ im Detail beschrieben.

Darüber hinaus schafft das „VR-Firmenkundenschnellrating 2.0“ die Grundlage für die weitere Entwicklung der Firmenkundenratings. Wesentliche zusätzliche Neuerungen sind bereits in Arbeit.Die parcIT freut sich darauf, mit diesen Schritten ihre Kunden auf dem Weg zu einer optimierten und effizienteren Risikomessung zu unterstützen.

Angemessenheitsnachweis für Kreditportfoliomodelle

Marc Leise, parcIT GmbH

Im ersten Halbjahr 2019 werden genossenschaftlichen Primärinstituten erstmalig Angemessenheitsnachweise für das Kreditportfoliomodell im Kundengeschäft (KPM-KG) und das Kreditportfoliomodell im Eigengeschäft (KPM-EG) zur Verfügung gestellt. Auch für Drittbanken, die die Modelle der parcIT GmbH im Einsatz haben, werden diese Angemessenheitsnachweise angeboten. Sie enthalten neben Berichtsvorlagen mit bereits vorgefertigten, quantitativen Analysen auch Empfehlungen zu weiteren Prüfungshandlungen sowie vorgefertigte Templates zum Reporting an den Vorstand.

Zusätzlich zur Validierung der Kreditportfoliomodelle durch die parcIT GmbH besteht für die Primärinstitute gemäß  MaRisk AT 4.1 Tz.  8 und 9 die Notwendigkeit, eine institutsindividuelle Angemessenheitsprüfung der Modelle für die Risikomessung durchzuführen.

Mehr darüber und über die Produktkomponenten lesen Sie hier.

Über weitere Details werden die genossenschaftlichen Institute im Vorfeld der Rollout-Termine durch Fachinformationen in den Infoportalen des Rechenzentrums informiert.

Drittbanken können sich bei Interesse mit dem Vertrieb der parcIT GmbH in Verbindung setzen.