Dazu stellen wir ein Verfahren zur Ermittlung der barwertigen Risikoprämie im Kundengeschäft sowie jeweils für das Kunden- sowie für das Eigengeschäft ein barwertiges Kreditportfoliomodell zur Verfügung. Diese liefern neben den entsprechenden Risikokennzahlen für die Risikotragfähigkeit auch Strukturanalysen, welche die Höhe und Entwicklung des institutsindividuellen Portfolios aufzeigen und eine Analyse von Veränderungen möglich machen. Zudem zeigen die beiden Modelle den Grad an Diversifikation im adressrisikobehafteten Portfolio, wodurch Klumpenrisiken frühzeitig erkannt und gesteuert werden können.

Beide Modelle sowie die zugrundeliegenden Parameter werden zentral von der parcIT validiert. Für die Prüfung der institutsindividuellen Angemessenheit stellen wir Ihnen entsprechende Vorlagen und Leitfäden zur Verfügung.