Meldewesen/Accounting Überblick

Banksteuerungsbereich Meldewesen und Accounting

Meldewesen und Accounting an der Schnittstelle zur Steuerung

Im Bereich Meldewesen unterstützen wir Sie mit unseren Lösungen insbesondere in der Adress-, Liquiditäts- und Zinsänderungsrisikosteuerung und gewährleisten so die Konsistenz von Daten und Methoden auf diesem Gebiet. Unsere Meldewesen-Lösungen kommen als Module in okular selbst, aber auch in Form von Services zum Einsatz – beispielsweise in der Erweiterten Gesamtbanksteuerungsplattform (EGP).

Darüber hinaus lassen sich im Rahmen der Gesamtbankplanung in okular die aufsichtlichen Kapital- und Liquiditätskennzahlen steuern, sodass Risikosteuerung, aufsichtliches Meldewesen und die Steuerung aufsichtlicher Kennzahlen nahtlos ineinandergreifen. Durch die integrierte Sicht können die Prozesse in Ihrem Hause effizienter gestaltet werden.

In der Adressrisikosteuerung gibt es zusätzlich die Möglichkeit zur Ermittlung der Risikovorsorge nach IFRS 9. Sukzessive werden weitere Funktionen umgesetzt – mit dem Ziel eine Gesamtbankplanung nach IFRS zu ermöglichen.

Neues

Hier finden Sie Fokusthemen, Fachbeiträge und Impulse aus diesem Steuerungsbereich.

IRRBB

Technische Durchführungsstandards und Umsetzung der Meldebögen in okular

 
 

EGP

Integrierte Lösung für Accounting, Meldewesen und Risikocontrolling

 
 

Aufsichtliches Meldewesen

Wir unterstützen das Meldewesen unserer Kunden bei rechenintensiven Verarbeitungsschritten durch Speziallösungen in Form von Modulen in okular oder Rechenkernen.

Dazu gehören die Ermittlung von Eigenmittelanforderungen nach CRR, von Zinsänderungsrisiken (IRRBB) sowie die Liquiditätsmeldungen zur Liquidity Coverage Ratio (LCR) und zur Net Stable Funding Ratio (NSFR).

Verfahren zur Simulation von GuV und Eigenmittelanforderungen

 

Steuerung aufsichtlicher Kennzahlen

Eine weitere Entwicklung im aufsichtlichen Meldewesen ist die zunehmende Vorgabe verbindlicher Kennzahlen. Hierdurch ergibt sich die Herausforderung, eine Gesamtbankplanung unter Einhaltung der aufsichtlichen Restriktionen zu erstellen und gleichzeitig bei tragbaren Risiken eine ausreichende Rentabilität zu erzielen.

Dazu stellt Ihnen okular ein integriertes Verfahren zur Verfügung, das aus der betriebswirtschaftlichen Planung heraus die Ermittlung relevanter Risikogrößen sowie ihrer Deckungspotenziale (Eigenmittel, Liquiditätsdeckungspotenzial) ermöglicht und als Kennzahlen simuliert.

Rechnungslegung nach IFRS

Hinsichtlich der Rechnungslegung und Steuerung nach IFRS (International Financial Reporting Standards) sind für Finanzinstrumente diverse komplexe Kalkulationen und Bewertungen durchzuführen. Diese unterscheiden sich teilweise erheblich von denen der HGB-Rechnungslegung. Die Anforderungen des IFRS 9 verlangen andere Methoden bei der Kategorisierung, Bewertung und der Ermittlung der Risikovorsorge (Impairment).

Für die Steuerung nach IFRS kann okular seine umfangreichen Methoden und Modelle auf Basis der vorhandenen, einheitlichen Datenbestände nutzen und so die entsprechenden Berichtsgrößen bereitstellen.

Bezüglich der Ermittlung der Risikovorsorge nach IFRS 9 steht für das Kreditgeschäft ein eigener IFRS-Ansatz inkl. individueller IFRS-Parameter zur Verfügung.

Produkte

Verfahren Meldewesen/Accounting

Verfahren zur Simulation von GuV und Eigenmittelanforderungen

In der parcIT entwickeln und validieren zahlreiche Expert*innen Risikomodelle für die Gesamtbanksteuerung.
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Software Meldewesen/Accounting

Software KRM

Software für Kreditrisikomanagement, Performance Credit Treasury, Kalkulation und Steuerung des Credit Value at Risks im Kundengeschäft.
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Software ZIRIS

Software zur Kalkulation und Steuerung von Zinsänderungsrisiko und Liquiditätsrisiko, für Asset Liability Management, Risk-Return-Steuerung und GuV-Simulation.
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okular-Tools Meldewesen/Accounting

okular-Tool ILAAP-Ü

Das ILAAP-Überleitungstool unterstützt bei der Erstellung der ILAAP-Meldung sowie deren Überführung nach agree21Risikotragfähigkeit.
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