Banksteuerungsbereich Rating
Integration von ESG-Risiken in die Gesamtbanksteuerung
Seit der 7. MaRisk-Novelle ist die Integration von ESG-Risiken in die Risikosteuerung verbindlicher Standard. Die parcIT unterstützt Banken bei der umfassenden Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken in der Gesamtbanksteuerung. Im ersten Schritt kommen hier Lösungen zur qualitativen Analyse zum Einsatz:
- Identifikation von Nachhaltigkeitsrisiken und Einwertung hinsichtlich Relevanz und Wesentlichkeit in der Risikoinventur
- Bereitstellung langfristiger ESG-Risiko-Szenarien
- Betrachtung von ESG-Risiken über alle Risikoklassen im Rahmen der Risikotragfähigkeit
- Szenariobasierte und qualitative Einbindung von ESG-Risiken in Stresstests und Gesamtbankplanung
Gemeinsam mit den Verbundpartnern entwickelt die parcIT die Lösungen weiter: So ist der Aufbau eines verbundweit einheitlichen ESG-Datenhaushalts die Grundlage für den nächsten Schritt, die quantitativen Auswirkungsanalysen.
Neues
Hier finden Sie Fokusthemen, Fachbeiträge und Impulse aus diesem Steuerungsbereich.
ESG-Daten für die Wertpapiere der GFG
Eine Diskussion zwischen Bank und Modellentwickler: Veränderung der ESG-Regulierung: Gewinnt der VR-ESG-RisikoScore an Bedeutung?
Nachhaltigkeitsaspekte in der Banksteuerung – vom Impuls zur Praxis
ESG-Risiken und die Leistungen der parcIT im Überblick
Welche ESG-Risiken birgt das Geschäftsmodell von Kunden und Investments und was bedeutet das für das Geschäftsmodell einer Bank?
Das nebenstehende Video zeigt, in welchen Bereichen die parcIT die Institute unterstützt – von der Wesentlichkeitsbeurteilung in der Risikoinventur über das Risikomanagementsystem bis hin zum Kreditrisikomanagement.
Das VR-ESG-RisikoScoring
Die parcIT GmbH entwickelt seit Juli 2021 ein Klassifizierungsverfahren für Nachhaltigkeitsrisiken im Kundenkreditgeschäft, das VR-ESG-RisikoScoring.
Im Speziellen beschäftigt sich das VR-ESG-RisikoScoring mit der Frage, von welchen ESG-Risiken die Kunden und auch Immobilien im Kreditportfolio der Bank betroffen sind. Diese werden im Rahmen des VR-ESG-RisikoScorings identifiziert und bewertet. Hierbei greift das VR-ESG-RisikoScoring auf individuelle Daten der Institute aus dem Kernbankverfahren zurück und kombiniert diese mit extern verfügbaren Nachhaltigkeitsdaten. So wird eine einfache, automatisierte Bewertung entlang der Dimensionen E, S und G möglich.
Branchenübergreifende und branchenspezifische Konkretisierung
In Erweiterung des automatisiert berechneten VR-ESG-RisikoScorings erfolgt eine branchenübergreifende und branchenspezifische Konkretisierung der Kundenbewertung, um eine übergreifende Akzeptanz und Anwendbarkeit zu erlangen sowie die aufsichtsrechtlichen Vorgaben zu erfüllen. Die hiermit erzielte individuelle Bewertung von ESG-Risiken wird durch die Integration eines standardisierten Fragenkatalogs umgesetzt.
Konzeptioneller Rahmen und Vorgaben
Das Fachkonzept und der Anwendungsleitfaden VR-ESG-RisikoScoring stellen einen konzeptionellen Rahmen dar und zeigen Vorgaben zur ESG-Risiko-Bewertung in einer Kunden- und Portfoliosicht auf.
Die Umsetzung des VR-ESG-RisikoScorings erfolgt im Kernbankverfahren der Atruvia AG* sowie durch den ESG-Risiko-Portfoliobericht.
Umsetzung im Kernbankverfahren
Die Umsetzung im Kernbankverfahren ermöglicht eine Perspektive aus Kreditprozess-Sicht und zeigt das Scoring am einzelnen Kunden. Darüber hinaus ermöglicht der ESG-Risiko-Portfoliobericht aus Controlling-Sicht, ESG-Risiken auf Portfolio-Ebene für das Kundenkreditgeschäft zu identifizieren und zu bewerten.
* Voraussetzung für die Nutzung des VR-ESG-RisikoScorings ist die Anbindung an das agree21-Kernbankverfahren. Das Scoring wird seit Ende 2023 im Kernbankverfahren bereitgestellt.
Vorteile des VR-ESG-RisikoScorings auf einen Blick
- Strukturiertes und prozessintegriertes Instrument zur Ermittlung einer fachlich fundierten und objektiven ESG-Risikoeinschätzung von Firmen-/ und Immobilienkunden
- Standardisierte Ergebnisausgabe als Voraussetzung für eine effiziente Integration des VR-ESG-RisikoScorings in nachgelagerte Prozesse der Banksteuerung und des Risikomanagements
- Unterstützung bei der Erfüllung institutsindividueller Erwartungen und aufsichtlicher Anforderungen
