okular IRIS
Immobilienrisikomessung
Software-Umsetzung des parcIT-Verfahrens zur Messung des Immobilienrisikos bis zur Implementierung in okular/VR-Control im okular-Tool IRIS
Das okular-Tool IRIS bildet das parcIT-Verfahren zur Messung von Immobilienrisiken softwareseitig bis zu einer Implementierung in okular/VR-Control ab. Quantifiziert wird das wertorientierte Immobilienrisiko für die ökonomische Risikotragfähigkeit. Bei IRIS handelt es sich um eine lokal zu installierende Desktop-Anwendung im VR-Control bzw. okular-Look-and-Feel.
Integrierte Lösung für alle Immobilienbestände
In den Anwendungsbereich fallen eigen- sowie fremdgenutzte Immobiliendirektbestände des Instituts selbst wie auch von verbundenen Unternehmen sowie Immobilienpositionen innerhalb von Fonds oder Beteiligungsgesellschaften. Letztgenannte werden gemäß dem Durchschauprinzip quantifiziert. Immobilien, die als Sicherheit bei der Kreditvergabe dienen, sind explizit nicht Teil des Immobilienrisikos.
Abdeckung von drei Risikounterarten
Das Immobilienrisiko ergibt sich aus einer nachteiligen Entwicklung der zukünftigen Wert- und Ertragsentwicklung von Investitionen in Immobilien und teilt sich in drei Risikounterarten auf: das Wertänderungsrisiko, das Ertragsrisiko und das Mietausfallrisiko. Gerade auch eine Betrachtung des Mietausfallrisikos wird seitens der Bankenaufsicht immer wieder gefordert.
Neues
Was ändert sich im neuen Release? Was beinhaltet der neue Anwendungsleitfaden? Hier finden Sie Themen, Impulse, Events und Highlights aus der parcIT-Produktwelt und Branchenlandschaft.
Das Verfahren zur Immobilienrisiko-Berechnung und das okular-Tool IRIS
Neuer Angemessenheitsnachweis Immobilienrisiko
Hybrides Risikomessmodell auf Basis bereits bestehender Modelle in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe
Das Verfahren zur Messung von Immobilienrisiken wurde gemeinsam mit der Union Investment entwickelt – ein wesentliches Mitglied der Genossenschaftlichen FinanzGruppe und einer der führenden europäischen Immobilien-Investment-Manager.
Die Risikoquantifizierung teilt sich auf in das ImmoRisk Ertragswertverfahren (EWV) und das Faktormodell. Beide Methoden quantifizieren für jede Risikounterart eine entsprechende Risikogröße. Während ImmoRisk (EWV) für Immobilienpositionen innerhalb von Fonds der Union Investment angewendet wird, beschränkt sich der Anwendungsbereich des Faktormodells auf Immobilienpositionen im Direktbestand und in Fonds von Drittanbietern (sogenannte Fremdfonds).
Ihre Vorteile
- Betriebswirtschaftliche und aufsichtsrechtliche Relevanz des Immobilienrisikos steigt fortlaufend, immer mehr Banken stellen die Wesentlichkeit fest
- Mit dem okular-Tool erhalten Banken schon vor einer Implementierung in okular/VR-Control ein Instrument zur Messung von Immobilienrisiken
- Abbildung des gesamten Immobilienportfolios (Direktbestände, Fonds der Union Investment und Fonds von Drittanbietern)
- Aggregation der beiden Verfahren ermöglicht Überblick auf das gesamte Immobilienrisiko
- Risikoquantifizierung in die ökonomische Risikotragfähigkeit
- Validierte Modellparameter für Standard- und Stressszenarien werden jährlich von der parcIT zur Verfügung gestellt
- Separate Auswertungen von Wertänderungs-, Ertrags- und Mietausfallrisiko
Angrenzende Themen
Das Verfahren Immobilienrisiko
Dem okular-Tool IRIS unterliegt das Verfahren zur Quantifizierung von Immobilienrisiken.
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