okular KRM
Kreditrisikomanagement
Fundierte Kenntnis Ihrer Adressrisiken
okular KRM verschafft Ihnen einen umfassenden Überblick über die Ergebnisentwicklung Ihrer Kreditgeschäftssparte sowie deren Ursachen und bietet Ihnen damit die Möglichkeit einer frühzeitigen und vorausschauenden Steuerung.
Vollständige Adressrisiko-Ergebnisrechnung
okular KRM bestimmt Ihre Ist-Risikokosten und führt die Resultate zu einem barwertigen und periodischen Adressrisikoergebnis zusammen.
Abdeckung technisch-regulatorischer Anforderungen
okular KRM bietet Ihnen umfassende Rollen-, Rechte- und Protokollierungsfunktionen. Für diese okular-Software liegt eine Bescheinigung über die Prüfung durch unabhängige Wirtschaftsprüfer nach Prüfungsstandard IDW PS 880 vor.
Gezieltes Adressrisikomanagement
okular KRM unterstützt ein aktives Risikomanagement Ihres Portfolios mittels Einsatzes des Kreditportfoliomodells und der Kalkulation des Credit Value at Risk auf Gesamtportfolio oder Einzelkundenebene. Dafür steht Ihnen ein CreditPortfolioView-Ansatz (barwertiges Wertänderungsmodell mit Monte-Carlo-Simulation) zur Verfügung.
Einfache Integration in Risikotragfähigkeitsanalyse
Die Ergebnisse aus den Kreditportfoliomodellen und die berechnete Risikoprämie zur Abdeckung erwarteter Ausfälle aus okular KRM fügen sich einfach in Ihre Gesamtbanksteuerung ein. Die Ergebnisgrößen können Sie direkt in Ihre Risikotragfähigkeitsanalyse integrieren und hinsichtlich der Auswirkungen analysieren.
Vollständige Adressrisikoanalyse
Mit okular KRM erkennen Sie frühzeitig Ausfallrisiken in der Struktur des Kundengeschäfts und grenzen zukünftige Risiken durch Limitsysteme ein. okular KRM berechnet zudem die Risikoprämien zur Abdeckung erwarteter Ausfälle.
Ergänzende Produkte der okular-Familie
Die Software okular CBS ergänzt okular KRM zu einer homogenen Lösung für die Deckungsbeitragsrechnung Ihres gesamten Instituts. Mit okular SIMON lassen sich unterschiedliche Auswertungen aus okular KRM direkt für Ihren MaRisk-Risikoreport bereitstellen.
Barwertiges Kreditportfoliomodell im Kundengeschäft (KPM-KG)
Das KPM-KG barwertig bietet einer realistische, nachvollziehbare und robuste Abbildung von Ausfall- und Migrationsrisiken sowie Risiken aus Änderungen der Verlustschätzungsquoten für adressrisikobehaftete Positionen aus dem Kundengeschäftsportfolio einer Bank. Dabei werden sowohl systematische wie auch idiosynkratische Risikokomponenten in umfassender Weise berücksichtigt.
Simulation von Stressszenarien
Stresstests in Form höherer Ausfallwahrscheinlichkeiten, Variation der LGD-Parameter und veränderte Sektor-, systematische und idiosynkratische VS-Stochastikparameter ermöglichen Ihnen die Simulation von Stressszenarien und der daraus resultierenden erwarteten und unerwarteten Verluste.
Berücksichtigung externer Geschäfte
Über eine Importschnittstelle ist es Ihnen möglich, Änderungen und Ergänzungen des Bestandsportfolios via Dateiimport zu simulieren. Auf diese Weise können zum Beispiel Neugeschäfte oder Volumenänderungen im Kreditportfoliomodell berücksichtigt werden.
Auswertungen
Individuelle Auswertungen können durch flexible Darstellung der Dimensionen Produkt, Kunde, Profit-Center, Berichtsgröße und Zeit auf Portfolio und Listenansichten bis auf die Einzelkontoebene konfiguriert werden. Dadurch können Bestandsanalysen und Stichtagsvergleiche auf unterschiedlichen Granularitätsstufen ausgeführt werden.
Aufbau eines standardisierten Adressrisikoreportings
Diese standardisierten Auswertungen und Listenansichten können Sie zu einem auf Ihr Institut passenden Report zusammenfügen und in Ihren standardisierten Risikoreport integrieren.
Ihre Vorteile
- Produktiv erprobte Standardsoftware-Lösung
- Unterstützt bei der Erfüllung relevanter gesetzlicher Anforderungen und Richtlinien
- Ihr Adressrisiko wird nach neuesten Standards ermittelt
- Optimierung Ihrer Portfoliostruktur
- Integrierter Datenhaushalt mit der Kundengeschäftssteuerung
- Komplettierung des adressrisikobehafteten Bestandes durch Überführung von Eigengeschäften aus okular ZIABRIS
- Definition und Überwachung von Limiten für unterschiedliche Aggregationsgrade
- Datenausgabe in verschiedenen Dateiformaten bis hin zu zeitgesteuerten Exporten
- Umsetzung Ihrer individuellen Anforderungen sind möglich
- Revisionssicherheit durch testierte Standardsoftware
Angrenzende Themen
Banksteuerungsbereich Adressrisikosteuerung
Im Überblick: Adressrisiken im Kunden- und im Eigengeschäft stellen eine prominente Risikoart dar.
Mehr dazu >>
Anfragen Vertrieb
Sie haben Interesse an unseren Lösungen und möchten mehr erfahren? Dann bitte hier entlang.
Anfragen Support
Sie haben ein Support-Anliegen als Anwender*in? Unser freundliches Supportteam hilft Ihnen schnellstmöglich weiter.
Weitere Informationen
Hier finden Sie unsere aktuellen Unterlagen im PDF-Format zum Download.