okular ZIABRIS KPM-EG
Kreditportfoliomodell für Eigengeschäfte
Credit Value at Risk Ihres Eigenhandels
Den Erträgen im Eigengeschäft stehen nicht zu vernachlässigende Adressrisiken gegenüber. Das Modul Kreditportfoliomodell für Eigengeschäfte in okular ZIABRIS macht die Migrations- und Spreadrisiken in Ihrem Eigengeschäftsportfolio transparent und ermöglicht Ihnen eine zielgerichtete Steuerung.
Integration in okular ZIABRIS
Bewährte Funktionen aus okular ZIABRIS stehen Ihnen auch im Modul „Kreditportfoliomodell für Eigengeschäfte“ zur Verfügung und führen in Verbindung mit der integrierten Datenhaltung zu effizienten Bewertungs- und Steuerungsprozessen, denen eine einheitliche methodische Basis zugrunde liegt.
Barwertige (wertorientierte) Steuerung
Für die barwertige Steuerung werden die erwartete Netto-Performance, der Credit Value at Risk (CVaR) und der Expected Shortfall (ES) des Eigengeschäftsbestandes ausgewiesen. Im Zusammenspiel mit weiteren Berichtsgrößen können Sie schnell und zielgerichtet die Auswirkungen des Adressrisikos im Eigengeschäft auf Ihre Vermögensposition analysieren. So erkennen Sie Risikotreiber, identifizieren Klumpenrisiken und steuern Ihr Risiko gezielt.
Abdeckung regulatorischer Anforderungen
okular ZIABRIS sowie das Modul „Kreditportfoliomodell für Eigengeschäfte“ bieten Ihnen umfassende Rollen-, Rechte- und Protokollierungsfunktionen. Für diese okular-Software liegt eine Bescheinigung über die Prüfung durch unabhängige Wirtschaftsprüfer nach Prüfungsstandard IDW PS 880 vor.
Das Modul Kreditportfoliomodell für Eigengeschäfte fügt sich einfach in Ihre Gesamtbanksteuerung ein. Die Ergebnisgrößen können Sie direkt in Ihre Risikotragfähigkeitsanalyse integrieren und hinsichtlich der Auswirkungen auf Ihre GuV analysieren.
Automatische Datenversorgung für KPM-EG
Ein zentraler Marktdatenimport ermöglicht eine automatisierte Datenversorgung der für KPM-EG relevanten Parameter. Hierfür muss lediglich ein Haken im okular ADMINISTRATOR gesetzt werden. Über den Batchlauf gelangen dann u. a. übergreifende segmentbezogene Einstellungen wie Informationen zur Nutzung von Korrelationen nach okular. Zudem werden die simulationsrelevanten Migrationsmatrizen, LGDs, Credit-Spread-Verteilungen etc. importiert. Die automatisch eingespielten Parameter können über die Oberfläche noch angepasst werden, wenn notwendig.
Migrations- und Spreadrisiko im Modell
Während der Monte-Carlo-Simulation schwankt ein Geschäft in seinem Wert durch simulierte Ratingveränderungen und/oder durch Credit-Spread-Änderungen. Die Migrationswahrscheinlichkeit in eine Ratingklasse ist in der entsprechenden Migrationsmatrix definiert. Aus der Credit-Spread-Verteilung wiederum wird ein Aufschlag bzw. Abschlag in BP gezogen. Die BP-Änderung wird pauschal auf die Diskontkurve aufgeschlagen. Wie stark die beiden Risikobetrachtungen miteinander korrelieren, ist individuell parametrisierbar.
Ihre Vorteile
- Automatische Datenversorgung der KPM-EG-relevanten Parameter
- Barwertige (wertorientierte) Steuerung
- Einfache und umfangreiche Auswertungen sowie zielgerichtete Analyse der Risikotreiber im Portfolio mit grafischer Illustration durch Barwert/-Verlustverteilung
- Bündelung des Adressrisikos durch einfache Überführung nach okular KRM
- Kontinuierliche Weiterentwicklung der Software sowie der darin integrierten Verfahren
- Revisionssicherheit durch testierte Standardsoftware
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Im Überblick: Adressrisiken im Kunden- und im Eigengeschäft stellen eine prominente Risikoart dar.
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