ZIRIS

okular ZIRIS
Gesamtbanksteuerung

Funktionsumfang von okular ZIRIS

okular ZIRIS unterstützt als ALM-Lösung die Steuerung und Risikomessung des Zinsbuches gleichermaßen unter barwertigen sowie periodischen Gesichtspunkten. Neben der Zinsänderungsrisikosteuerung setzen auch die Funktionen zur Marktrisikosteuerung sowie der Liquiditätssteuerung einen Schwerpunkt.

Simulation Gewinn- und Verlustrechnung

Im Bereich der Gesamtbanksteuerung bietet okular ZIRIS insbesondere die klassische GuV-Simulation unter Zuhilfenahme individueller Marktdatenentwicklungen und Volumenplanungen, womit sich auch die periodischen Anforderungen des IRRBB (NII) abbilden lassen. Die GuV-Simulation stellt die Grundlage für Planungsszenarion und adverses Szenario im normativen ICAAP dar.

Integrierte Kapitalplanung

Im Rahmen der in okular ZIRIS integrierten Kapitalplanung erfolgt aufsetzend auf den Jahresergebnissen der GuV-Simulation eine Gewinnverwendungs- und Eigenkapitalplanung – und aufbauend auf der Volumenplanung der GuV-Simulation eine Planung der Eigenmittelanforderungen inkl. einer RWA-Simulation.

Normative Perspektive des ICAAP

Die darauf aufbauende Simulation von Kapitalquoten, Kapitalpuffern, Verschuldungsquoten und EVE-Barwertsensitivitäten liefert Ergebniskennzahlen auf Basis einer integrierten und konsistenten Planung und bildet die Grundlage für die normative Perspektive des ICAAP, in der das normative Risikodeckungspotenzial den normativen Risiken gegenübergestellt wird.

IRRBB

Die Anforderungen der EBA an die IRRBB-Meldung sind in Form einer vollständigen und teilautomatisierten Umsetzung der quantitativen Meldebögen J 01.00, J 02.00, J 05.00 und J 08.00 abgebildet, aus denen sich auch die übrigen Meldebögen ableiten lassen, so dass auch „kleinere“ und „mittlere“ Institute mit Hilfe von okular meldefähig sind.

Datengrundlage

In okular ZIRIS wird die Gesamtbank betrachtet. Die Kundengeschäfte werden im Rahmen der Einzelkontokalkulation datenbankintern und vollautomatisiert aus okular CBS überführt und in einer flexibel definierten Geschäftsstruktur zu Positionen verdichtet. Das Eigengeschäft wird in okular ZIABRIS transaktionsbasiert verwaltet und integriert für okular ZIRIS als Einzelgeschäfte bereitgestellt.

Ausgeprägte Verzahnung von Steuerung und Regulatorik

Der hohe Integrationsgrad von okular ZIRIS innerhalb der okular-Produktfamilie, automatisiert befüllbare Schnittstellen z. B. für Meldewesen-Informationen (u.a. RWA, LCR, IRRBB) und die Verwendung einheitlicher und zentraler Daten, Parameter sowie Kalkulationsmethoden ermöglichen die integrierte Betrachtung von bankfachlichen Steuerungsthemen und regulatorischen Anforderungen aus einem Guss. Darüber hinaus zahlt dieser hochgradig ineinander verzahnte Ansatz auf BCBS und dort insbesondere auf das Thema Data Lineage ein.

Kalkulation regulatorisch geforderter Detailergebnisse

Neben den gängigen periodischen Ergebnisgrößen wie den simulierten Zinsergebnissen, Bewertungsergebnissen, Kapitalquoten, Kapitalpuffern und NII-Größen ermittelt okular ZIRIS zahlreiche von der EBA und den MaRisk geforderte und steuerungsrelevante Detailergebnisse, wie z.B. die Aufteilung des Zinsergebnisses in Konditions-, Struktur- und Liquiditätsbeiträge.

Dabei differenziert die Software zwischen juristischen und verhaltensbasierten Zahlungsströmen und Ergebnisgrößen. So lassen sich z. B. verschiedene Annahmen zur Berücksichtigung automatischer und verhaltensbasierter Optionen analysieren und die Effekte einer Inanspruchnahmefiktion separat darstellen.

Ihre Vorteile

  • Umfassende Ergebnis- und Kennzahlenberichte
    • GuV-Simulation
    • Kapitalplanung und normative Risikotragfähigkeit
    • IRRBB (Guidelines, SOT, ITS)
  • Individualisierbare Detailanalysen
    • Flexible Parametrisierungsmöglichkeiten
    • Individualisierbare Strukturen und Auswertungen
    • Personalisiertes Bedienkonzept zur Unterstützung des individuellen Workflows
  • Hohe Integration
    • Verwendung okular-weiter Kalkulationsmethoden und Rechenkerne
    • Integrierter Ansatz von Steuerungsfragestellungen sowie regulatorischer Anforderungen
    • Offene Schnittstellen für sämtliche Meldewesen-Systeme
  • Prüfungs- und Zukunftssicherheit
    • Abdeckung der relevanten regulatorischen Anforderungen
    • Umfassende Rollen-, Rechte- und Protokollierungsfunktionen
    • Hoher Bekanntheitsgrad von okular ZIRIS bei Prüfer*innen
  • Revisionssicherheit durch testierte Standardsoftware

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