okular ZIRIS
Liquiditätsrisikosteuerung
Überblick
Im Rahmen der Liquiditätsrisikosteuerung werden die Cashflows nach Kapitalbindungs-Gesichtspunkten kalkuliert und können szenariobasiert modelliert werden. Dabei kann auch die GuV-Planung in die Betrachtung mit einbezogen werden. Dies ermöglicht sowohl eine mengen- als auch preisorientierte Liquiditätsrisikosteuerung zur Berücksichtigung von Zahlungsunfähigkeits- und Refinanzierungskostenrisiken.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit der Liquiditätsplanung, mit deren Hilfe wesentliche Liquiditätskennzahlen wie der Überlebenshorizont oder die LCR simuliert werden können.
Liquiditätsablaufbilanzen (LAB)
Die mengenorientierte Liquiditätsrisikosteuerung umfasst die Ermittlung verschiedener Liquiditätsablaufbilanzen auf Basis einer Kapitalbindungsbilanz sowie Annahmen zum Kapitalbindungs-Cashflow aus frei definierbaren Liquiditätsszenarien. Vollvariables Kundengeschäft wird über Ablauffiktionen modelliert.
Für referenzierte Produkte wird ein von der Zinsänderungsrisikosteuerung abweichender Kapitalbindungs-Cashflow berücksichtigt. Bis zu einem Planungshorizont können Neugeschäftsannahmen über Prolongationsquoten oder über die Volumenplanung der GuV-Simulation berücksichtigt werden.
Preisorientierte Liquiditätsrisikosteuerung
Barwertig kann das Liquiditätspreisrisiko als mögliche negative Abweichung des Liquiditätsprämienbarwerts vom erwartetem Wert ermittelt werden. Dieses resultiert aus offenen Liquiditätspositionen in Verbindung mit Verschlechterungen des Refinanzierungsspreads. Hierbei wird wahlweise eine historische Simulation oder eine Szenariorechnung (Performance ex ante) analog zum Marktrisiko verwendet.
Auch eine analoge Berechnung des Liquiditätsfristentransformationsrisikos aus marktweiten Liquiditätsspread-Veränderungen ist möglich.
Tägliche Liquiditätsrisikosteuerung
Die Anforderung größerer Institute an eine tägliche Liquiditätsrisikosteuerung erfüllt okular ZIRIS bereits heute über eine mögliche tägliche Datenversorgung. Auf deren Basis ist dann auch eine tägliche Parametrisierung und Auswertung möglich.
Hoher Integrationsgrad
Die Simulation von Liquiditätskennzahlen liefert Ergebniskennzahlen auf Basis einer mit der GuV- und Kapitalplanung integrierten und konsistenten Planung. Mit dem Überlebenshorizont und der LCR ist die Planung sowohl einer ökonomischen als auch einer normativen Kennzahl im Sinne des ILAAP möglich.
Liquiditätsplanung
Im Rahmen der Liquiditätsplanung werden Überlebenshorizont (ÜLH) und Liquidity Coverage Ratio (LCR) simuliert. Basierend auf Planungsannahmen für die GuV-Simulation in Verbindung mit einer LDP-Stufen-Planung sowie einer Planung von Linien werden entsprechende Informationen zu zukünftigen Zeitpunkten (Neugeschäftshorizont) ermittelt.
Zum Neugeschäftshorizont erfolgen die Simulation einer LAB sowie die Ermittlung des Liquiditätsdeckungspotenzials, die als Grundlage der Überlebenshorizont-Simulation dienen.
Überlebenshorizont
Für die Ermittlung des Liquiditätsdeckungspotenzials werden Wertpapiere, Repo- und Reverse-Repo-Geschäfte sowie sonstige Sicherheiten berücksichtigt. Der Kurswert der Geschäfte wird um Haircuts oder Sicherheitsabschläge korrigiert.
Außerdem können offene Zusagen im Interbankenbereich sowie MACCs (Mobilisation and Administration of Credit Claims der Bundesbank) angerechnet werden. Aus der Gegenüberstellung von kumulierten Liquiditätsbedarfen gemäß Liquiditätsablaufbilanz und dem Liquiditätsdeckungspotential wird der Überlebenshorizont ermittelt.
LCR-Simulation
Für die Simulation der LCR können darüber hinaus die LCR-relevanten Anteile von Cashflows auf Geschäftspositionsebene geplant werden. Diese werden per Meldepositionsszenario von Geschäftspositionen auf Meldepositionen verteilt. Die Zuordnung des Bestandsgeschäftes erfolgt über eine Datenversorgung aus Ihrem Meldewesensystem.
Ihre Vorteile
- Umfassende Ergebnis- und Kennzahlenberichte sowie Analysemöglichkeiten
- Szenarioabhängige Aufstellung verschiedener Liquiditätsablaufbilanzen
- Ermittlung Überlebenshorizont unter Szenarien
- Messung des Liquiditätspreisrisikos
- Tägliche Liquiditätsrisikosteuerung
- Liquiditätsplanung mit Simulation der LCR und des Überlebenshorizonts
- Individualisierbare Detailanalysen
- Flexible Parametrisierungsmöglichkeiten
- Individualisierbare Strukturen und Auswertungen
- Personalisiertes Bedienkonzept zur Unterstützung des individuellen Workflows
- Hohe Integration
- Verwendung okular-weiter Kalkulationsmethoden und Rechenkerne
- Integrierter Ansatz von Steuerungsfragestellungen sowie regulatorischer Anforderungen
- Enge Verzahnung der Markt- und Liquiditätsrisikosteuerung
- Offene Schnittstellen für sämtliche Meldewesen-Systeme
- Prüfungs- und Zukunftssicherheit
- Abdeckung der relevanten regulatorischen Anforderungen
- Umfassende Rollen-, Rechte- und Protokollierungsfunktionen
- Hoher Bekanntheitsgrad von okular ZIRIS bei Prüfer*innen
- Revisionssicherheit durch testierte Standardsoftware
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