okular ZIABRIS
Marktrisikosteuerung/Depot-A
Stabiler Erfolg im Eigengeschäft
okular ZIABRIS zeigt Ihnen, wie verlässlich Ihre langfristige Ergebnisplanung ist und wie gut Sie die Entwicklung der Risk-/Return-Situation Ihres Eigengeschäfts im Griff haben. Sie erhalten differenzierte Analysen als zentrale Voraussetzung für das Management von Zins-, Währungs- und Aktienrisiken.
Solide Basis für Ihre strategische Planung
Der Vorstand erhält aussagekräftige Darstellungen des aktuellen Wertes der Eigengeschäftsbestände und ihrer Entwicklungspotenziale als Basis für strategische Planungs- und Gestaltungsprozesse.
Zuverlässige Bewertung von Chancen und Risiken
Dem Treasury stehen umfassende Simulationsmöglichkeiten zur Verfügung, mit denen Perspektiven und Risiken verschiedenster Finanzinstrumente geschäftsspezifisch und im Kontext des Gesamtportfolios zuverlässig bewertet werden können.
Abdeckung regulatorischer Anforderungen
okular ZIABRIS bietet Ihnen umfassende Rollen-, Rechte- und Protokollierungsfunktionen. Für diese okular-Software liegt eine Bescheinigung über die Prüfung durch unabhängige Wirtschaftsprüfer nach Prüfungsstandard IDW PS 880 vor.
Rendite durch Kreditrisiken im Eigengeschäft
Durch das Kreditportfoliomodell für Eigengeschäfte erhalten Sie alle Informationen bezüglich Ihrer Kreditrisiken im Eigengeschäft. Analysieren Sie über eine Monte-Carlo-Simulation der Migrations- und Spreadrisiken, ob die erwartete Performance und das Kreditrisiko in einem angemessenen Verhältnis stehen.
Fundierte Bewertung und Limitsetzung
Für das Controlling hält okular ZIABRIS Funktionalitäten bereit, um gemäß den MaRisk-Kriterien Einzelgeschäfts- und Engagementrisiken fundiert zu bewerten und Limite – standardisiert oder individuell definiert – zu setzen.
Deckungsbeitragsrechnung für Eigengeschäfte
Im Rahmen des Ertragscontrolling können auf Einzelgeschäftsbasis eine Verrechnung von Erlösen und Kosten abgebildet werden. Hierbei wird sowohl eine barwertige Sicht, also auch eine Verteilung der Beiträge auf die Geschäftslaufzeiten angeboten.
Analysen
okular ZIABRIS stellt täglich durchführbare Modellbewertungen von Wertpapieren und Derivaten auf Einzelgeschäftsbasis zur Verfügung. So können z. B. Cashflows und Barwerte, basierend auf aktuellen Marktdaten oder auf Marktdaten-Szenarien, berechnet und analysiert werden. Mittels historischer Simulation kann der korrelierte Value at Risk für Risikofaktoren, Zinsen, Kurse und Volatilitäten ermittelt werden. Weiterhin sind in der barwertigen Steuerung Ex-ante-/Ex-post-Performance-Messungen möglich. Steuerungsmaßnahmen können dabei berücksichtigt werden.
Simulationen
Für die normative Perspektive simuliert okular ZIABRIS Jahresabschlüsse gemäß HGB. So können Buchwerte, Ergebnisse, Zu- und Abschreibungen sowie stille Reserven/Lasten auf künftige Bewertungsstichtage simuliert werden.
Kenngrößen
okular ZIABRIS liefert zu allen gängigen Finanzprodukten ein umfassendes Spektrum betriebswirtschaftlicher Kenngrößen, z. B. Restlaufzeit, Einstandsrendite, Duration, PVBP, Convexity oder Optionsgriechen. Über frei definierbare Felder können beliebige Zusatzinformationen je Einzelgeschäft aufgenommen werden, nach denen in den Auswertungen auch gefiltert werden kann.
Adressrisken im Eigengeschäft
Mit dem in okular ZIABRIS integrierten Modul „Kreditportfoliomodell für Eigengeschäfte (KPM-EG)“ können in ZIABRIS Adressrisiken im Eigengeschäft gemessen werden. Mittels Monte-Carlo-Simulation können hierbei sowohl Migrations- als auch Spread-Risiken betrachtet werden. Der berechnete Credit Value at Risk sowie viele weitere Berichtsgrößen können dabei sowohl für die barwertige als auch die periodische Sicht ermittelt werden. Die Eigengeschäfte können mit ihren Ergebnissen aus KPM-EG nach okular KRM überführt und dort mit dem adressrisikobehafteten Kundengeschäftsbestand analysiert werden.
Ihre Vorteile
- Integrierter Datenhaushalt
- Ausweis der Ergebnisse auf Einzelgeschäftsebene oder aggregiert
- Tägliche Modellbewertung von Wertpapieren und Derivaten auf aktuellen Marktdaten oder Marktdaten-Szenarien sowie ein umfassendes Spektrum an betriebswirtschaftlicher Kenngrößen für diese Finanzprodukte
- Simulation von Jahresabschlüssen nach HGB und Ex-ante-/ Ex-post-Performance-Messung für die normative und ökonomische Perspektive
- Berücksichtigung zukünftiger Geschäftsplanung in der Simulation
- Hinterlegung von Standard-Reports für regelmäßig benötigte Auswertungen
- Schnittstelle zur Belieferung des Bestands der Eigengeschäfte und zugehöriger Markt- und Gattungsdaten
- okular ZIABRIS verfügt zudem über ein flexibles Strukturlimitsystem
- Die Batchfähigkeit ermöglicht die zeitliche Verlagerung von rechenintensiven Auswertungen
- Messung der Adressrisiken im Eigengeschäft durch das in okular ZIABRIS integrierte Modul „Kreditportfoliomodell für Eigengeschäfte (KPM-EG)“
- Revisionssicherheit durch testierte Standardsoftware
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Im Überblick: Die integrierte Steuerung des Marktrisikos durch eine Reihe von ineinandergreifenden Produkten.
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