okular ZIRIS
Barwertige Marktrisikosteuerung
Funktionsumfang von okular ZIRIS
okular ZIRIS unterstützt als ALM-Lösung die Steuerung und Risikomessung der Anlagebücher (z.B. Zinsbuch, Aktienbuch, Fondsbuch) gleichermaßen unter barwertigen sowie periodischen Gesichtspunkten. Neben der Zinsänderungsrisikosteuerung setzen auch die Funktionen zur Marktrisikosteuerung sowie der Liquiditätssteuerung einen Schwerpunkt.
Verlustfreie Bewertung nach BFA 3
Mit der Verlustfreien Bewertung kann die Nettoreserve gemäß IDW RS BFA 3 ermittelt werden. Hierbei können Kunden- und Eigengeschäft separat dargestellt werden. Eine Korrektur um den Nicht-Zinsanteil aus Fonds, ein separater Ausweis des Risikoprämienbarwerts für das Kunden- und Eigengeschäft sowie eine individuelle Betrachtung und Parametrisierung der Gebühren- und Provisionsbarwerte sowie des Verwaltungskostenbarwerts sind möglich.
Barwertige Marktrisikosteuerung
Die barwertige Analyse fokussiert auf der Bewertung des marktrisikobehafteten Geschäftsbestandes zum aktuellen Zeitpunkt (barwertiges Marktrisikomodell für die ökonomische RTF) sowie auf einem Dispositionshorizont unter frei definierbaren Marktszenarien. Dabei ist sowohl eine Ultimo- als auch eine tägliche Datenversorgung möglich.
Simulation barwertiger Kennzahlen
Eine Simulation barwertiger Kennzahlen wie z.B. die Verlustfreie Bewertung, Performance ex Ante auf Basis von Modellannahmen (z.B. Kapitalplanung, Volumenplanung und Konditionsplanung) und Marktdatenszenarien können für mehrere Jahre in die Zukunft simuliert werden.
IRRBB
Die Anforderungen der EBA an die IRRBB-Meldung werden mit der automatischen Berechnung der quantitativen Meldebögen und der Kennzahlen, z.B. SOT EVE in okular ZIRIS, abgedeckt.
Ökonomische Risikotragfähigkeit
Mit okular ZIRIS kann in Verbindung mit okular ZIABRIS die ökonomische RTF vollständig für alle relevanten Risikoarten (Zins, Zinsvolatilität, Kurs, FX-Kurs) kalkuliert und dargestellt werden. Für Fonds ist eine Kalkulation und Darstellung über Fondshülle, Risikoklassen oder Durchschau des Fonds möglich.
Datengrundlage
In okular ZIRIS wird die Gesamtbank betrachtet. Die Kundengeschäfte werden im Rahmen der Einzelkontokalkulation datenbankintern und vollautomatisiert aus okular CBS überführt und in einer flexibel definierten Geschäftsstruktur zu Positionen verdichtet. Das Eigengeschäft wird in okular ZIABRIS transaktionsbasiert verwaltet und integriert für okular ZIRIS als „Einzelgeschäfte“ bereitgestellt.
Umgang mit Optionen im Kundengeschäft
Im Kundengeschäft können für die Ermittlung des Barwerts sowohl die marktzinsunabhängigen Optionen als auch die marktzinsabhängigen Optionen bewertet werden.
Umgang mit Optionen im Eigengeschäft
Für die Risikoberechnung können sowohl ein Zinsänderungsrisiko-Cashflow als auch Bewertungs-Cashflows genutzt werden, bei denen beispielsweise die künftigen Fixings der Floater über Forwards im Multi-Kurven-Universum ermittelt werden. Derivate sowie eingebettete Optionen werden über ein Optionspreismodell bewertet. Lediglich zur Cashflow-Visualisierung erfolgt eine Delta-Gewichtung.
Barwertiges Marktrisikomodell – Dynamischer Value at Risk
Die Risikomessung im dynamischen Value at Risk des Marktrisikomodells erfolgt auf Basis einer historischen Simulation. Die Marktdatenänderungen der Vergangenheit werden genutzt, um den Barwert in t0 oder auf einem Dispositionshorizont unter Berücksichtigung der historischen Marktdatenänderungen zu ermitteln. Dies ist für die Risikoklassen Zins, Zinsvolatilität, Kurs, FX-Kurs und Spreads möglich.
Die Marktdatenänderungen werden hierbei über überlappende oder diskunkte Zeitfenster bestimmt. Betrachtet werden können n-tägige-Veränderungen, welche über einen Skalierungsmechanismus (Wurzel-t, Resampling) auf einen frei wählbaren Risikohorizont skaliert werden können.
Ihre Vorteile
- Umfassende Ergebnis- und Kennzahlenberichte sowie Analysemöglichkeiten
- Möglichkeiten zur Sensitivitätenanalyse (Key-Rates)
- Dynamischer Value at Risk, Performance ex Ante
- Ökonomische Risikotragfähigkeit
- Verlustfreie Bewertung nach BFA 3
- IRRBB (Guidelines, SOT, ITS)
- Individualisierbare Detailanalysen
- Flexible Parametrisierungsmöglichkeiten
- Individualisierbare Strukturen und Auswertungen
- Personalisiertes Bedienkonzept zur Unterstützung des individuellen Workflows
- Hohe Integration
- Verwendung okular-weiter Kalkulationsmethoden und Rechenkerne
- Integrierter Ansatz von Steuerungsfragestellungen sowie regulatorischer Anforderungen
- Offene Schnittstellen für sämtliche Meldewesen-Systeme
- Prüfungs- und Zukunftssicherheit
- Abdeckung der relevanten regulatorischen Anforderungen
- Umfassende Rollen-, Rechte- und Protokollierungsfunktionen
- Hoher Bekanntheitsgrad von okular ZIRIS bei Prüfer*innen
- Revisionssicherheit durch testierte Standardsoftware
Angrenzende Themen
Banksteuerungsbereich Marktrisikosteuerung
Im Überblick: Die integrierte Steuerung des Marktrisikos durch eine Reihe von ineinandergreifenden Produkten.
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