Verfahren im
Steuerungsbereich Adressrisiko
Das barwertige Kreditportfoliomodell im Kundengeschäft (KPM-KG) berücksichtigt Migrations- und Ausfallrisiken sowie Verlustschätzungsrisiken und erfüllt damit die aufsichtlichen Anforderungen an eine barwertige Risikomessung im Rahmen der ökonomischen Risikotragfähigkeit.
Modelleingangsgröße des KPM-KG ist die Kreditrisikoprämie, die durch die Bonität des Kunden und dessen Verlustschätzungsparameter bestimmt wird. In die Ermittlung der steuerungsrelevanten Risikokennzahlen fließen neben den Migrationsmatrizen der Ratingverfahren die Sektorvolatilitäten und -korrelationen der betrachteten Branchen sowie die Stochastik der Verlustschätzungskomponenten in das Kreditportfoliomodell ein.
Basis für KPM-KG sind damit die Verfahren der Verlustschätzung, Risikoprämienkalkulation sowie die VR-Ratingverfahren.
Ihre Vorteile
- Erfüllung der aufsichtlichen Anforderungen an eine barwertige Risikomessung im Rahmen der ökonomischen Risikotragfähigkeit
- Integrierte Betrachtung von Migrations- und Ausfall- sowie LGD-Risiken in der KRM-Software unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Abhängigkeiten
- Differenzierte Parametrisierung von Verlustschätzungskomponenten und Umrechnungsfaktoren für offene Linien
- Alle benötigten Parameter für Risiko- und Stressszenarien werden jährlich von der parcIT aktualisiert und validiert
- Erleichterte Anwendung durch umfassende Anwendungsdokumente und qualifizierten Support
- Umfangreiche Unterstützung beim aufsichtlich erforderten Angemessenheitsnachweis des Modells für das institutsindividuelle Portfolio in Form eines Leitfadens sowie einer institutsindividuellen Berichtsvorlage
- Regelmäßige Validierung des Modells durch die parcIT
Verfahrensleistungen zu diesem Verfahren
- Fachkonzept
- Leitfaden zur Parametrisierung
- Begleitdokumentation zum Parameterupdate
- Validierungsbericht
- Leitfaden zum Angemessenheitsnachweis
- Vorlagen Angemessenheitsnachweis
Die Kreditrisikoprämie stellt den Lifetime-Expected-Loss eines Kunden dar und wird maßgeblich von der Bonität des Kunden und den gestellten Sicherheiten sowie weiteren Verlustschätzungskomponenten (u.a. Wiedergesundungs- und Einbringungsquoten) bestimmt. In das zugrunde liegende barwertige Exposure at Default werden, neben der Inanspruchnahme, auch offene Zusagen über einen Umrechnungsfaktor berücksichtigt.
Die Kreditrisikoprämie ist die zentrale Eingangsgröße des Kreditportfoliomodells im Kundengeschäft zur Messung von Migrations- und Ausfallrisiken sowie Verlustschätzungsrisiken im Kundengeschäft.
Die Risikoprämie wird zudem in einer vereinfachten Form im Deckungsbeitragsschema zur Ermittlung der Kundenkondition verwendet und zur Ermittlung des Adressrisikoergebnisses genutzt. Dieses ermöglicht die Analyse des Risikoprämienbestands im Zeitverlauf.
Ihre Vorteile
- Erfüllung der aufsichtlichen Anforderungen an eine barwertige Risikomessung im Rahmen der ökonomischen Risikotragfähigkeit
- Adressrisikoorientierte Gestaltung der Kundenkreditkondition
- Differenzierte Parametrisierung von Verlustschätzungskomponenten und Umrechnungsfaktoren für offene Linien
- Erleichterte Anwendung durch umfassende Anwendungsdokumente und qualifizierten Support
- Konsistente Integration in die Unterstützungsleistungen zum Kreditportfoliomodell im Kundengeschäft einschließlich der institutsindividuellen Vorlage zum Angemessenheitsnachweis
- Regelmäßige Validierung des Modells durch die parcIT
Verfahrensleistungen zu diesem Verfahren
- Fachkonzept
- Leitfaden zur Parametrisierung (zusammen mit KPM-KG)
- Begleitdokumentation zum Parameterupdate (zusammen mit KPM-KG)
- Validierungsbericht (zusammen mit KPM-KG)
Angrenzende Leistungen
Basis für die Risikoprämie sind die Verfahren der Verlustschätzung sowie die VR-Ratingverfahren. Die Risikoprämie ist wiederum die Basis für das Verfahren „Kreditportfoliomodell“ im Kundengeschäft (KPM-KG).
Das Kreditportfoliomodell im Eigengeschäft (KPM-EG) ermöglicht Ihnen in Anlehnung an den Credit Metrics Ansatz die Ermittlung steuerungsrelevanter Kennzahlen für die ökonomische Risikotragfähigkeit. Dabei werden Migrations-, Ausfall- und Spreadrisiken mittels Monte-Carlo-Simulation in das Modell integriert.
Korrelationen innerhalb und zwischen den Risikoarten werden im Modell explizit berücksichtigt. Auch wirtschaftliche Abhängigkeiten, welche bspw. im Kontext von Konzernstrukturen zu beobachten sind, fließen in die Modellierung ein. Für die ökonomische Risikotragfähigkeitsrechnung werden die Kennzahlen (bspw. Value at Risk) barwertig ermittelt. Zusätzlich entwickelt die parcIT die Methodik zur Ermittlung der benötigten Parameter.
Ihre Vorteile
- Erfüllung der aufsichtlichen Anforderungen an eine barwertige Risikomessung im Rahmen der ökonomischen Risikotragfähigkeit
- Integrierte Betrachtung von Ausfall-, Migrations- und Spreadrisiken
- Berücksichtigung von Korrelationen und wirtschaftlichen Abhängigkeiten
- Entwicklung und Validierung einer Methodik zur Parameterschätzung für Standard- und Stressszenarien
- Erleichterte Anwendung durch umfassende Anwendungsdokumente und qualifizierten Support
- Umfangreiche Unterstützung bei der aufsichtlich erforderten Überprüfung der Angemessenheit des Modells für das institutsindividuelle Portfolio in Form eines Leitfadens sowie einer institutsindividuellen Berichtsvorlage
- Regelmäßige Validierung des Modells durch die parcIT
Verfahrensleistungen zu diesem Verfahren
- Fachkonzept
- Leitfaden zur Parametrisierung
- Begleitdokumentation
- Validierungsbericht
- Leitfaden zum Angemessenheitsnachweis
- Vorlage Angemessenheitsnachweis
Adressrisiken im Kunden- und Eigengeschäft stellen für Kreditinstitute eine zentrale Risikoart dar. Die parcIT unterstützt bei deren Messung und Steuerung.
Im Zuge steigender aufsichtsrechtlicher Anforderungen und drohender Eigenkapitalknappheit gilt es, Adressrisiken durch passende Strategien, Methoden und Instrumente sowie Prozesse gezielt zu begrenzen bzw. zu reduzieren.
Die parcIT unterstützt Sie dabei mit Dokumenten, die Anregungen zur Festlegung einer individuell passenden strategischen Grundausrichtung für die Adressrisikosteuerung sowie eines darauf ausgerichteten Kennzahlen- und Limitsystems geben. Darüber hinaus werden Möglichkeiten für eine aktive Steuerung der Adressrisiken aus Portfoliosicht beleuchtet. Die Dokumente sind methodisch und technisch mit der Adressrisikomessung im Kreditportfoliomodell im Kundengeschäft (KPM-KG in KRM) und Kreditportfoliomodell im Eigengeschäft (KPM-EG in ZIABRIS) abgestimmt.
Ihre Vorteile
- Impulse zur Gestaltung von Prozessen und Maßnahmen in der Adressrisikosteuerung
- Detaillierte Vorschläge für strategische Kennzahlen und Limite
- Betrachtung von ökonomischer und normativer Sicht
- Hinweise zur Integration des Themas Nachhaltigkeit
- Regelmäßige Aktualisierung bezüglich der Auswirkung von methodischen, technischen und aufsichtlichen Änderungen auf die Adressrisikosteuerung
Verfahrensleistungen zu diesem Verfahren
- Fachkonzept (je ein Fachkonzept für Kundengeschäft und Eigengeschäft)
- Anwendungsleitfaden
Angrenzende Leistungen
Basis für das Verfahren Adressrisikosteuerung im Kunden- und Eigengeschäft sind die Verfahren KPM-KG (inklusive Verlustschätzung und Risikoprämienkalkulation) sowie die VR-Ratingverfahren und ESG-RisikoScoring, als auch das Verfahren „KPM-EG“. Das Verfahren „Reporting“ schließt an die Adressrisikosteuerung an.
Angrenzende Themen
Verfahrensleistungen
Die Verfahren der parcIT werden von standardisierten Verfahrensleistungen flankiert, die Ihnen bei der Erfüllung der unterschiedlichen regulatorischen und betriebswirtschaftlichen Anforderungen helfen.
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