Verfahren im
Steuerungsbereich Rating
Das VR-Rating Privatkunden ermöglicht die Risikoklassifizierung von volljährigen Einzelpersonen oder Gemeinschaftskunden, deren Haupteinkunftsquelle nicht im gewerblichen Bereich liegt. Hierbei wird zwischen einer Antragsbewertung sowie der laufenden Bestands- bzw. Verhaltensbewertung des Kunden unterschieden. Durch die Auswahl der auf die Produktklassen Baufinanzierung, Konsumentendarlehen und Kontokorrent ausgerichteten Scorekarten wird jedem Konto eine Ausfallwahrscheinlichkeit zugeordnet.
Eine Besonderheit des VR-Rating Privatkunden ist die integrative Logik, welche bei der Berechnung von Konto-Ausfallwahrscheinlichkeiten neben den Informationen der Konto-Scorekarte auch die Information anderer Konten mit einbezieht. Das Kundenergebnis wird durch Aggregation der Kontobewertungen ermittelt.
Ihre Vorteile
- Das VR-Rating Privatkunden unterstützt als Risikoklassifizierungsverfahren die Erfüllung der Anforderungen nach MaRisk für die turnusmäßige oder anlassbezogene Beurteilung der Adressenausfallrisiken.
- Mit der hohen Trennschärfe des VR-Rating Privatkunden nutzen Sie ökonomische Vorteile, z. B. bei standardisierten Kreditvergabeprozessen oder in der risikoadjustierten Bepreisung.
- Sie nutzen die Vorteile der breiten Datenbasis der Genossenschaftlichen FinanzGruppe durch ein verbundeinheitliches Ratingverfahren.
- Durch monatlich automatisierte sowie anlassbezogen manuelle Ratingberechnung ist eine hohe Aktualität der Risikoklassifizierung sichergestellt.
- Mit einem einheitlichen Ratingverfahren für komplette Kundensegmente gewinnen die Anwendenden in Ihrer Bank Routine.
- Die jährlichen Berichte über die Validierung des VR-Rating Privatkunden und Berichtsvorlagen mit institutsindividuellen quantitativen Analysen unterstützen Sie bei der Beurteilung der Angemessenheit.
Verfahrensleistungen zu diesem Verfahren
- Fachkonzept
- Anwendungsleitfaden
- Validierungsbericht
- Leitfaden zum Angemessenheitsnachweis der VR-Ratingverfahren
- Institutsindividuelle Berichtsvorlage zum Angemessenheitsnachweis
Das VR-Rating Immobilienkunden ermöglicht die Risikoklassifizierung von natürlichen und juristischen Personen, die mehr als 50 % ihrer regelmäßigen Einnahmen durch die Vermietung und Verpachtung (Segment der Bestandshalter) oder die Veräußerung von Immobilien (Segment der Bauträger) erzielen. Das Verfahren ist modular aufgebaut.
Der Informationsumfang und die Bearbeitungstiefe für quantitative und qualitative Informationen zu den finanzierten Objekten kann institutsindividuell für Geschäftsvorfälle einheitlich über Vorgaben („Regelwerk“) gesteuert werden. Die expertenbasierte Überschreibung (Override) sowie die Übertragung von Ergebnissen (Vererbung) sind anwendbar.
Ihre Vorteile
- Das VR-Rating Immobilienkunden unterstützt als Risikoklassifizierungsverfahren die Erfüllung der Anforderungen nach MaRisk für die turnusmäßige oder anlassbezogene Beurteilung der Adressenausfallrisiken und erfüllt die hohen aufsichtsrechtlichen Standards.
- Mit der hohen Trennschärfe des VR-Rating Immobilienkunden nutzen Sie ökonomische Vorteile, z. B. bei standardisierten Kreditvergabeprozessen oder in der risikoadjustierten Bepreisung.
- Sie nutzen die Vorteile der breiten Datenbasis der Genossenschaftlichen FinanzGruppe durch ein verbundeinheitliches Ratingverfahren.
- Durch monatlich automatisierte sowie anlassbezogen manuelle Ratingberechnung ist eine hohe Aktualität der Risikoklassifizierung sichergestellt.
- Mit einem einheitlichen Ratingverfahren für komplette Kundensegmente gewinnen die Anwendenden in Ihrer Bank Routine. Dabei bestimmen Sie über den modularen Aufbau des VR-Rating Immobilienkunden regelbasiert den risikoadäquaten Informationsumfang und die Bearbeitungstiefe für die Geschäftsvorfälle.
- Die jährlichen Berichte über die Validierung des VR-Rating Immobilienkunden und Berichtsvorlagen mit institutsindividuellen quantitativen Analysen unterstützen Sie bei der Beurteilung der Angemessenheit.
Verfahrensleistungen zu diesem Verfahren
- Fachkonzept
- Anwendungsleitfaden
- Validierungsbericht
- Leitfaden zum Angemessenheitsnachweis der VR-Ratingverfahren
- Vorlage Angemessenheitsnachweis
Das VR-ESG-RisikoScoring ermöglicht als Klassifizierungsverfahren die Bewertung von Nachhaltigkeitsrisiken im Kundenkreditgeschäft. Als zentrale Bewertungsaspekte haben sich die Dimensionen
- Environmental (Umwelt und Klima),
- Social (soziale Aspekte) und
- Governance (Unternehmensführung)
etabliert, kurz: ESG.
Für eine automatisierte Bewertung des Risikos eines Kunden werden extern verfügbare Nachhaltigkeitsdaten genutzt und mit seinen Branchen- und Standortinformationen sowie perspektivisch den Informationen von Immobilien, die als Sicherheit dienen, verknüpft.
Mithilfe eines standardisierten Fragenkatalogs, der im Kundendialog genutzt werden kann, kann die Detailtiefe der Bewertung mit kundenbezogenen Informationen konkretisiert werden.
Ihre Vorteile
- Das VR-ESG-RisikoScoring unterstützt die Erfüllung der Anforderungen nach MaRisk für die anlassbezogene oder turnusmäßige Beurteilung der Adressenausfallrisiken und erfüllt die hohen aufsichtsrechtlichen Standards.
- Sie nutzen die Vorteile der breiten Datenbasis der Genossenschaftlichen FinanzGruppe durch ein verbundeinheitliches Klassifizierungsverfahren.
- Im neuen Aufgabenfeld der Bewertung von ESG-Risiken gewinnen die Anwendenden in Ihrer Bank Routine mit einem einheitlichen Klassifizierungsverfahren für komplette Kundensegmente. Dabei bestimmen Sie den risikoadäquaten Informationsumfang und die Bearbeitungstiefe für die Geschäftsvorfälle.
Verfahrensleistungen zu diesem Verfahren
- Fachkonzept
- Anwendungsleitfaden
Für die agree21Risikofrüherkennung werden die risikoorientierte Anwendung und Überprüfung durch quantitativ optimierte Musterparametrisierungen für die 31 Kriterien und ein Überprüfungstool unterstützt.
Die Musterparametrisierungen differenzieren bei Privat- und Firmenkunden jeweils nach Kunden mit niedrigem und hohem Obligo. Das Überprüfungstool Risikofrüherkennung ermöglicht, ex post sowohl die Leistungsfähigkeit der Risikofrüherkennung zu beurteilen als auch einen Ergebnisvergleich zu alternativen Einstellungen der Musterparametrisierung vorzunehmen.
Ihre Vorteile
- Die Parametrisierung agree21Risikofrüherkennung (RFE) unterstützt die Erfüllung der Anforderungen nach MaRisk für die rechtzeitige Identifizierung von Kreditnehmern, bei deren Engagements sich erhöhte Risiken abzuzeichnen beginnen.
- Sie nutzen die Vorteile der breiten Datenbasis der Genossenschaftlichen FinanzGruppe durch ein verbundeinheitliches Verfahren.
- Sie nutzen Potenziale, mit einem reduzierten Umfang der Ausgabelisten die Trefferquote potenziell ausfallgefährdeter Kunden zu erhöhen und die Bearbeitung auf diese zu konzentrieren.
- Die Leistungen (Fachkonzept und Überprüfungstool) unterstützen Sie bei der regelmäßigen quantitativen und qualitativen Überprüfung sowie deren Dokumentation.
Verfahrensleistungen zu diesem Verfahren
- Anwendungsleitfaden
VR-Rating Großunternehmen
Risikoklassifizierung für gewerbliche Kunden
Das VR-Rating Firmenkunden und das VR-Rating Großunternehmen ermöglichen die Bonitätsbewertung einer großen Bandbreite von Firmenkunden mit einem einheitlich aufgebauten Verfahren. Die Segmente orientieren sich am Jahresumsatz und an Spezifika des Unternehmens:
- Kleine und Mittlere Unternehmen (KMU) mit einem Jahresumsatz von bis zu 50 Mio. EUR
- Unternehmen in Deutschland mit einem Jahresumsatz zwischen 50 Mio. EUR und 10 Mrd. EUR
- Internationale Unternehmen mit Firmensitz außerhalb Deutschlands (ab 50 Mio. EUR Jahresumsatz) und deutsche Großunternehmen mit mehr als 10 Mrd. EUR Jahresumsatz
- Agrar-Unternehmen sowie Non-Profit-Organisationen (NPO)
Die Verfahren sind modular aufgebaut. Der Informationsumfang und die Bearbeitungstiefe für Jahresabschluss- (Bilanz oder Einnahmenüberschussrechnung) und qualitative Informationen kann institutsindividuell für Geschäftsvorfälle einheitlich über Vorgaben („Regelwerk“) gesteuert werden. Die expertenbasierte Überschreibung (Override) sowie die Übertragung von Ergebnissen (Vererbung) sind anwendbar.
Ihre Vorteile
- Das VR-Rating Firmenkunden und das VR-Rating Großunternehmen unterstützen als Risikoklassifizierungsverfahren die Erfüllung der Anforderungen nach MaRisk für die turnusmäßige oder anlassbezogene Beurteilung der Adressenausfallrisiken und erfüllen die hohen aufsichtsrechtlichen Standards.
- Mit der hohen Trennschärfe des VR-Rating Firmenkunden / VR-Rating Großunternehmen nutzen Sie ökonomische Vorteile, z. B. bei standardisierten Kreditvergabeprozessen oder in der risikoadjustierten Bepreisung.
- Sie nutzen die Vorteile der breiten Datenbasis der Genossenschaftlichen FinanzGruppe durch ein verbundeinheitliches Ratingverfahren.
- Durch monatlich automatisierte sowie anlassbezogen manuelle Ratingberechnung ist eine hohe Aktualität der Risikoklassifizierung sichergestellt.
- Mit einem einheitlichen Ratingverfahren für komplette Kundensegmente gewinnen die Anwendenden in Ihrer Bank Routine. Dabei bestimmen Sie über den modularen Aufbau des VR-Rating Firmenkunden / VR-Rating Großunternehmen regelbasiert den risikoadäquaten Informationsumfang und die Bearbeitungstiefe für die Geschäftsvorfälle.
- Die jährlichen Berichte über die Validierung des VR-Rating Firmenkunden / VR-Rating Großunternehmen und Berichtsvorlagen mit institutsindividuellen quantitativen Analysen unterstützen Sie bei der Beurteilung der Angemessenheit.
Verfahrensleistungen zu diesem Verfahren
- Fachkonzept
- Anwendungsleitfaden
- Validierungsbericht
- Institutsindividuelle Vorlagen zum Angemessenheitsnachweis
- Leitfaden zum Angemessenheitsnachweis der VR-Ratingverfahren
- Berichte zur Prozess- und Datenqualität
Das VR-Rating Erneuerbare Energien dient der Risikoklassifizierung von Projekten zu erneuerbaren Energien in Deutschland in den Bereichen Photovoltaik, Windenergie (onshore) und Biogas. Anwendungsvoraussetzung ist der Betrieb in einer Zweckgesellschaft mit einer eigenen Rechnungslegung, deren Abnahmepreise unter die Regelungen des EEG fallen und/oder langfristig vertraglich in sog. Power Purchase Agreements (PPA) gebunden sind.
Eine freie Vermarktung des Stroms kann als Ergänzung im direkten Anschluss an eine dieser Regelungen für einen Umfang von wenigen Jahren ebenfalls bewertet werden. Die expertenbasierte Überschreibung (Override) sowie die Übertragung von Ergebnissen (Vererbung) sind anwendbar.
Ihre Vorteile
- Das VR-Rating Erneuerbare Energien unterstützt als Risikoklassifizierungsverfahren die Erfüllung der Anforderungen nach MaRisk für die turnusmäßige oder anlassbezogene Beurteilung der Adressenausfallrisiken.
- Mit der hohen Trennschärfe des VR-Rating Erneuerbare Energien nutzen Sie ökonomische Vorteile z. B. bei standardisierten Kreditvergabeprozessen oder in der risikoadjustierten Bepreisung.
- Sie nutzen die Vorteile der breiten Datenbasis der Genossenschaftlichen FinanzGruppe durch ein verbundeinheitliches Ratingverfahren.
- Mit einem einheitlichen Ratingverfahren für komplette Kundensegmente gewinnen die Anwendenden in Ihrer Bank Routine.
- Die jährlichen Berichte über die Validierung des VR-Rating Erneuerbare Energien und Berichtsvorlagen mit institutsindividuellen quantitativen Analysen unterstützen Sie bei der Beurteilung der Angemessenheit.
Verfahrensleistungen zu diesem Verfahren
- Fachkonzept
- Anwendungsleitfaden
Die ratingbasierten Parameter umfassen mittlere einjährige Migrationsmatrizen für die VR-Ratingverfahren als Parameter für das Kreditportfoliomodell und die risikoadjustierte Bepreisung im Kundengeschäft.
Ihre Vorteile
- Die ratingbasierten Parameter unterstützen Sie bei der quantitativen Beurteilung des Adressenausfallrisikos aus dem Kundengeschäft nach MaRisk anhand des barwertigen Kreditportfoliomodells auch in den Stressszenarien der ökonomischen Perspektive und den adversen Szenarien der normativen Perspektive der Risikotragfähigkeit.
- Mit den Migrationsmatrizen nutzen Sie ökonomische Vorteile aus der Trennschärfe der VR-Ratingverfahren bei der risikoadjustierten Bepreisung im Kundenkreditgeschäft.
- Die jährlichen Berichte über die Validierung der Migrationsmatrizen unterstützen Sie bei der Beurteilung der Angemessenheit.
Verfahrensleistungen zu diesem Verfahren
- Validierungsbericht
Die Ratingprozesse bilden den verfahrensübergreifenden Rahmen zur konsistenten und aufsichtsrechtskonformen Anwendung der VR-Ratingverfahren. Dies umfasst u. a die Ausfalldefinition zur einheitlichen Anwendung der aufsichtsrechtlichen Vorgaben zu Ausfall und Wiedergesundung, Regelungen zur Übertragung von Noten (Vererbung) sowie zur expertenbasierten Überschreibung (Override).
Der Prozess- und Datenqualitätsbericht (PDQ) unterstützt als Grundlage für ein Prozesscontrolling mit einer Ex-post-Analyse dabei, unplausible bzw. inkonsistente Daten sowie Prozessschwächen zu identifizieren und durch eine Nachbearbeitung eine konsistente Datenbasis sowie Prozesstreue sicherzustellen.
Ihre Vorteile
- Die Ratingprozesse unterstützen die Erfüllung der Anforderungen nach MaRisk beim Einsatz der VR-Ratingverfahren zur Risikoklassifizierung für die turnusmäßige oder anlassbezogene Beurteilung der Adressenausfallrisiken und erfüllt die hohen aufsichtsrechtlichen Standards.
- Sie nutzen die Vorteile der breiten Datenbasis der Genossenschaftlichen FinanzGruppe durch verbundeinheitliche Ratingverfahren.
- Mit einem einheitlichen Prozessrahmen gewinnen die Anwendenden in Ihrer Bank Routine.
- Prozess- und Datenqualitätsberichte unterstützen das Prozesscontrolling und tragen zur Sicherstellung der Qualität bei.
- Die Komponenten der Ratingprozesse sind Bestandteil der jährlichen Berichte über die Validierung der VR-Ratingverfahren und der Berichtsvorlagen mit institutsindividuellen quantitativen Analysen, die Sie bei der Beurteilung der Angemessenheit unterstützen.
Verfahrensleistungen zu diesem Verfahren
- Fachkonzept
- Anwendungsleitfaden
- Validierungsbericht
- Angemessenheitsleitfaden
- Vorlagen Angemessenheitsnachweis
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Verfahrensleistungen
Die Verfahren der parcIT werden von standardisierten Verfahrensleistungen flankiert, die Ihnen bei der Erfüllung der unterschiedlichen regulatorischen und betriebswirtschaftlichen Anforderungen helfen.
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