Verfahren im
Steuerungsbereich Kundengeschäftssteuerung
Die ganze Vielfalt des Kundengeschäfts
Das klassische Kredit- und Einlagengeschäft kann mit rund 25 Basisproduktarten vollumfänglich in VR-Control abgebildet werden. Auch Besonderheiten wie z. B. Zuschläge und Zinskapitalisierungsvarianten bei Sparprodukten, Geschäftszusätze wie z. B. Kundenwahlrechte sowie Forward-Darlehen, Konsortialdarlehen u. a. sind detailliert bewertbar. Die zinstragenden Produkte werden vom Provisionsgeschäft (inkl. Avalkrediten) als wichtigem Ertragsfaktor im Kundengeschäft ergänzt.
Zahlungsströme für die Marktzinsmethode
Die Kundengeschäfte werden durchgehend auf Basis der Marktzinsmethode bewertet. Die Zahlungsstromkonzepte der einzelnen Basisproduktarten bilden daher den Kern des Produktkatalogs. Hierzu zählt auch die IRRBB-konforme Modellierung von Geschäften ohne festen Kapitalverlauf. Für vollvariable Einlagen kommen Gleitzinsmodelle – optional mit Geldmarktpuffer und Bündellogik – zum Einsatz. Bei impliziten Optionen kann die marktzinsunabhängige Cashflow-Modellierung mit marktzinsabhängigen Optionspreismodellen kombiniert werden.
Ihre Vorteile
- Ausführliche Beschreibung aller Basisprodukte mit ihren Produktmerkmalen, besonderen Risiken und Zahlungsstromkonzepten
- Eine stringente Produktartensystematik erleichtert die Überführung der bankeigenen Produktstruktur nach VR-Control
- Integration des Produktkatalogs in den Produkt- und Märkte-Katalog der Bank
- Hintergrundwissen zur Marktzinsmethode und zu Modellen wie gleitenden Durchschnitten und Optionspreismodellen
- Erläuterung der Überführung von Produkten und Zahlungsströmen in die Risiko- und Gesamtbanksteuerung mit VR-Control
Verfahrensleistungen zu diesem Verfahren
- Fachkonzept
- Anwendungsleitfaden (vgl. Verfahren Deckungsbeitragsrechnung)
- Validierungsbericht (vgl. Verfahren Deckungsbeitragsrechnung)
Empirische Ausübungsquoten
Für eine valide Modellierung impliziter Optionen ist das Kundenverhalten statistisch auszuwerten. Die parcIT stellt den Instituten der Genossenschaftlichen FinanzGruppe empirische Ausübungsquoten für unterschiedliche Optionsarten, Kunden- und Produktgruppen zur Verfügung. Hierfür werden die Daten zu Optionsausübungen über alle Institute automatisch gepoolt, qualitätsgesichert, historisiert und mit hoher Genauigkeit ausgewertet.
Das einzelne Institut erhält neben den Zeitreihen empirischer Ausübungsquoten für das eigene Portfolio auch statistische Kennziffern für den Pool der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Die Poolquoten dienen (nicht nur Banken mit geringeren Fallzahlen) als valide Referenz.
Dokumentation
Die Ergebnisse stehen sowohl als kommentierter und mit Diagrammen illustrierter Bericht als auch in einer Excel-Datei zur Verfügung. Zusätzlich erhalten die Institute ein Fachkonzept und einen Regelvalidierungsbericht.
Ihre Vorteile
- Technisch und fachlich korrekt ermittelte Ausübungsquoten
- Aufbau datenqualitätsgesicherte Zeitreihen für den Pool der genossenschaftlichen Institute
- Empirische Ausübungsquoten für das individuelle Institut
- Statistische Kennziffern für den Pool als valide Referenz für Bankportfolios mit geringeren Fallzahlen
- Umfassender Ergebnisbericht inkl. aggregierter Daten zur Weiterverwendung
Verfahrensleistungen zu diesem Verfahren
- Fachkonzept
- Bericht über empirische Ausübungsquoten inkl. Excel-Datei
- Validierungsbericht
Herausforderung Konditionengestaltung
Gerade in margenengen Märkten haben Vorkalkulation und Konditionsgestaltung einen signifikanten Einfluss auf die Ertragslage von Banken. Die Optimierung von Konditionen im Spannungsfeld von Wettbewerbsfähigkeit und Kostendeckung stellt dabei eine große Herausforderung dar.
Fortsetzung der operativen Planung
Die Vorkalkulation schließt sich an die Planungsverfahren von VR-Control an. Während die methodischen Grundlagen im Fachkonzept zur Deckungsbeitragsrechnung erläutert werden, beschreibt der Leitfaden zur Vorkalkulation den Bankprozess von der Parametrisierung über die Kalkulation von Mustergeschäften bis hin zur Erstellung von Margentableaus sowie Anpassung von Konditionen. Eine Prozesslandkarte inkl. idealtypischer Aufbauorganisation unterstützt die Bank bei einer Pricing Governance gemäß bankaufsichtlicher Anforderungen.
Ihre Vorteile
- Leitfaden für eine Pricing Governance in der Bank
- Prozesslandkarte für eine effiziente Aufbau- und Ablauforganisation des Pricings
- Praxisnahe Unterstützung bei der Bepreisung von Mengen- und Individualkundengeschäft
- Effiziente Nutzung der Funktionalitäten in der Software CBS, insbesondere der Preisuntergrenzensystematik und der Zielwertsuche
Verfahrensleistungen zu diesem Verfahren
- Fachkonzept
- Anwendungsleitfaden
Barwertige und periodische Steuerung
Die Deckungsbeitragsrechnung ermöglicht eine effektive Vertriebs- und Ergebnissteuerung des Kundengeschäfts sowohl barwertig als auch periodisch. In einem mehrstufigen Schema werden alle relevanten Ertrags-, Risiko- und Kostenkomponenten integriert: von Refinanzierungskosten und Prämien für das Options- und Kreditrisiko über Standardstückkosten, Beiträge zu den Sicherungseinrichtungen bis hin zu den ökonomischen und regulatorischen Kapitalkosten.
Die einzelnen Deckungsbeitragskomponenten können bankindividuell abhängig von der Geschäfts-, Produkt-, Risiko- und Pricing-Strategie parametrisiert werden. Die Konsistenz zwischen Vorkalkulation zur Konditionsfestlegung und Nachkalkulation zum Erfolgscontrolling ist gewährleistet. Leistungsstörungen bis zum Geschäftsende werden automatisch ausgewertet.
Ihre Vorteile
- Das Fachkonzept vermittelt detaillierte Kenntnisse der Kalkulationsmethodik für alle Deckungsbeitragskomponenten.
- Zahlreiche Beispielrechnungen zeigen besondere Effekte auf, wie z. B. die Auswirkung der Cashflow-Modellierung für implizite Optionen auf die Deckungsbeiträge.
- Grenzen des Verfahrens, wie z. B. die festgelegte Differenzierung der ökonomischen Kapitalkosten nach Privat- und Firmenkunden, werden im Fachkonzept erläutert, im Validierungsbericht regelmäßig überprüft und um aktuelle Handlungsempfehlungen ergänzt.
- Der Anwendungsleitfaden führt durch den gesamten Bankprozess zur Herleitung bankindividuellen Parameter.
- Besonders ausführlich wird die Herleitung von Mischungsverhältnissen für die Gleitzinsmodelle sowie von Parametern zur Bewertung impliziter Optionen erläutert.
Verfahrensleistungen zu diesem Verfahren
- Fachkonzept
- Anwendungsleitfaden
- Validierungsbericht
Angrenzende Themen
Verfahrensleistungen
Die Verfahren der parcIT werden von standardisierten Verfahrensleistungen flankiert, die Ihnen bei der Erfüllung der unterschiedlichen regulatorischen und betriebswirtschaftlichen Anforderungen helfen.
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