Verfahren im
Steuerungsbereich OpRisk/Sonstige Risiken
In den letzten Jahren sind Beteiligungsrisiken immer stärker in den Fokus der Aufsicht gerückt. Alle Banken mit einem wesentlichen Beteiligungsrisiko müssen dieses durch eine entsprechende Risikogröße in ihrer Risikotragfähigkeitsrechnung berücksichtigen. Das parcIT-Verfahren zur Messung von Beteiligungsrisiken adressiert diese Notwendigkeit und wird durch das okular-Tool BETRIS ergänzt.
Beteiligungsrisiken adäquat und praxisnah steuern mit dem okular-Tool BETRIS
Das Verfahren zur Messung von Beteiligungsrisiken und das okular-Tool BETRIS unterstützen Sie bei der barwertigen Beteiligungsrisikomessung, indem Sie anhand zentral bereitgestellter multiplikativer Abschlagsfaktoren die Kenngrößen Vermögenswert, Value at Risk und Performance berechnen können. Neben den Beteiligungen innerhalb der Genossenschaftlichen Finanzgruppe kann das weite Spektrum an sowohl lokal als auch global gehaltenen Unternehmensbeteiligungen über ein Stellvertretersystem mit Multiplikatoren für den deutschen, europäischen und weltweiten Markt abgebildet werden.
Ihre Vorteile
- Messung von Beteiligungsrisiken gemäß den aktuellen ökonomischen und aufsichtlichen Rahmenbedingungen
- Bereitstellung der wesentlichen Kenngrößen für die barwertige Risikotragfähigkeitsrechnung auf Beteiligungs- und Portfolioebene
- Zentral bereitgestellte branchenspezifische Multiplikatoren für Beteiligungen, die in Deutschland, Europa und der Welt gehalten werden
- Stresstestparameter zur Durchführung von unterschiedlichen Stressszenarien
- Validierte Modellparameter mit jährlichem Validierungsbericht
- Hinweise zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken in der Beteiligungsrisikomessung
- Praxisnahe und einfache Anwendung
Verfahrensleistungen zu diesem Verfahren
- Fachkonzept
- Validierungsbericht
Operationelle Risiken sind gemäß MaRisk als wesentlich einzustufen. Die Identifizierung und Bewertung der wesentlichen operationellen Risiken und bedeutenden Schadensfälle sowie deren angemessene Steuerung, Überwachung und regelmäßige sowie anlassbezogene Berichterstattung über das aktuelle operationelle Risikoprofil ist sicherzustellen. Auch aus betriebswirtschaftlicher Perspektive haben operationelle Schäden eine hohe Relevanz. Das parcIT-Verfahren unterstützt Institute, operationelle Risiken zu erfassen und zukunftsorientiert zu steuern.
Mit agree21ORM operationelle Risiken zukunftssicher steuern
Das Verfahren „Operationelle Risiken“ führt Sie anhand eines Fachkonzepts mit integriertem Anwendungsleitfaden durch den Prozess zur internen Schadensfalldatensammlung, Self-Assessment und zum externen Schadensfallpooling. Die nahtlose Verknüpfung zwischen Rückschau, Vorschau und dem Integrieren externer Poolingdaten ermöglicht Instituten, Risiken nicht nur zu überwachen, sondern Potenziale zur Früherkennung zu schöpfen und die Bewertung effizient mit agree21ORM durchzuführen.
Um Sie beim Self-Assessment zu unterstützen, stellt die parcIT einen Musterrisikokatalog und ein Bewertungstemplate als Inspiration bei der Risikoidentifizierung und -bewertung zur Verfügung. Eine systematische Beschreibung und Kategorisierung der operationellen Risiken erleichtert die Verwendung des Musterrisikokatalogs. Bei aktiver Verwendung von agree21ORM erhalten Institute einen institutsindividuellen Schadensfallbericht für weitere Potenziale in der Früherkennung und Bewertung von operationellen Risken sowie der Möglichkeit des Benchmarkings im GFG-Sektor.
Ihre Vorteile
- Identifikation, Analyse und Klassifizierung operationeller Schäden
- Unterstützung bei der Verknüpfung von Attributen der Schadensfälle, Schäden und Sammelschäden mit agree21ORM
- Identifikation, Erfassung, Kategorisierung und Bewertung der operationellen Risiken im OpRisk-Assessment
- Erfassung und Verwaltung von Schadensfällen
- Methodik zur Risikomessung für die Risikotragfähigkeit
- Herleitung von Parametern und Ermittlung von Szenarien
- Unterstützung bei der Ableitung von Maßnahmen
- Unterstützung bei der Umsetzung eines Datenstandards zur Nutzung der Potenziale des Schadenspoolings
- Validierter Prozess zur Schadensfalldatenbank und Self-Assessment sowie validiertes Risikomodell
Verfahrensleistungen zu diesem Verfahren
- Fachkonzept
- Anwendungsleitfaden
- Musterrisikokatalog
- Bewertungstemplate
Die adäquate Quantifizierung von Immobilienrisiken ist auch vor dem Hintergrund der erhöhten aufsichtlichen Relevanz wichtig. Mit dem Verfahren zum Immobilienrisiko stellen wir eine integrierte Lösung bereit. Berücksichtigt werden sowohl Fonds der Union Investment mit dem Modell ImmoRisk (EWV) als auch Direktbestände sowie Fonds von Drittanbietern mit dem sogenannten Faktormodell. Mit dem Verfahren können die Immobilienrisiken entsprechend der aufsichtlichen Anforderungen an die ökonomische Risikotragfähigkeit quantifiziert werden.
Integrierte Berechnung des Immobilienrisikos mit dem okular-Tool IRIS
Das Immobilienrisiko ergibt sich aus einer nachteiligen Entwicklung der zukünftigen Wert- und Ertragsentwicklung von Investitionen in Immobilien und wird in drei Risikounterarten untergliedert. Dabei handelt es sich um das Wertänderungs-, Ertrags- und Mietausfallrisiko, die nun in beiden Modellen (ImmoRisk (EWV) und Faktormodell) jeweils separat berechnet werden können. Das okular-Tool IRIS wird bis zur Implementierung in okular/VR-Control als Brückenlösung zur Verfügung stehen und bildet insbesondere das Faktormodell ab.
Ihre Vorteile
- Betriebswirtschaftliche und aufsichtsrechtliche Relevanz des Immobilienrisikos steigt fortlaufend, immer mehr Banken stellen die Wesentlichkeit fest
- Abbildung des gesamten Immobilienportfolios (Direktbestände, Fonds der Union Investment und Fonds von Drittanbietern)
- Aggregation der beiden Verfahren ermöglicht Überblick über das gesamte Immobilienrisiko
- Risikoquantifizierung in die ökonomische Risikotragfähigkeit
- Validierte Modellparameter für Standard- und Stressszenarien jährlich von der parcIT zur Verfügung gestellt
- Separate Betrachtung des Mietausfallrisikos
Verfahrensleistungen zu diesem Verfahren
- Fachkonzept
- Validierungsbericht
- Angemessenheitsnachweis Immobilienrisiko
Angrenzende Themen
Verfahrensleistungen
Die Verfahren der parcIT werden von standardisierten Verfahrensleistungen flankiert, die Ihnen bei der Erfüllung der unterschiedlichen regulatorischen und betriebswirtschaftlichen Anforderungen helfen.
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