Banksteuerungsbereich Verlustschätzung
Die Verlustschätzung bei Banken ist ein zentraler Bestandteil des Adressrisikomanagements und dient dazu, potenzielle finanzielle Verluste aus Adressrisiken des Kunden- und Eigengeschäfts adäquat zu quantifizieren.
Basis der Verlustschätzung im Kundengeschäft ist die Verlustdatensammlung in agree21AuV. Um eine Vergleichbarkeit der gesammelten Daten zu erzielen, stellt die parcIT ein Handbuch bereit, in dem die Prozesse bei der Erfassung der Verlustdaten beschrieben werden. Damit erfüllen die Institute auch die Anforderung der MaRisk nach einer Verlustdatensammlung.
Diese Verlustdatensammlung in agree21AuV dient als Grundlage für die Schätzung der Verlustschätzungsparameter. Diese gehen in das LGD-Modell der parcIT ein und liefern so eine Verlusterwartung (modellierter Verlust) für die einzelnen Geschäfte.
Das Verfahren der Verlustschätzung hat eine enge Verknüpfung mit dem Risikomodell. Die modellierten Verluste fließen unter Berücksichtigung der Ausfallwahrscheinlichkeiten direkt in die Risikoprämienberechnung und damit in das barwertige Kreditportfoliomodell im Kundengeschäft ein.
Neues
Hier finden Sie Fokusthemen, Fachbeiträge und Impulse aus diesem Steuerungsbereich.