Idiosynkratische Verlustschätzungsstochastik im KPM-KG

Dr. Matthias Koll, CP Consultingpartner AG, Dr. Christian Evers, parcIT GmbH

Idiosynkratische Verlustschätzungsstochastik im KPM-KG

Das Kreditportfoliomodell im Kundengeschäft (KPM-KG) bildet zwei Risikoarten ab, namentlich das Migrations- und Ausfallrisiko sowie das Verlustschätzungsrisiko. Diese beiden Risikoarten haben jeweils eine systematische und eine idiosynkratische Komponente. Ab der VR-Control-Version 10 werden im KPM-KG zusätzlich auch idiosynkratische Verlustschätzungsrisiken explizit modelliert. Der Vortrag gibt einen Überblick über die methodischen Fragestellungen, die im Zusammenhang mit den idiosynkratischen Verlustschätzungsrisiken zu beantworten sind, und zu deren Integration in die Software VR-Control.