Beantwortung der offenen Fragen aus der upDATE 25

Das Interesse an den Themen der upDATE 25 war groß und wir durften uns über viele Fragen im Online-Chat freuen. Leider reichte manchmal die Zeit nicht für eine Live-Beantwortung.  Um allen Fragen gerecht zu werden, haben wir daher nachträglich die Antworten eingeholt und hier für Sie in je einem PDF-Dokument pro Bühne zusammengefasst.

Wir danken für die interessanten Fragen und guten Impulse, die uns weiterhelfen, unsere Lösungen zu verbessern.
Natürlich hoffen wir, dass die Antworten weiterhelfen und freuen uns, wenn Sie nächstes Jahr wieder dabei sind!

Markus Hälmle, Atruvia AG, Sabine Esser, Stefan Schillmann, parcIT GmbH

Update Sonderprüfungen: Kontext, aktueller Status und Ausblick

Prüfungsrealität im Wandel – Einblicke in Sonderprüfungen bei parcIT und Atruvia

parcIT und Atruvia haben sich in den vergangenen Jahren als zentrale Dienstleister für Banksteuerung und Risikomanagement innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe etabliert – mit einem integrierten Angebot aus Verfahren, Software und Beratung. §44er-Sonderprüfungen bei zentralen Dienstleistern wie parcIT und Atruvia spiegeln dabei eine veränderte Prüfungsrealität wider: Die direkte Prüfung von Drittanbietern ist heute fester Bestandteil des regulatorischen Umfelds. Der Vortrag bietet einen kompakten Überblick über die aktuelle Prüfungspraxis, die zentral koordinierte Prüfungsdurchführung und die damit verbundenen Entlastungspotenziale für Institute. Zudem werden die Leitprinzipien der Bearbeitung sowie der aktuelle Stand laufender Sonderprüfungen dargestellt.

Andreas Isaak, Raiffeisenbank Baunatal, Jörg Braunisch, Atruvia AG, Britta Kortmann, parcIT GmbH

Operationelle Risiken managen mit ORM - Neuerungen und Praxiserfahrungen aus Einführungsprojekten

Das Management operationeller Risiken bleibt für Banken ein anspruchsvolles Feld – geprägt von regulatorischen Anforderungen und steigender Komplexität. Der Vortrag gibt einen Überblick über die wichtigsten Neuerungen des Moduls für operationelle Risiken (agree21ORM) als auch bei den Unterstützungsleistungen und blickt auf die erfreuliche Marktentwicklung im letzten Jahr.

Besonders spannend: Erfahrungen und Anekdoten aus aktuellen Einführungsprojekten, die wertvolle Einblicke in Best Practices und Herausforderungen liefern. Natürlich bleibt auch Zeit für Ihre Fragen.

Florian Gerlach, Raiffeisenbank im Oberpfälzer Jura eG, Nisse Wieseler, parcIT GmbH

Risikotragfähigkeit mit hoher Prüfungssicherheit: SIMON – Verfahren – Daten

Nach Erhalt des Prüfungsberichts aus der §44er-Sonderprüfung zur Risikotragfähigkeit bei parcIT und Atruvia wurde umgehend ein Projektteam zur Abarbeitung der Feststellungen aufgestellt. Höchste Priorität hat hierbei die Abarbeitung der schwerwiegenden Feststellung. Diese beinhaltet unter anderem den Aufbau eines Datenhaushalts, auf Basis dessen quantitative Auswirkungsanalysen durchgeführt werden können. Um aussagekräftige und umfassende Ergebnisse zu erzielen, bedarf es zusätzlich der Unterstützung der Institute der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Nur durch die konsequente Verwendung von VR-Control und insbesondere von VR-Control SIMON kann eine repräsentative Datengrundlage erreicht werden. Insofern stellt VR-Control SIMON einen zentralen Punkt bei der Abarbeitung des schwerwiegenden Mangels aus der 44er-Prüfung dar.

Der Vortrag gibt einen Überblick über Motivation, Mehrwert und Zielsetzung zur Nutzung von VR-Control SIMON. Zusätzlich wird der Vortrag durch einen praktischen Erfahrungsbericht ergänzt, welcher die Implementierung und die Nutzung von VR-Control SIMON im gesamten Banksteuerungsprozess veranschaulicht.

Sabine Curt, Volksbank Mittelhessen, Dr. Thorsten Ohliger, parcIT GmbH

IRBA-Projekt für Genossenschaftliche Primärbanken – Potenzial für Kapitalquoten und Optionen schaffen

In einer sich konstant wandelnden globalen Weltwirtschaft und bei gleichzeitig zunehmenden regulatorischen Anforderungen sind komfortable Kapitalquoten (auch) für die Primärbanken der Genossenschaftlichen FinanzGruppe strategisch unerlässlich. Während die Institute weitere Wachstumspotenziale schöpfen möchten, sind gleichzeitig steigende Kapitalquoten durch die Anwendung des IRBA (auf internen Ratings basierender Ansatz gemäß CRR) möglich. Durch den IRBA können durch eine geringere Risikogewichtung gemäß CRR III die Kapitalquoten c.p. gestärkt werden.

Eine Gruppe genossenschaftlicher Primärbanken hat daher ein langfristiges Projekt mit Atruvia und parcIT initiiert, welches als Ziel die Weiterentwicklung von Verfahren & Methoden, IT und Bankprozessen zum Zweck der aufsichtlichen IRBA-Anmeldung hat. Aus dieser Kooperation stellen Ihnen Frau Sabine Curt als Vertreterin der Bankengruppe und Herr Thorsten Ohliger als Vertreter der parcIT Möglichkeiten mit der neuen CRR III, aktuelle und zukünftige Projektschwerpunkte und daraus resultierende zukünftige Optionen für die Genossenschaftliche FinanzGruppe vor.

Dr. Markus Reiner, Nadjate Zebri, parcIT GmbH

Datengetriebene Banksteuerung in der parcIT - die Entwicklungs- und Analyseplattform

Unsere Produkte im Verfahrensmanagement, wie z.B. Angemessenheitsnachweise, Validierungsberichte und Auswirkungsanalysen, basieren auf den in VR-Control erfassten Daten. Auf der Entwicklungs- und Analyseplattform der parcIT (EAP) haben wir ein breites Spektrum an automatisierten Auswertungen geschaffen, die es ermöglichen, damit umfassende Simulationen und Analysen automatisiert für die Institute der genossenschaftlichen FinanzGruppe durchzuführen. Wir zeigen in dem Vortrag auf, wie wir damit unsere Kunde*innen bei der Banksteuerung unterstützen können und neuartige Lösungsansätze entwickeln.

Silvia Abt, Atruvia AG, Steffen Reiband, PSD Bank Hessen-Thüringen, Konstantin Kerner, parcIT GmbH

Die IRRBB-Meldung im Produktiv-Umfeld

Mit der Veröffentlichung der finalen Implementation Technical Standards (ITS) zum Zinsänderungsrisiko am 31.07.2023 beschloss die EBA signifikant erhöhte Anforderungen durch neue Kennzahlen und einen hohen Detaillierungsgrad von Teilergebnissen unter verschiedenen Themenbereichen.

Wir stellen die Weiterentwicklungen der Software bzgl. der IRRBB-Meldung seit der initialen Bereitstellung in Version 8 vor. Ebenfalls geben wir einen Praxisbericht über die Nutzung der Softwarelösung des IRRBB und damit einhergehende Herausforderungen. Zuletzt teilen wir einen Ausblick über anstehende Weiterentwicklungen des Moduls.

Tobias Laske, parcIT GmbH

Adverses Szenario: Risikoportfoliobericht und Leitfaden zur Überprüfung des Schweregrades

Es wird von der Bankenaufsicht erwartet, dass das adverse Szenario einen spürbaren Einfluss auf die zukünftige Kapitalausstattung und Kapitalplanung des Instituts aufweist. Die parcIT unterstützt bei der Überprüfung des Schweregrades des adversen Szenarios zum einen qualitativ durch die strukturierte Durchführung von Prüfschritten. Der Umfang der Prüfschritte kann auf Basis einer empfohlenen Priorisierung je nach Größe und Komplexität des Instituts individuell ausgestaltet werden. Zum anderen stellt die parcIT eine erste quantitative Unterstützung in Form von Poolvergleichen im Risikoportfoliobericht zur Verfügung. In diesem Vortrag erläutert die parcIT diese beiden Unterstützungsleistungen sowie deren konkretes Zusammenspiel.

Johannes Neufang, Union Investment, André Wöllenweber, DZ BANK, Suwei Zhou, Atruvia AG, Christian Werner, parcIT GmbH

ESG-Daten für die Wertpapiere der GFG

Mit diesem Ziel startete im vergangenen Jahr ein Projekt für den Einkauf von ESG-Scores. Hier arbeiteten Atruvia, DZ BANK, parcIT und Union Investment eng zusammen. Der erste Meilenstein wurde mit der Lizenzierung von MSCI-Daten erreicht. Damit werden künftig einheitliche ESG-Daten für das Geschäftsfeld Eigengeschäft/Banksteuerung bereitgestellt, um regulatorische und interne Anforderungen zu erfüllen.

In diesem Vortrag skizzieren die Referent*innen den Umfang des Projekts und geben erste Einblicke in die Datenversorgung und Reporting-Leistungen für die Genossenschaftsbanken.

Markus Hälmle, Atruvia AG, Georg Utzel, parcIT GmbH

Digitalisierung der Banksteuerung: Der Fahrplan für VR-Control

Die Optimierung der Prozesseffizienz bis hin zur autonomen Banksteuerung gewinnt zunehmend an Bedeutung. Themen wie eine umfassende Prozessunterstützung, Reduktion von Komplexität sowie der Einsatz von KI spielen auf dem Weg dorthin eine wichtige Rolle.

Wir zeigen mit dem Vortrag auf, wie die Anwendung VR-Control Schritt für Schritt auf ein solches Zielbild hin weiterentwickelt wird.

Dr. Matthias Koll, CP Consultingpartner AG, Dr. Christian Evers, parcIT GmbH

Idiosynkratische Verlustschätzungsstochastik im KPM-KG

Das Kreditportfoliomodell im Kundengeschäft (KPM-KG) bildet zwei Risikoarten ab, namentlich das Migrations- und Ausfallrisiko sowie das Verlustschätzungsrisiko. Diese beiden Risikoarten haben jeweils eine systematische und eine idiosynkratische Komponente. Ab der VR-Control-Version 10 werden im KPM-KG zusätzlich auch idiosynkratische Verlustschätzungsrisiken explizit modelliert. Der Vortrag gibt einen Überblick über die methodischen Fragestellungen, die im Zusammenhang mit den idiosynkratischen Verlustschätzungsrisiken zu beantworten sind, und zu deren Integration in die Software VR-Control.

Dr. Matthias Schlecker, parcIT GmbH

Refinanzierungskostenrisiko – ein pragmatisches Vorgehen im Rahmen der Proportionalität

Die Bankenaufsicht schafft über die neuen Vorgaben zur Proportionalität Erleichterungen für die Institute. Diese Möglichkeit nutzt die parcIT, um mit einem pragmatischen Vorgehen im Refinanzierungskostenrisiko das Modell einfacher und näher am aktuellen Steuerungsprozess der Institute auszugestalten.

Im Vortrag wird aufgezeigt, welche Auswirkungen die Impulse der Aufsicht auf die bisherige Konzeption der preisorientierten Liquiditätsrisikosteuerung in der ökonomischen Risikotragfähigkeit hat und welche Erleichterungen sich für die Institute ergeben.

Viola Uphoff, BVR e.V., Felix Rosenbach, parcIT GmbH

Nachhaltigkeitsaspekte in der Banksteuerung - vom Impuls zur Praxis

Seit einigen Jahren wird das Thema Nachhaltigkeit in der Banksteuerung Hand in Hand innerhalb der genossenschaftlichen FinanzGruppe vorangetrieben. Damit werden seit der Verlautbarung „Merkblatt zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken“ der BaFin für Sie Lösungen geschaffen, die Ihnen die praktische Arbeit erleichtern und Sicherheit bei der aufsichtlichen Anforderung geben.

Der Vortrag soll Ihnen einen umfassenden Überblick über die zentralen Unterstützungsleistungen sowohl aus der parcIT als auch vom BVR geben.

Frau Viola Uphoff (BVR) startet mit einem Einblick in das BVR-Projekt Nachhaltigkeitsaspekte in der Banksteuerung und beleuchtet zunächst die Änderungen im Reifegradfächer und gibt Ihnen einen Überblick über die aktuellen Arbeiten am Impulspapier. Daran anknüpfend geht Herr Felix Rosenbach (parcIT) auf die Unterstützungsleistungen der parcIT und die Übersetzungen der Impulse in die Verfahrensleistungen ein.

Dr. Sven Kepper, Oliver Mena Moyà, parcIT GmbH

Das Barwertige Marktrisikomodell 2.0

Der Zinsanstieg der vergangenen Jahre und die daraus resultierende Ad-hoc-Validierung des Barwertigen Markrisikomodells im Jahr 2023 haben eine Weiterentwicklung des Modells nötig gemacht. Diese erfolgte unter Hochdruck und in enger Abstimmung mit den Gremien der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Dabei wird für die Parametrisierung des Kernmodells, in Anlehnung an die Übergangslösung, ein 3-jähriger, institutsindividueller Zeitraum verwendet. Ergänzt wird das Kernmodell um ein 250-tägiges Backtesting zur Messung der Güte der Risikovorhersage und einen Handlungsrahmen zur Reaktion auf unbekannte Marktphasen. Der Fachvortrag gibt einen Überblick über die neue Methodik des Barwertigen Marktrisikomodells als Ergebnis dieser Weiterentwicklung.

Jan-Tobias Kahl, Volksbank Kurpfalz, Patrick Jackes, parcIT GmbH

Eine Diskussion zwischen Bank und Modellentwickler: Veränderung der ESG-Regulierung: Gewinnt der VR-ESG-RisikoScore an Bedeutung?

Im Vortrag „Veränderung der ESG-Regulierung – Gewinnt der VR-ESG-Score an Bedeutung?“ diskutieren Patrick Jackes (parcIT) und Jan-Tobias Kahl (Volksbank Kurpfalz) die aktuellen Entwicklungen in der ESG-Regulatorik.

Im Fokus steht die Frage, welche Auswirkungen die jüngsten EU-Beschlüsse im Rahmen des Omnibus-Verfahrens auf den VR-ESG-RisikoScore und dessen Verwendung in der Bankpraxis haben. Wird dieser künftig stärker in den Mittelpunkt rücken?

Neben der regulatorischen Einordnung steht der praktische Nutzen des VR-ESG-RisikoScores im Vordergrund: Wie lässt sich der Score im Beratungsgespräch einsetzen, und welche Potenziale bietet er für die Steuerung?

Moderation: Thomas Jagodzinsky, parcIT GmbH // Kerstin Alpen, parcIT GmbH, Oliver Wolfgramm, Atruvia AG, Dr. Christoph Rübenacker, BVR e.V., Dr. Torsten Kelp, BaFin, Torsten Leinweber, Raiffeisenbank im Fuldaer Land eG, Mark Müller, Bank für Wohnungswirtschaft AG, Christoph Freye, Genoverband e.V.

Proportionalität in der Banksteuerung: Alle Institutsgrößen im Blick

Gerade für kleine und sehr kleine Institute ist die Erfüllung der vielen Anforderungen an das Risikomanagement verhältnismäßig aufwändig und lässt wenig Raum für den Fokus auf die eigentliche Steuerung. Die Aufsichtsmitteilung "Kleine und sehr kleine Kreditinstitute: Proportionalität in den Anforderungen der BaFin an das Risikomanagement", die im November 2024 veröffentlicht wurde, stellt in dieser Hinsicht einen Paradigmenwechsel dar. Unter anderem im Hinblick auf die Risikoinventur, die Stresstests und das Reporting hat die BaFin konkrete Erleichterungen formuliert. Die im April 2025 veröffentlichte Unterstützungsleistung des BVR liefert eine verbundeinheitliche Auslegung. Die parcIT plant, Leitfäden für sehr kleine Institute bereitzustellen und - dem Geiste der Aufsichtsmitteilung folgend - weitere Erleichterungen zu erarbeiten.

Nach einem einleitenden Vortrag von Frau Alpen erörtern die Teilnehmer*innen der Podiumsdiskussion die Herausforderungen, vor denen die Institute stehen, und wie diesen Herausforderungen mit der Aufsichtsmitteilung begegnet wird. Ferner werden mögliche zukünftige Entwicklungen im Thema Proportionalität beleuchtet.