okular LSI-Tools
Unterstützungstools zum LSI-Stresstest
Ausgangslage und Zielsetzung
Alle zwei Jahre stellt der LSI-Stresstest eine Vielzahl kleiner und mittelgroßer Banken vor große Herausforderungen. Grundlage für die Datenerhebung im Rahmen des LSI-Stresstests sind die von der Bundesbank und der BaFin zur Verfügung gestellten Excel-Dateien sowie die ergänzenden „Ausfüllhinweise und methodischen Vorgaben“ in der jeweils aktuell gültigen Fassung. Die okular-Tools LSI ARS, LSI MRS und FOPLA dienen hier den Instituten als technische Befüllungshilfen für eine effiziente, schnelle und unkomplizierte Umsetzung des LSI-Stresstests.
Befüllungshilfen für Adressrisiko, Marktrisiko und Fondsplanung
Mit den okular-Tools LSI ARS, LSI MRS und FOPLA bietet die parcIT Befüllungshilfen für die Bereiche Adressrisiko, Marktrisiko sowie Fondsplanung an, die auf eigenentwickelten Webanwendungen basieren. Diese sind essenzieller Bestandteil der Unterstützungsleistungen der Genossenschaftlichen Task Force.
Web-Anwendung im Rahmen des LSI-Pakets bzw. Basis-Abos
Bei den LSI-Tools handelt es sich um Web-Anwendungen, die Ihnen als Institut der GFG im Rahmen des LSI-Pakets kostenlos durch die parcIT bereitgestellt werden. Zudem stehen die Tools allen Instituten im Rahmen des Basis-Abos zur Verfügung. Zur Nutzung ist keine Installation in der IT-Umgebung notwendig. Voraussetzung für die Anwendung sind ein Webbrowser und eine Internet-Anbindung.
Die LSI-Tools im Überblick
Mithilfe der okular-Tools LSI ARS, LSI MRS und FOPLA werden Ihnen Berechnungslogiken bereitgestellt, mit denen die entsprechenden Tabellenblätter im LSI-Stresstest befüllt werden können. Sie profitieren von der fachlichen Expertise der parcIT.
Die Tools übernehmen für Sie nach Import der entsprechenden Daten die Berechnung und stellen die Ergebnisse innerhalb des Tools sowie als Export zur Übernahme ins Bundesbank-Template zur Verfügung.
LSI ARS: Funktionsweisen und Neuerungen
Anforderung: Die Aufsicht verlangt Risikovolumina auf Forderungsklassenebene mit aggregierten PIT-PDs und LDGs; die „-davon“ Positionen sollen offengelegt werden.
Was passiert in VR-Control/okular?
- KRM liefert den Ergebnisexport aus dem LSI-Stresstest-Berichtsgrößenprofil für die KG-Daten. Die EG-Daten können optional erfasst werden
- Fehlende Ergebnisanalyse auf Forderungsklassen
- Ermittlung forderungsklassenspezifischer PIT-PDs und LGDs
Das leistet LSI ARS:
- Aufteilung nach Forderungsklassen
- Die Ermittlung PIT-PDs und LGDs
- Aggregationen auf Forderungsklassen
- Den kopierfähigen Export zur Prüfung durch die Bank
Neuerungen:
- Kein zusätzlicher Import von außerbilanziellen Positionen erforderlich
- Validierung auf die Datenqualität der Eigengeschäftsdaten
- Importe/Exporte können nach manueller Bearbeitung exportiert und wieder eingelesen werden
LSI MRS: Funktionsweisen und Neuerungen
Anforderung: Die Aufsicht verlangt den Ausweis der Risikovolumina auf Forderungsklassenebene („-davon“-Positionen sollen offengelegt werden) unter Anwendung von Ad-hoc-Schocks.
Was passiert in VR-Control/okular?
ZIABRIS liefert den Ergebnisexport aus dem LSI-Stresstest anhand der Schockszenarien.
Das leistet LSI MRS:
- Aufbereitung der Daten: Aufteilung nach Forderungsklassen sowie kopierfähiger Export zur Befüllung des entsprechenden Templates des Meldebogens
- Ausgabe und Differenzierung der Schockszenarien, bspw. davon zinsschockinduzierte Marktwertveränderung des Marktschocks
- Aufbereitung manueller Importdateien und entsprechendes Mapping anhand des Meldebogens (Fondsanteile wie bspw. Investmentvermögen, Fremdwährungspositionen, Immobilienpositionen usw.)
- Vereinfachung des Prüfungsprozesses mit niederschwelligen Plausibilitätschecks (bspw. Vollständigkeit Ratingstrukturtabelle, Versionsabgleich für manuellen Import entsprechend der Vorgaben)
FOPLA: Funktionsweisen
Anforderung: Die Aufsicht erwartet unterschiedliche Erträge und differenzierte Kurswertabschläge in den Szenarien, sodass Verläufe über die Zeit dargestellt werden können.
Was passiert in VR-Control/okular?
Standardmäßig kalkuliert VR-Control mit den Informationen am Eigengeschäft. Dort liegt nur eine Ausschüttung der „Aktuelles Jahr“ – „Folgejahre“ Logik vor. Für alle Jahre nach dem Folgejahr werden ebenso die Parameter des Folgejahres verwendet.
Das leistet FOPLA:
FOPLA liefert – basierend auf den Informationen der GuV-Simulation, der Zinsergebnisbilanz Simulation und den Daten der Union Investment:
- Korrigierte laufende Erträge, aufgeteilt in Publikumsfonds und Spezialfonds
- Korrigierte Bewertungsergebnisse, aufgeteilt in Publikumsfonds und Spezialfonds
- Die ermittelten Ergebnisse, die über das GuV-Planungsszenario in die Modelle in VR-Control manuell übernommen werden können
So sind die okular LSI-Tools erhältlich
Für Institute innerhalb der GFG
Die okular LSI-Tools sind für Häuser der Genossenschaftlichen FinanzGruppe kostenfrei und auch ohne Basis-Abo erhältlich.
Ihre Vorteile
- Keine lokale Installation erforderlich
- Datenqualitätssicherung der importierten Daten
- Je nach Tool Ergänzungen durch manuelle Eingaben
- Je nach Tool Möglichkeit der individuellen Anpassung der importierten Daten
- Berechnung, Darstellung und Export der Ergebnisse zur Übernahme ins Bundesbank-Template
- Bereitstellung eines Handbuchs durch die parcIT
- Fachlicher und technischer Support durch die parcIT
Weitere Highlights
Angrenzende Themen
okular-Tools im Überblick
Die okular-Tools: effektive und effiziente Ergänzungslösungen zu okular/VR-Control/R-Control, die kurzfristige regulatorische Änderungen beantworten.
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