Beratungspaket
Liquiditätspreisrisikosteuerung einführen oder weiterentwickeln
Ausgangssituation und unser Angebot
Die Einführung von Instrumenten zur Liquiditätspreisrisikosteuerung erfordert zahlreiche, eng miteinander verknüpfte Entscheidungen über verschiedene Steuerungsdimensionen hinweg. Auswirkungen zeigen sich sowohl in der Kundengeschäftssteuerung als auch in der Risikomessung.
Die parcIT unterstützt Sie bei der Konzeption, Einführung und Weiterentwicklung passgenauer Methoden und Verfahren.
Preisorientierte Liquiditätsrisikosteuerung mit okular REFIRIS
Das okular-Tool REFIRIS (REFInanzierungskostenRISiko) unterstützt Institute bei der Berechnung des Refinanzierungskostenrisikos innerhalb der preisorientierten Liquiditätsrisikosteuerung.
Durch einen unerwarteten Abzug von Liquidität und gleichzeitig steigenden Liquiditäts-Spreads entsteht das Risiko, in Zukunft höhere Refinanzierungskosten tragen zu müssen. Dabei beinhaltet die Methodik die Beschreibung eines normativen Szenarios zur Ableitung eines pauschalen Risikobetrags für die ökonomische Risikotragfähigkeitsrechnung.
Liquiditätspreisrisikosteuerung – so gehen wir vor:
Nach Klärung strategischer Fragen zu Liquiditätspreisen entwickeln wir institutsindividuell methodische und prozessuale Grundlagen für künftige Modelle. Aktiva und Passiva analysieren wir hinsichtlich ihrer Kapitalbindung und modellieren sie nach betriebswirtschaftlichen sowie regulatorischen Kriterien. Refinanzierungskurven werden identifiziert und in ein Preismodell integriert.
Daraus ermitteln wir das Refinanzierungskostenrisiko und überprüfen die methodische Konsistenz von Risikomessung und -steuerung. Zusätzlich zeigen wir Potenziale zur prozessualen Weiterentwicklung auf und begleiten organisatorische Anpassungen.
Auf Wunsch werden alle Ergebnisse in ein schriftliches Regelwerk überführt
Für Ihr Institut oder Ihr Unternehmen interessant?
Das Liquiditätspreisrisiko und die Verrechnung von Liquiditätspreisen im Kunden- und Eigengeschäft sind nicht nur regulatorische Pflichtaufgaben, sondern können wesentlich zur betriebswirtschaftlichen Steuerung Ihrer Bank beitragen.
Unsere Empfehlung: Nutzen Sie gerne unsere Unterstützung, um aus der effizienten Einführung oder Weiterentwicklung Ihrer Liquiditätspreisrisikosteuerung einen nachhaltigen Mehrwert zu erzielen.
Unser Beratungsangebot ist für alle Banken verfügbar.
Ihre Vorteile
- Effizientes Einführungsprojekt
- Nachhaltige Umsetzungen auf Basis praxiserprobter Lösungen
- MaRisk-konforme Risikomessung und -steuerung
- Entwicklung neuer Steuerungsansätze auf Basis institutsindividueller Anforderungen
- Professionelle Beratung und Betreuung
- Know-how erfahrener parcIT-Expert*innen
Angrenzende Themen
okular-Tool REFIRIS
Das Tool, das Sie bei der Berechnung des Refinanzierungskostenrisikos innerhalb der preisorientierten Liquiditätsrisikosteuerung unterstützt.
Mehr dazu >>
„Die Workshops zu den einzelnen Themenbereichen haben uns sehr weitergeholfen. So haben wir viele Themen identifiziert, die wir ohne Ihre Begleitung eher unterschätzt hätten.“
Mehrfaches Kundenfeedback aus vergangenen Projekten