upDATE 25: 08.05.2025 Aufzeichnung
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Dr. Sven Kepper, Oliver Mena Moyà, parcIT GmbH
Das Barwertige Marktrisikomodell 2.0
Der Zinsanstieg der vergangenen Jahre und die daraus resultierende Ad-hoc-Validierung des Barwertigen Markrisikomodells im Jahr 2023 haben eine Weiterentwicklung des Modells nötig gemacht. Diese erfolgte unter Hochdruck und in enger Abstimmung mit den Gremien der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Dabei wird für die Parametrisierung des Kernmodells, in Anlehnung an die Übergangslösung, ein 3-jähriger, institutsindividueller Zeitraum verwendet. Ergänzt wird das Kernmodell um ein 250-tägiges Backtesting zur Messung der Güte der Risikovorhersage und einen Handlungsrahmen zur Reaktion auf unbekannte Marktphasen. Der Fachvortrag gibt einen Überblick über die neue Methodik des Barwertigen Marktrisikomodells als Ergebnis dieser Weiterentwicklung.
Die Referent*innen
Dr. Sven Kepper, parcIT GmbH
Dr. Sven Kepper, parcIT GmbH
Dr. Sven Kepper ist seit 2020 in der parcIT im Bereich Verfahrens-und Produktmanagement (VPM) im Team Barwertiges Marktrisikomodell (MRM) in der Verfahrensentwicklung tätig. Ende 2022 übernahm er die Teamleitung des Teams VPM MRM. In seinen Verantwortungsbereich fallen unter anderem die Verfahrensentwicklung für das Barwertige Marktrisikomodell, die IRRBB EVE-Perspektive und die Verlustfreie Bewertung nach BFA 3. Dr. Sven Kepper studierte in Aachen Physik und promivierte am Forschungszentrum Jülich im Bereich Kernfusion.
Oliver Mena Moya, parcIT GmbH
Oliver Mena Moya, parcIT GmbH
Oliver Mena Moyá ist seit 2019 für die parcIT GmbH im Verfahrens- und Produktmanagement im Team Marktrisikomodelle tätig. Er begleitete die Umsetzung der ökonomischen RTF zur Version 6.5 und unterstützt vor allem die Entwicklung des Marktrisikomodells. Zudem beschäftigte er sich mit der Herleitung der Parameter der Zinsvolatilitäten für den Stresstest.