Michael Maifarth, PwC Deutschland, Markus Hälmle, Atruvia AG, Andre Schmeis, VR-Bank Bonn Rhein-Sieg eG, Dr. Jürgen Braun, parcIT GmbH, Kerstin Alpen, parcIT GmbH

Podiumsdiskussion: MaRisk-Novelle: Weniger Komplexität im Risikomanagement?

Die Podiumsdiskussion thematisiert den Konsultationsentwurf zur 9. Novelle der MaRisk und dessen potenzielle Auswirkungen auf das Risikomanagement.

Im Mittelpunkt stehen die entworfenen Umsetzungen zu einer proportionalen Anwendung der Anforderungen, die präzisierten und erweiterten Öffnungsklauseln für kleine bis sehr kleine Institute sowie die Integration von ESG-Risiken (Environmental, Social, Governance) in das Risikomanagement.

Marc Leise, parcIT GmbH

Neuerungen und Ausblick zur Normativen Perspektive in Verfahren und Software

Aktuell wird VR-Control insbesondere im Rahmen der Funktionalitäten zu GuV- und Kapitalplanungs-Simulation überarbeitet. Unter anderem geht es darum, Adressrisiko-Effekte automatisiert in ZINSMANAGEMENT berücksichtigen zu können.

Der Vortrag versorgt Sie mit Informationen zum Status quo und einem Ausblick zu den Neuerungen rund um Software und Verfahren. Zudem geben wir Ihnen einen Überblick, wie wir die Planungsdaten für Auswirkungsanalysen und künftige Verfahrensberichte zur normativen Sicht nutzen wollen.

Weitere Informationen zu ZIRIS/ZINSMANAGEMENT >>

Jan Stehnike, parcIT GmbH

Neuer Angemessenheitsnachweis Operationelle Risiken

Methoden und Verfahren zur Messung des operationellen Risikos müssen mindestens einmal jährlich auf ihre Angemessenheit überprüft werden (MaRisk AT 4.1 Tz. 9). Der Vortrag zeigt, wie Sie mit einem institutsindividuellen Angemessenheitsnachweis Ihr Risikomodell fachlich überzeugend bewerten können. Dabei werden sowohl die Ergebnisgrößen der Risikomodellierung als auch die parametrisierten Inputdaten mithilfe historischer Schadensfalldaten plausibilisiert.

Ergänzend erfahren Sie, wie wir Ihre institutsindividuellen Ergebnisse in einen Vergleichspool einordnen, sodass Sie eine Indikation zur relativen Positionierung Ihrer Risikokennzahlen im Vergleich zu anderen Instituten erhalten.

Weitere Informationen zum Verfahren „Operationelle Risiken“ >>

Lennart Domke, VR Bank München Land eG, Dr. Sven Kepper, parcIT GmbH

Erfahrungsbericht zur Einführung des weiterentwickelten Marktrisikomodells

Der starke Zinsanstiegs im Jahr 2022 hat eine Weiterentwicklung des vorherigen Modells notwendig gemacht, da Grenzen des Modells aufgrund der unbekannten Marktdatenänderung erreicht worden sind. Im September 2025 konnte den Instituten ein weiterentwickeltes und validiertes Modell zur Verfügung gestellt werden.

In diesem Fachvortrag gehen die Referenten zum einen auf die Methodik des Marktrisikomodells ein. Zum anderen erhalten Sie einen Praxiseinblick in die Einführung und Nutzung des weiterentwickelten Modells in der VR Bank München Land eG. Abschließend werden die Risikowerte verglichen und interpretiert.

Weitere Informationen zum Verfahren „Barwertiges Marktrisikomodell“ >>

Tobias Gläseke, CP Consultingpartner AG

Best Practice Steuerungsprozesse – Prozesse für Meldewesen, Rechnungswesen sowie Gesamtbank- und Risikosteuerung

Meldewesen, Rechnungswesen sowie Gesamtbank- und Risikosteuerung stehen zunehmend unter dem Druck, Prozesse transparent, standardisiert und prüfungssicher aufzustellen. Gleichzeitig fehlen in vielen Genossenschaftsbanken einheitlich dokumentierte Abläufe, Kapazitätsübersichten und eine durchgängige Modellierung als Grundlage für Steuerung und Weiterentwicklung.

In unserem Vortrag zu „Best Practice Steuerungsprozesse für Genossenschaftsbanken“ geben wir Ihnen einen strukturierten Überblick über die von uns entwickelte Prozessbibliothek mit rund 80 vorgefertigten Best-Practice-Prozessvorlagen für Meldewesen, Rechnungswesen sowie Gesamtbank- und Risikosteuerung. Zudem erhalten Sie exemplarische Einblicke in ausgewählte Prozesse und deren konkrete Ausgestaltung in BPMN 2.0 sowie als Adonis NP-Import.

Sie erfahren, wie Sie damit

• Prozesswissen strukturiert dokumentieren und zentral verfügbar machen,
• Transparenz über Kapazitäten und Schnittstellen erhöhen,
• den Einarbeitungsaufwand für neue Mitarbeitende reduzieren,
• Inselwissen auflösen und ein einheitliches Prozessverständnis etablieren,
• sowie die Grundlage für Benchmarking und einen strukturierten Einstieg in Outsourcing-Modelle schaffen.

Darüber hinaus geben wir einen Überblick, wie sie dies für Ihr Haus nutzen können sowie zur kontinuierlichen Weiterentwicklung der Prozessbibliothek unter Berücksichtigung regulatorischer Anforderungen.

Patrick Deuß, parcIT GmbH

Weiterentwicklungspfad KPM-KG und Verlustschätzung

Im Jahr 2025 wurden viele zum Teil einschneidende Veränderungen im Kreditportfoliomodell Kundengeschäft (sowie in der Verlustschätzung) vorgenommen, die aus Prüfungen resultierten. Für die Jahre 2026 und 2027 befinden sich darüber hinaus diverse Weiterentwicklungen in Umsetzung bzw. in Analyse.

In diesem Vortrag geben wir einen Überblick, wann mit welchen Anpassungen – nach aktuellem Stand – zu rechnen ist. Insbesondere informieren wir über

• die Einführung Ratingbasierter Parameter zur Software-Version 12,
• potenzielle Änderungen und Weiterentwicklungen der Parametrisierung im KPM-KG in 2026 (u.a. Änderung der WZ-Schlüsselsystematik) sowie
• Erweiterungen hinsichtlich zukünftiger Software-Versionen (u.a. Integration einer expliziten PD-LGD-Korrelation im KPM-KG)

Sofern bereits möglich, gehen wir zudem auf potenzielle Auswirkungen ein.

Weitere Informationen zum Verfahren „KPM-KG“ >>

Angelika Oertel, parcIT GmbH, Bernd Roels, parcIT GmbH

Implizite Optionen – von der Statistik zu KI

Zur Steuerung von Ausübungsrisiken benötigen die genossenschaftlichen Primärinstitute Parameter für die verschiedenen Abbildungsverfahren. Zur Ableitung bankindividueller Parameter stellt die parcIT seit 2024 jährlich den Ausübungsquotenbericht zur Verfügung, der eine detaillierte historische Betrachtung des Ausübungsverhaltens ermöglicht.

Ergänzt wird dieser um einen Prozess- und Datenqualitätsbericht (PDQ-Bericht). Darin werden konkrete auffällige Geschäftskonstellationen transparent gemacht, um Ansatzpunkte für eine verbesserte Datenqualität zu erhalten. Neben der historischen Betrachtung wird der Ausübungsquotenbericht in einer künftigen Ausbaustufe auch zukunftsgerichtete Prognosen für das Ausübungsverhalten beinhalten, die mittels künstlicher Intelligenz ermittelt werden.

Zum Beratungspaket „Implizite Optionen“ >>

Andre Fischer, PSD Bank Rhein-Ruhr eG, Tobias Laske, parcIT GmbH

Liquiditätspreisverrechnung – Konzeption und Durchführung in der Praxis

Das im letzten Jahr grundlegend überarbeitete Verfahren Preisorientierte Liquiditätsrisikosteuerung beinhaltet die softwareseitig begleitete Umsetzung eines geeigneten Liquiditätspreisverrechnungssystems.

Dieses stellt die aufsichtlich geforderte Möglichkeit dar, den Liquiditätsbeitrag als Bestandteil des Konditionsbeitrags einerseits zu messen und der Ressource Liquidität andererseits einen verursachungsgerechten Ergebnisausweis zuzuweisen. In diesem Vortrag stellen die parcIT und die PSD Bank Rhein-Ruhr die Theorie sowie die Umsetzung in der Praxis vor.

Zum Beratungspaket „Liquiditätspreisrisikosteuerung“ >>

Tobias Forte, parcIT GmbH

Zentrale Datenhaltung in BETRIS 2.0: Fundament der Beteiligungsrisikomessung

Durch die Einführung einer zentralen Datenhaltung entwickelt sich unser okular-Tool BETRIS 2.0 zum Fundament einer durchgängig konsistenten und zukunftsorientierten Beteiligungsrisikomessung. Ausgehend von den gestiegenen aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Abbildung wesentlicher Beteiligungsrisiken, stellt unser Referent Tobias Forte (parcIT GmbH) im Vortrag dar, wie BETRIS sowohl Institute aus der Genossenschaftlichen FinanzGruppe als auch Privatbanken bei der Beteiligungsrisikomessung durch zentral bereitgestellte, multiplikative Abschlagsfaktoren unterstützt.

Das methodische Verfahren zur Beteiligungsrisikomessung bietet den Banken die Darstellung sowohl nationaler und internationaler Beteiligungen als auch spezifischer Beteiligungen aus der Genossenschaftlichen FinanzGruppe im Standard- und Stressszenario. BETRIS 2.0 führt erstmals eine dauerhafte Datenspeicherung ein, bei der Beteiligungsportfolios zentral im okular-Tool vorgehalten und automatisch an die parcIT ausgeleitet werden können. Dies schafft die zukünftige Grundlage für vielfältige Analysen auf Poolbasis und ermöglicht den Instituten eine effiziente, integrierte und prüfungssichere Risikosteuerung ihrer Beteiligungsportfolien.

Weitere Informationen zum okular-Tool „BETRIS“ >>

Felix Rosenbach, parcIT GmbH

ESG-Risiken in der Banksteuerung: Neuerungen bei Risikoinventur und Szenarien

Der Umgang mit ESG-Risiken in der Gesamtbanksteuerung beschäftigt Kreditinstitute seit einigen Jahren. Zudem bleibt die regulatorische Entwicklung dynamisch. In diesem Zusammenhang stellen die Risikoinventur sowie die Betrachtung von qualitativen und quantitativen ESG-Szenarien den Dreh- und Angelpunkt einer konsistenten Integration in den ICAAP dar.

Dieser Vortrag zeigt das Zusammenspiel der relevanten Gesamtbanksteuerungsprozesse, die bereitgestellten Unterstützungsleistungen sowie zentrale Neuerungen in der Verfahrenslandschaft der parcIT.

Weitere Infos zur Integration von ESG-Risiken >>