Suwei Zhou, Atruvia AG, Sascha Quehl, DZ Bank, Peter Steffes-lai, parcIT GmbH

Intelligente Systemlandschaft: Doppelungen vermeiden, Synergien schaffen – Verzahnung von VR-Control und EGon

Im Vortrag präsentieren Ihnen die Referenten der parcIT, DZ Bank und Atruvia die Strategie zur Digitalisierung und Automatisierung der Eigengeschäftsprozesse. Dabei beleuchten sie nicht nur die bereits erfolgreich umgesetzten Schritte, sondern geben auch einen Ausblick auf unsere zukünftigen Planungen.

Ein zentraler Fokus liegt dabei auf der Transaktionsschnittstelle, die eine nahtlose und automatisierte Übertragung von Eigengeschäften aus EGon nach VR-Control ermöglicht. Erfahren Sie, wie wir Effizienz steigern und die Zukunft unserer Geschäftsprozesse gestalten.

Angelika Steffens, parcIT GmbH

Relevanz der Datenqualität für die Verfahren zur Kreditrisikomessung

Die Anforderungen an die Datenqualität sind über die letzten Jahre steig gewachsen. Mit der Weiterentwicklung der Verfahren für die Kreditrisikomessung im Kundengeschäft werden mehr Parameter als bisher benötigt. Ist die Datenqualität der zugrundeliegenden Daten nicht ausreichend, sind konservative Aufschläge auf die Parameter die Folge, was sich wiederum auf das Ergebnis der Risikomessung und damit auf die ökonomische Risikotragfähigkeit auswirkt. Das Thema Datenqualität stand auch im Fokus der Bundesbankprüfung zu KPM-KG und Verlustschätzung.

In diesem Vortrag möchten wir Ihnen die Bedeutung der Datenqualität – insbesondere in der Verlustdatensammlung – für die Risikomessung mit KPM-KG aufzeigen. Welche Schritte sind von der parcIT zur Optimierung der Datenqualität geplant und was kann jedes Institut zur Verbesserung beitragen? Welche Mitwirkungspflichten haben die Institute und wie unterstützt die parcIT dabei, damit wir gemeinsam das Ziel einer besseren Datenqualität erreichen?

Weitere Informationen zum Verfahren „KPM-KG“ >>

Petra Ludwig, parcIT GmbH, Sönke Nißen, ZAM eG

Vom IKT-Risikomanagement zum operationellen Risiko: So gelingt der Übergang

Die Anforderungen an das Management von IKT-Risiken steigen – nicht zuletzt durch DORA. Das Managen von IKT-Risiken erfolgt bei vielen Banken bereits strukturiert in ForumITR, doch die eigentliche Herausforderung liegt in der Überführung der IKT-Risiken in das operationelle Risiko.

Im Vortrag zeigt Petra Ludwig (parcIT) in Kooperation mit Sönke Nißen (ZAM eG) am Beispiel einer konkreten Bedrohung, wie die im IKT-Risikomanagement mit ForumITR identifizierten IKT-Risiken konsistent in die Systematik des Self-Assessments in agree21ORM integriert werden können.

Weitere Infos zu ORM >>

Dr. Thorsten Ohliger, parcIT GmbH

IRBA – Wegbegleiter für zukünftige Handlungsoptionen

In einem von hoher Dynamik geprägten makroökonomischen Umfeld und vor dem Hintergrund steigender regulatorischer Anforderungen gewinnen robuste Kapitalquoten für die Primärbanken der Genossenschaftlichen FinanzGruppe weiter an strategischer Bedeutung. Die Institute müssen zukünftige Wachstumspotenziale – auch vor dem Hintergrund notwendiger Modernisierungsinvestitionen in Deutschland – nutzen und zugleich die Kapitalanforderungen unter CRR 3/Basel III dauerhaft erfüllen.

Um diese doppelte Herausforderung zu bewältigen, bietet die Einführung des auf internen Ratings basierenden Ansatzes (IRBA) die Möglichkeit, Kreditrisiken risikosensitiver zu messen und die Eigenmittelanforderungen enger an das tatsächliche Risikoprofil zu koppeln. Beim IRBA basiert die RWA-Ermittlung gemäß CRR3 auf individuellen Rating-/Verlustschätzungsverfahren. Potenziell niedrigere Risikogewichte können – ceteris paribus – die Kapitalquoten stärken und zusätzlichen Spielraum für Geschäftswachstum schaffen.

Vor diesem Hintergrund hat eine Gruppe genossenschaftlicher Primärbanken gemeinsam mit Atruvia und parcIT ein langfristiges IRBA Einführungsprojekt gestartet, um Verfahren, Bankprozesse und IT Landschaft so weit zu stärken, dass die Voraussetzungen für eine erfolgreiche aufsichtliche IRBA Zulassung erfüllt werden. Im Beitrag stellt Dr. Thorsten Ohliger die zentralen Projektschwerpunkte, erste Erkenntnisse sowie Zukunftsoptionen für weitere Institute der Genossenschaftlichen FinanzGruppe vor.

Michael Maifarth, PwC Deutschland

Keynote: MaRisk – neue Freiheitsgrade, neue Verantwortung!

Die BaFin hat mit dem Konsultationsentwurf für die Novellierung der MaRisk ein umfassend überarbeitetes Anforderungsgerüst vorgelegt.

Es enthält neben Erleichterungen für kleine und sehr kleine Institute und Präzisierungen auch einige bemerkenswerte Änderungen und erfordert daher eine umfassende Analyse der Prozesse und Verfahren im Risikomanagement für jedes Institut.