Archiv des Autors: Mike Gruchot

Operationelle Risiken managen mit ORM – Neuerungen und Praxiserfahrungen aus Einführungsprojekten

upDATE 25: 08.05.2025 Aufzeichnung

Andreas Isaak, Raiffeisenbank Baunatal, Jörg Braunisch, Atruvia AG, Britta Kortmann, parcIT GmbH

Operationelle Risiken managen mit ORM – Neuerungen und Praxiserfahrungen aus Einführungsprojekten

Das Management operationeller Risiken bleibt für Banken ein anspruchsvolles Feld – geprägt von regulatorischen Anforderungen und steigender Komplexität. Der Vortrag gibt einen Überblick über die wichtigsten Neuerungen des Moduls für operationelle Risiken (agree21ORM) als auch bei den Unterstützungsleistungen und blickt auf die erfreuliche Marktentwicklung im letzten Jahr.

Besonders spannend: Erfahrungen und Anekdoten aus aktuellen Einführungsprojekten, die wertvolle Einblicke in Best Practices und Herausforderungen liefern. Natürlich bleibt auch Zeit für Ihre Fragen.

Die Referent*innen

IRBA-Projekt für Genossenschaftliche Primärbanken – Potenzial für Kapitalquoten und Optionen schaffen

upDATE 25: 08.05.2025 Aufzeichnung

Sabine Curt, Volksbank Mittelhessen, Dr. Thorsten Ohliger, parcIT GmbH

IRBA-Projekt für Genossenschaftliche Primärbanken – Potenzial für Kapitalquoten und Optionen schaffen

In einer sich konstant wandelnden globalen Weltwirtschaft und bei gleichzeitig zunehmenden regulatorischen Anforderungen sind komfortable Kapitalquoten (auch) für die Primärbanken der Genossenschaftlichen FinanzGruppe strategisch unerlässlich. Während die Institute weitere Wachstumspotenziale schöpfen möchten, sind gleichzeitig steigende Kapitalquoten durch die Anwendung des IRBA (auf internen Ratings basierender Ansatz gemäß CRR) möglich. Durch den IRBA können durch eine geringere Risikogewichtung gemäß CRR III die Kapitalquoten c.p. gestärkt werden.

Eine Gruppe genossenschaftlicher Primärbanken hat daher ein langfristiges Projekt mit Atruvia und parcIT initiiert, welches als Ziel die Weiterentwicklung von Verfahren & Methoden, IT und Bankprozessen zum Zweck der aufsichtlichen IRBA-Anmeldung hat. Aus dieser Kooperation stellen Ihnen Frau Sabine Curt als Vertreterin der Bankengruppe und Herr Thorsten Ohliger als Vertreter der parcIT Möglichkeiten mit der neuen CRR III, aktuelle und zukünftige Projektschwerpunkte und daraus resultierende zukünftige Optionen für die Genossenschaftliche FinanzGruppe vor.

Die Referent*innen

Datengetriebene Banksteuerung in der parcIT – die Entwicklungs- und Analyseplattform

upDATE 25: 08.05.2025 Aufzeichnung

Dr. Markus Reiner, Nadjate Zebri, parcIT GmbH

Datengetriebene Banksteuerung in der parcIT – die Entwicklungs- und Analyseplattform

Unsere Produkte im Verfahrensmanagement, wie z.B. Angemessenheitsnachweise, Validierungsberichte und Auswirkungsanalysen, basieren auf den in VR-Control erfassten Daten. Auf der Entwicklungs- und Analyseplattform der parcIT (EAP) haben wir ein breites Spektrum an automatisierten Auswertungen geschaffen, die es ermöglichen, damit umfassende Simulationen und Analysen automatisiert für die Institute der genossenschaftlichen FinanzGruppe durchzuführen. Wir zeigen in dem Vortrag auf, wie wir damit unsere Kunde*innen bei der Banksteuerung unterstützen können und neuartige Lösungsansätze entwickeln.

Die Referent*innen

Die IRRBB-Meldung im Produktiv-Umfeld

upDATE 25: 08.05.2025 Aufzeichnung

Silvia Abt, Atruvia AG, Steffen Reiband, PSD Bank Hessen-Thüringen, Konstantin Kerner, parcIT GmbH

Die IRRBB-Meldung im Produktiv-Umfeld

Mit der Veröffentlichung der finalen Implementation Technical Standards (ITS) zum Zinsänderungsrisiko am 31.07.2023 beschloss die EBA signifikant erhöhte Anforderungen durch neue Kennzahlen und einen hohen Detaillierungsgrad von Teilergebnissen unter verschiedenen Themenbereichen.

Wir stellen die Weiterentwicklungen der Software bzgl. der IRRBB-Meldung seit der initialen Bereitstellung in Version 8 vor. Ebenfalls geben wir einen Praxisbericht über die Nutzung der Softwarelösung des IRRBB und damit einhergehende Herausforderungen. Zuletzt teilen wir einen Ausblick über anstehende Weiterentwicklungen des Moduls.

Die Referent*innen

Adverses Szenario: Risikoportfoliobericht und Leitfaden zur Überprüfung des Schweregrades

upDATE 25: 08.05.2025 Aufzeichnung

Tobias Laske, parcIT GmbH

Adverses Szenario: Risikoportfoliobericht und Leitfaden zur Überprüfung des Schweregrades

Es wird von der Bankenaufsicht erwartet, dass das adverse Szenario einen spürbaren Einfluss auf die zukünftige Kapitalausstattung und Kapitalplanung des Instituts aufweist. Die parcIT unterstützt bei der Überprüfung des Schweregrades des adversen Szenarios zum einen qualitativ durch die strukturierte Durchführung von Prüfschritten. Der Umfang der Prüfschritte kann auf Basis einer empfohlenen Priorisierung je nach Größe und Komplexität des Instituts individuell ausgestaltet werden.

Zum anderen stellt die parcIT eine erste quantitative Unterstützung in Form von Poolvergleichen im Risikoportfoliobericht zur Verfügung. In diesem Vortrag erläutert die parcIT diese beiden Unterstützungsleistungen sowie deren konkretes Zusammenspiel.

Die Referent*innen

ESG-Daten für die Wertpapiere der GFG

upDATE 25: 08.05.2025 Aufzeichnung

Johannes Neufang, Union Investment, André Wöllenweber, DZ BANK, Suwei Zhou, Atruvia AG, Christian Werner, parcIT GmbH

ESG-Daten für die Wertpapiere der GFG

Mit diesem Ziel startete im vergangenen Jahr ein Projekt für den Einkauf von ESG-Scores. Hier arbeiteten Atruvia, DZ BANK, parcIT und Union Investment eng zusammen. Der erste Meilenstein wurde mit der Lizenzierung von MSCI-Daten erreicht. Damit werden künftig einheitliche ESG-Daten für das Geschäftsfeld Eigengeschäft/Banksteuerung bereitgestellt, um regulatorische und interne Anforderungen zu erfüllen.

In diesem Vortrag skizzieren die Referent*innen den Umfang des Projekts und geben erste Einblicke in die Datenversorgung und Reporting-Leistungen für die Genossenschaftsbanken.

Die Referent*innen

Digitalisierung der Banksteuerung: Der Fahrplan für VR-Control

upDATE 25: 08.05.2025 Aufzeichnung

Markus Hälmle, Atruvia AG, Georg Utzel, parcIT GmbH

Digitalisierung der Banksteuerung: Der Fahrplan für VR-Control

Die Optimierung der Prozesseffizienz bis hin zur autonomen Banksteuerung gewinnt zunehmend an Bedeutung. Themen wie eine umfassende Prozessunterstützung, Reduktion von Komplexität sowie der Einsatz von KI spielen auf dem Weg dorthin eine wichtige Rolle.

Wir zeigen mit dem Vortrag auf, wie die Anwendung VR-Control Schritt für Schritt auf ein solches Zielbild hin weiterentwickelt wird.

Die Referent*innen

Idiosynkratische Verlustschätzungsstochastik im KPM-KG

upDATE 25: 08.05.2025 Aufzeichnung

Dr. Matthias Koll, CP Consultingpartner AG, Dr. Christian Evers, parcIT GmbH

Idiosynkratische Verlustschätzungsstochastik im KPM-KG

Das Kreditportfoliomodell im Kundengeschäft (KPM-KG) bildet zwei Risikoarten ab, namentlich das Migrations- und Ausfallrisiko sowie das Verlustschätzungsrisiko. Diese beiden Risikoarten haben jeweils eine systematische und eine idiosynkratische Komponente. Ab der VR-Control-Version 10 werden im KPM-KG zusätzlich auch idiosynkratische Verlustschätzungsrisiken explizit modelliert. Der Vortrag gibt einen Überblick über die methodischen Fragestellungen, die im Zusammenhang mit den idiosynkratischen Verlustschätzungsrisiken zu beantworten sind, und zu deren Integration in die Software VR-Control.

Die Referent*innen

Refinanzierungskostenrisiko – ein pragmatisches Vorgehen im Rahmen der Proportionalität

upDATE 25: 08.05.2025 Aufzeichnung

Dr. Matthias Schlecker, parcIT GmbH

Refinanzierungskostenrisiko – ein pragmatisches Vorgehen im Rahmen der Proportionalität

Die Bankenaufsicht schafft über die neuen Vorgaben zur Proportionalität Erleichterungen für die Institute. Diese Möglichkeit nutzt die parcIT, um mit einem pragmatischen Vorgehen im Refinanzierungskostenrisiko das Modell einfacher und näher am aktuellen Steuerungsprozess der Institute auszugestalten.

Im Vortrag wird aufgezeigt, welche Auswirkungen die Impulse der Aufsicht auf die bisherige Konzeption der preisorientierten Liquiditätsrisikosteuerung in der ökonomischen Risikotragfähigkeit haben und welche Erleichterungen sich für die Institute ergeben.

Die Referent*innen

Nachhaltigkeitsaspekte in der Banksteuerung – vom Impuls zur Praxis

upDATE 25: 08.05.2025 Aufzeichnung

Viola Uphoff, BVR e.V., Felix Rosenbach, parcIT GmbH

Nachhaltigkeitsaspekte in der Banksteuerung – vom Impuls zur Praxis

Seit einigen Jahren wird das Thema Nachhaltigkeit in der Banksteuerung Hand in Hand innerhalb der genossenschaftlichen FinanzGruppe vorangetrieben. Damit werden seit der Verlautbarung „Merkblatt zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken“ der BaFin für Sie Lösungen geschaffen, die Ihnen die praktische Arbeit erleichtern und Sicherheit bei der aufsichtlichen Anforderung geben.

Der Vortrag soll Ihnen einen umfassenden Überblick über die zentralen Unterstützungsleistungen sowohl aus der parcIT als auch vom BVR geben.

Frau Viola Uphoff (BVR) startet mit einem Einblick in das BVR-Projekt Nachhaltigkeitsaspekte in der Banksteuerung und beleuchtet zunächst die Änderungen im Reifegradfächer und gibt Ihnen einen Überblick über die aktuellen Arbeiten am Impulspapier. Daran anknüpfend geht Herr Felix Rosenbach (parcIT) auf die Unterstützungsleistungen der parcIT und die Übersetzungen der Impulse in die Verfahrensleistungen ein.

Die Referent*innen