Archiv der Kategorie: Rating

IRBA – Wegbegleiter für zukünftige Handlungsoptionen

upDATE 26: 07.05.2026 Aufzeichnung

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Dr. Thorsten Ohliger, parcIT GmbH

IRBA – Wegbegleiter für zukünftige Handlungsoptionen

In einem von hoher Dynamik geprägten makroökonomischen Umfeld und vor dem Hintergrund steigender regulatorischer Anforderungen gewinnen robuste Kapitalquoten für die Primärbanken der Genossenschaftlichen FinanzGruppe weiter an strategischer Bedeutung. Die Institute müssen zukünftige Wachstumspotenziale – auch vor dem Hintergrund notwendiger Modernisierungsinvestitionen in Deutschland – nutzen und zugleich die Kapitalanforderungen unter CRR 3/Basel III dauerhaft erfüllen.

Um diese doppelte Herausforderung zu bewältigen, bietet die Einführung des auf internen Ratings basierenden Ansatzes (IRBA) die Möglichkeit, Kreditrisiken risikosensitiver zu messen und die Eigenmittelanforderungen enger an das tatsächliche Risikoprofil zu koppeln. Beim IRBA basiert die RWA-Ermittlung gemäß CRR3 auf individuellen Rating-/Verlustschätzungsverfahren. Potenziell niedrigere Risikogewichte können – ceteris paribus – die Kapitalquoten stärken und zusätzlichen Spielraum für Geschäftswachstum schaffen.

Vor diesem Hintergrund hat eine Gruppe genossenschaftlicher Primärbanken gemeinsam mit Atruvia und parcIT ein langfristiges IRBA Einführungsprojekt gestartet, um Verfahren, Bankprozesse und IT Landschaft so weit zu stärken, dass die Voraussetzungen für eine erfolgreiche aufsichtliche IRBA Zulassung erfüllt werden. Im Beitrag stellt Dr. Thorsten Ohliger die zentralen Projektschwerpunkte, erste Erkenntnisse sowie Zukunftsoptionen für weitere Institute der Genossenschaftlichen FinanzGruppe vor.

Die Referent*innen

Weitere Beiträge der upDATE 26

IRBA-Projekt für Genossenschaftliche Primärbanken – Potenzial für Kapitalquoten und Optionen schaffen

upDATE 25: 08.05.2025 Aufzeichnung

Sabine Curt, Volksbank Mittelhessen, Dr. Thorsten Ohliger, parcIT GmbH

IRBA-Projekt für Genossenschaftliche Primärbanken – Potenzial für Kapitalquoten und Optionen schaffen

In einer sich konstant wandelnden globalen Weltwirtschaft und bei gleichzeitig zunehmenden regulatorischen Anforderungen sind komfortable Kapitalquoten (auch) für die Primärbanken der Genossenschaftlichen FinanzGruppe strategisch unerlässlich. Während die Institute weitere Wachstumspotenziale schöpfen möchten, sind gleichzeitig steigende Kapitalquoten durch die Anwendung des IRBA (auf internen Ratings basierender Ansatz gemäß CRR) möglich. Durch den IRBA können durch eine geringere Risikogewichtung gemäß CRR III die Kapitalquoten c.p. gestärkt werden.

Eine Gruppe genossenschaftlicher Primärbanken hat daher ein langfristiges Projekt mit Atruvia und parcIT initiiert, welches als Ziel die Weiterentwicklung von Verfahren & Methoden, IT und Bankprozessen zum Zweck der aufsichtlichen IRBA-Anmeldung hat. Aus dieser Kooperation stellen Ihnen Frau Sabine Curt als Vertreterin der Bankengruppe und Herr Thorsten Ohliger als Vertreter der parcIT Möglichkeiten mit der neuen CRR III, aktuelle und zukünftige Projektschwerpunkte und daraus resultierende zukünftige Optionen für die Genossenschaftliche FinanzGruppe vor.

Die Referent*innen

RFE-PM: Neues okular-Tool zur Performance-Messung der Risikofrüherkennung

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

Christoph Zilligen, parcIT GmbH

RFE-PM: Neues okular-Tool zur Performance-Messung der Risikofrüherkennung

Wir haben unseren „ergänzenden Werkzeugkasten“ für die Gesamtbanksteuerung um ein neues okular-Tool erweitert: Mithilfe von RFE-PM können genossenschaftliche Institute eine quantitative Überprüfung hinsichtlich der Performance und Güte der Risikofrüherkennung durchführen – isoliert für das Verfahren agree21Risikofrüherkennung.

Gemeinsam mit weiteren Dokumenten der parcIT, wie z. B. dem „Leitfaden zur institutsindividuellen Parametrisierung“, ist somit eine Beurteilung der Treffgenauigkeit von „agree21Risikofrüherkennung“ möglich. okular RFE-PM berechnet hierzu die im „Leitfaden zur institutsindividuellen Parametrisierung“ beschriebenen Perfomance-Kennziffern der „Präzision“ und „Abdeckung“.

Leistungen des Tools:

  • Quantifizierung der institutsindividuellen Performance-Kennziffern „Präzision“ und „Abdeckung“
  • Datengetriebener Abgleich der „Treffer“ aus agree21Risikofrüherkennung und Einteilung der Treffer in die Kategorie Falsch-Positiv, Richtig-Positiv, Falsch-Negativ und Richtig-Negativ

Nutzungsvoraussetzungen:

okular RFE-PM ist ausschließlich nutzbar in Verbindung mit „agree21Risikofrüherkennung“ und dem „Leitfaden zur institutsindividuellen Parametrisierung“. Zudem bedarf es der entsprechenden Lizenzen und Zugang zu agree21IDA.

Für die Nutzung müssen die erforderlichen Daten aus agree21IDA als Import-Dateien in das okular-Tool hochgeladen werden.

Benötigte Systeme und Software:

  • Meldewesen und Kernbanksystem Atruvia
  • agree21Analysen bzw. agree21IDA
  • agree21Risikofrüherkennung

okular RFE-PM ist für genossenschaftliche Institute im okular-Tools Basis-Abo enthalten.

Die Referent*innen

Bericht zum IRBA-Projekt

upDATE 2024: 23.05.2024 Livestream

Aufzeichnung Livestream
Dr. Thorsten Ohliger, parcIT GmbH

Bericht zum IRBA-Projekt

Aufgrund steigender regulatorischer Anforderungen können zukünftige Kapitalquoten ein limitierender Faktor der Wachstumsüberlegungen einiger Institute sein. Die Anwendung des IRBA (auf internen Ratings basierender Ansatz gemäß CRR) bietet den Instituten die Möglichkeit relevanter RWA-Einsparungen. Gleichwohl sind zur Zulassung Anpassungen von Verfahren, IT und Bankprozessen notwendig. Aus diesem Grund haben Atruvia und parcIT zusammen mit mehreren genossenschaftlichen Primärbanken ein IRBA-Umsetzungsprojekt begonnen, welches den Weg für eine zukünftige IRBA-Anwendung bereitet.

Die Referent*innen