upDATE 25: 08.05.2025 Aufzeichnung
Dr. Sven Kepper, Oliver Mena MoyĆ , parcIT GmbH
Das Barwertige Marktrisikomodell 2.0
Um die gestiegene VolatilitƤt an den ZinsmƤrkten der vergangenen Jahre noch besser berücksichtigen zu kƶnnen, hat die parcIT GmbH ihr Barwertiges Marktrisikomodell in enger Zusammenarbeit mit den Gremien der genossenschaftlichen FinanzGruppe weiterentwickelt ā die Weiterentwicklung liefert nun robuste Antworten für die Praxis.
Dabei wird für die Parametrisierung des Kernmodells, in Anlehnung an die Ćbergangslƶsung, ein 3-jƤhriger, institutsindividueller Zeitraum verwendet. ErgƤnzt wird das Kernmodell um ein 250-tƤgiges Backtesting zur Messung der Güte der Risikovorhersage und einen Handlungsrahmen zur Reaktion auf unbekannte Marktphasen. Der Fachvortrag gibt einen Ćberblick über die neue Methodik des Barwertigen Marktrisikomodells als Ergebnis dieser Weiterentwicklung.
Die Referent*innen
Dr. Sven Kepper, parcIT GmbH
Dr. Sven Kepper, parcIT GmbH
Dr. Sven Kepper ist seit 2020 in der parcIT im Bereich Verfahrens- und Produktmanagement (VPM) im Team Marktrisikomethoden (MRM) in der Verfahrensentwicklung tätig. Ende 2022 übernahm er die Teamleitung des Teams VPM MRM. In seinen Verantwortungsbereich fallen unter anderem die Verfahrensentwicklung für das Barwertige Marktrisikomodell, die IRRBB-Meldung und die periodische Marktrisikosteuerung. Dr. Sven Kepper studierte in Aachen Physik und promivierte am Forschungszentrum Jülich im Bereich Kernfusion.
Oliver Mena MoyĆ , parcIT GmbH
Oliver Mena Moya, parcIT GmbH
Oliver Mena MoyÔ ist seit 2019 für die parcIT GmbH im Verfahrens- und Produktmanagement im Team Marktrisikomodelle tätig. Er begleitete die Umsetzung der ökonomischen RTF zur Version 6.5 und unterstützt vor allem die Entwicklung des Marktrisikomodells. Zudem beschäftigte er sich mit der Herleitung der Parameter der Zinsvolatilitäten für den Stresstest.








































