Archiv des Autors: Mike Gruchot

Das Barwertige Marktrisikomodell 2.0

upDATE 25: 08.05.2025 Aufzeichnung

Dr. Sven Kepper, Oliver Mena MoyĆ , parcIT GmbH

Das Barwertige Marktrisikomodell 2.0

Um die gestiegene VolatilitƤt an den ZinsmƤrkten der vergangenen Jahre noch besser berücksichtigen zu kƶnnen, hat die parcIT GmbH ihr Barwertiges Marktrisikomodell in enger Zusammenarbeit mit den Gremien der genossenschaftlichen FinanzGruppe weiterentwickelt – die Weiterentwicklung liefert nun robuste Antworten für die Praxis.

Dabei wird für die Parametrisierung des Kernmodells, in Anlehnung an die Übergangslösung, ein 3-jähriger, institutsindividueller Zeitraum verwendet. Ergänzt wird das Kernmodell um ein 250-tägiges Backtesting zur Messung der Güte der Risikovorhersage und einen Handlungsrahmen zur Reaktion auf unbekannte Marktphasen. Der Fachvortrag gibt einen Überblick über die neue Methodik des Barwertigen Marktrisikomodells als Ergebnis dieser Weiterentwicklung.

Die Referent*innen

Eine Diskussion zwischen Bank und Modellentwickler: VerƤnderung der ESG-Regulierung: Gewinnt der VR-ESG-RisikoScore an Bedeutung?

upDATE 25: 08.05.2025 Aufzeichnung

Jan-Tobias Kahl, Volksbank Kurpfalz, Patrick Jackes, parcIT GmbH

Eine Diskussion zwischen Bank und Modellentwickler: VerƤnderung der ESG-Regulierung: Gewinnt der VR-ESG-RisikoScore an Bedeutung?

Im Vortrag ā€žVerƤnderung der ESG-Regulierung – Gewinnt der VR-ESG-Score an Bedeutung?ā€œ diskutieren Patrick Jackes (parcIT) und Jan-Tobias Kahl (Volksbank Kurpfalz) die aktuellen Entwicklungen in der ESG-Regulatorik.

Im Fokus steht die Frage, welche Auswirkungen die jüngsten EU-Beschlüsse im Rahmen des Omnibus-Verfahrens auf den VR-ESG-RisikoScore und dessen Verwendung in der Bankpraxis haben. Wird dieser künftig stärker in den Mittelpunkt rücken?

Neben der regulatorischen Einordnung steht der praktische Nutzen des VR-ESG-RisikoScores im Vordergrund: Wie lässt sich der Score im Beratungsgespräch einsetzen, und welche Potenziale bietet er für die Steuerung?

Die Referent*innen

Proportionalität in der Banksteuerung: Alle Institutsgrößen im Blick

upDATE 25: 08.05.2025 Aufzeichnung

Moderation: Thomas Jagodzinsky, parcIT GmbH // Kerstin Alpen, parcIT GmbH, Oliver Wolfgramm, Atruvia AG, Dr. Christoph Rübenacker, BVR e.V., Dr. Torsten Kelp, BaFin, Torsten Leinweber, Raiffeisenbank im Fuldaer Land eG, Mark Müller, Bank für Wohnungswirtschaft AG, Christoph Freye, Genoverband e.V.

Proportionalität in der Banksteuerung: Alle Institutsgrößen im Blick

Gerade für kleine und sehr kleine Institute ist die Erfüllung der vielen Anforderungen an das Risikomanagement verhƤltnismäßig aufwƤndig und lƤsst wenig Raum für den Fokus auf die eigentliche Steuerung. Die Aufsichtsmitteilung „Kleine und sehr kleine Kreditinstitute: ProportionalitƤt in den Anforderungen der BaFin an das Risikomanagement“, die im November 2024 verƶffentlicht wurde, stellt in dieser Hinsicht einen Paradigmenwechsel dar. Unter anderem im Hinblick auf die Risikoinventur, die Stresstests und das Reporting hat die BaFin konkrete Erleichterungen formuliert. Die im April 2025 verƶffentlichte Unterstützungsleistung des BVR liefert eine verbundeinheitliche Auslegung. Die parcIT plant, LeitfƤden für sehr kleine Institute bereitzustellen und – dem Geiste der Aufsichtsmitteilung folgend – weitere Erleichterungen zu erarbeiten.

Nach einem einleitenden Vortrag von Frau Alpen erörtern die Teilnehmer*innen der Podiumsdiskussion die Herausforderungen, vor denen die Institute stehen, und wie diesen Herausforderungen mit der Aufsichtsmitteilung begegnet wird. Ferner werden mögliche zukünftige Entwicklungen im Thema Proportionalität beleuchtet.

Die Referent*innen

RFE-PM: Neues okular-Tool zur Performance-Messung der Risikofrüherkennung

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

Christoph Zilligen, parcIT GmbH

RFE-PM: Neues okular-Tool zur Performance-Messung der Risikofrüherkennung

Wir haben unseren ā€žergƤnzenden Werkzeugkastenā€œ für die Gesamtbanksteuerung um ein neues okular-Tool erweitert: Mithilfe von RFE-PM kƶnnen genossenschaftliche Institute eine quantitative Überprüfung hinsichtlich der Performance und Güte der Risikofrüherkennung durchführen – isoliert für das Verfahren agree21Risikofrüherkennung.

Gemeinsam mit weiteren Dokumenten der parcIT, wie z. B. dem ā€žLeitfaden zur institutsindividuellen Parametrisierungā€œ, ist somit eine Beurteilung der Treffgenauigkeit von ā€žagree21Risikofrüherkennungā€œ mƶglich. okular RFE-PM berechnet hierzu die im ā€žLeitfaden zur institutsindividuellen Parametrisierungā€œ beschriebenen Perfomance-Kennziffern der ā€žPrƤzisionā€œ und ā€žAbdeckungā€œ.

Leistungen des Tools:

  • Quantifizierung der institutsindividuellen Performance-Kennziffern ā€žPrƤzisionā€œ und ā€žAbdeckungā€œ
  • Datengetriebener Abgleich der ā€žTrefferā€œ aus agree21Risikofrüherkennung und Einteilung der Treffer in die Kategorie Falsch-Positiv, Richtig-Positiv, Falsch-Negativ und Richtig-Negativ

Nutzungsvoraussetzungen:

okular RFE-PM ist ausschließlich nutzbar in Verbindung mit ā€žagree21Risikofrüherkennungā€œ und dem ā€žLeitfaden zur institutsindividuellen Parametrisierungā€œ. Zudem bedarf es der entsprechenden Lizenzen und Zugang zu agree21IDA.

Für die Nutzung müssen die erforderlichen Daten aus agree21IDA als Import-Dateien in das okular-Tool hochgeladen werden.

Benƶtigte Systeme und Software:

  • Meldewesen und Kernbanksystem Atruvia
  • agree21Analysen bzw. agree21IDA
  • agree21Risikofrüherkennung

okular RFE-PM ist für genossenschaftliche Institute im okular-Tools Basis-Abo enthalten.

Die Referent*innen

Mitarbeitenden-Fitness in der parcIT

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

parcIT-Redaktion

Mitarbeitenden-Fitness in der parcIT

Mehr Sport und Bewegung – einer der Klassiker unter den VorsƤtzen fürs neue Jahr. Ein Abo fürs Fitnessstudio am Neujahrstag ist schnell abgeschlossen, deutlich schwieriger ist es jedoch, anschließend auch regelmäßig sportlich am Ball zu bleiben.

Mit einem attraktiven Vorteilsprogramm schafft die parcIT gute Voraussetzungen, dass ihre Mitarbeitenden die sportlichen Ziele nicht schon nach der ersten Januarwoche aus den Augen verlieren.

Konkret bietet die parcIT u. a. folgende Benefits für ihre Mitarbeitenden:

  • Einen Fitnessraum mit GerƤten zum Kraft-, Ausdauer- und StabilitƤtstraining sowie Duschen zur flexiblen Nutzung in Pausenzeiten oder nach Feierabend
  • Rabattierte Mitgliedschaft im Urban Sports Club in Deutschland sowie ausgewƤhlten europƤischen LƤndern mƶglich
  • Fahrradleasing eines Fahrrads oder E-Bikes. Zahlung via Gehaltsumwandlung; parcIT übernimmt 18 EUR der monatlichen Leasingrate
  • FahrrƤder kƶnnen vor Ort sicher in einem Fahrradkeller in der Tiefgarage abgestellt werden

Zusammen macht’s mehr Spaß

Wer sich allein nicht so recht zum Sporttreiben motivieren kann, der findet in der parcIT zahlreiche Gelegenheiten, gemeinsam mit anderen aktiv zu werden. Zum Beispiel beim Lauftreff, bei dem Kolleg*innen wöchentlich nach Feierabend eine Runde durch den nahegelegenen Grüngürtel drehen. Oder bei der regelmäßigen Fußballrunde in den Sommermonaten auf den Jahnwiesen vor dem Kölner Stadion.

Oder bei den vielen Angeboten des Urban Sports Clubs, die sich selbstverstƤndlich auch hervorragend in der Gruppe mit Kolleg*innen wahrnehmen lassen. Mehr als die HƤlfte aller parcITler*innen nutzen hier bereits die rabattierten Mitgliedschaften. Und wer trotz aller Angebote nach wie vor eher zum Passivsport tendiert, der kann beim Mitarbeitenden-Bundesliga-Tippspiel seinen Sachverstand beweisen.

Lauf-Events mit riesigem Zuspruch

Dass die parcIT eine sportbegeisterte Großfamilie ist, zeigen auch die beeindruckenden Teilnehmerzahlen an Großveranstaltungen. Beim teilnehmerstƤrksten Kƶlner Firmenlauf B2Run waren 2023 und 2024 jeweils rund 100 Kolleg*innen mit dabei – und dies trotz Dauerregens bei der letzten Ausgabe. So viele Menschen bringen sonst nur deutlich größere Unternehmen an den Start.

Beim parcIT-family-and-friends-Lauf trifft der sportliche Enthusiasmus schließlich auf das soziale Engagement, denn die Spendeneinahmen des Charity-Laufs gehen direkt an den Verein KilometersforHope e.V., der den Bau von Schulen in benachteiligten Regionen Afrikas unterstützt. Mehrere parcIT-Kolleg*innen sind in diesem Verein selbst sehr aktiv.

parcIT-Weihnachtsspenden 2024

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

parcIT-Redaktion

parcIT-Weihnachtsspenden 2024

Im Jahr 2024 haben wir in der parcIT als Gemeinschaft vielfƤltige Herausforderungen gemeinsam erfolgreich gestaltet. ā€ž#Zesammeā€œ war und ist hier unser Motto. Wir haben unser Handeln stets am Miteinander ausgerichtet.

Die parcIT wirkt mit ihren Produkten und Leistungen über die Volks- und Raiffeisenbanken sowie über die Marktkunden in die Gesellschaft. Ganz im Sinne des genossenschaftlichen Mottos ā€žWas einer nicht schafft, das schaffen vieleā€œ steigert dies die gegenseitige Toleranz und das Miteinander in unserer Gesellschaft.

Um diesen Gedanken weiter zu stƤrken, wird die parcIT auch im Jahr 2024 Spenden an wohltƤtige Zwecke leisten.

In diesem Jahr gehen unsere Spenden an folgende Organisationen, von denen einige durch parcIT-Kolleg*innen betrieben oder ehrenamtlich unterstützt werden – ein Engagement, das wir gerne fƶrdern.

Mit den Spenden an diese Organisationen leisten wir lokal und nachhaltig einen Beitrag zum Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Die gegenseitige Unterstützung ist uns wichtig.

#zesamme funktioniert es besser.

DORA – Umsetzungsstatus in der parcIT GmbH

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

DORA – Umsetzungsstatus in der parcIT GmbH

Ab Januar 2025 verpflichtet DORA (Digital Operational Resilience Act) Finanzunternehmen der EuropƤischen Union zur StƤrkung ihrer digitalen operationalen Resilienz. Ziel der Verordnung ist es, den Finanzsektor besser gegen Cyberrisiken abzusichern, indem die Anforderungen an Marktteilnehmer mit IKT-Dienstleistungen erhƶht werden.

Die parcIT GmbH arbeitet seit Jahren in der Banksteuerung mit standardisierten Software- und Dienstleistungslösungen mit ihren Kunden zusammen, um den Bankalltag sicherer, transparenter und einfacher zu machen. Über 1.000 Unternehmen im In- und Ausland nutzen die Software und Dienstleistungen der parcIT GmbH. Die neuen regulatorischen Anforderungen aus DORA sind uns daher sehr bewusst und wir arbeiten intensiv an der Umsetzung der entsprechenden Vorgaben.

Sehr gerne möchten wir Ihnen im Folgenden einen kurzen Überblick über den Status der Umsetzung in unserem Hause geben:

  • Die parcIT GmbH setzt die DORA-Anforderungen im Rahmen eines Projektes und unter Beteiligung der relevanten (Fach-)Bereiche um. Die Schwerpunkte liegen hierbei insbesondere auf der Schaffung eines Rahmens für das IKT-Risikomanagement, dem IKT-Drittparteien-Risikomanagement, dem Umgang mit IKT-bezogenen VorfƤllen sowie dem Testen der digitalen operationalen Resilienz.
  • Um einen Erfahrungs- und Wissensaustausch sicherzustellen, ist die parcIT GmbH in diversen Arbeitskreisen aktiv vertreten.
  • Unsere im Rahmen von DORA überarbeiteten KundenvertrƤge befinden sich in finaler Anpassung. Ein Versand wird – soweit es für die jeweilige Vertragsbeziehung relevant ist –  noch in 2024 erfolgen.
  • Im Kundenportal stellt die parcIT GmbH bereits jetzt unter dem Menüpunkt „Regulatorik und Berichte“ Informationen, wie z. B. Details für Ihr Informationsregister, zur Verfügung.

Auch bei der Umsetzung von DORA möchten wir Ihr verlässlicher Ansprechpartner sein. Daher informieren wir Sie gerne transparent über den Umsetzungsstatus. Sollten Sie Fragen haben, kommen Sie gerne auf uns zu.

LiquiditƤtsrisikosteuerung und ihre Auswirkung auf die Bankorganisation

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

Markus Flade, parcIT GmbH

LiquiditƤtsrisikosteuerung und ihre Auswirkung auf die Bankorganisation

In unserem neuen parcIT-Videobeitrag beschƤftigt sich Markus Flade aus unserem Beratungsteam mit der Frage, wie hƶhere Anforderungen an die LiquiditƤtsrisikosteuerung VerƤnderungen in der Gesamtorganisation beeinflussen.

Die Messung von Preisrisiken der Refinanzierung führt bei Banken aktuell zu einer hƶheren Belastung der RisikotragfƤhigkeit. Dies erfordert eine Ƅnderung in der Organisation, wobei es hier aber nicht den einen goldenen Weg gibt, der zu jedem Institut passt.

Hierzu haben wir fünf Thesen aufgestellt, die Markus Flade im Videobeitrag näher beleuchtet:

  1. Aktives Management: Steigende Belastungen aus Kapital- und LiquiditƤtsrisiken erfordern ein aktiveres Management als in der Vergangenheit.
  2. Integration: Ohne eine integrierte Steuerung verliert die Bank mittelfristig ihre WettbewerbsfƤhigkeit.
  3. Planung: Der Planungsprozess muss noch mehr die verschiedenen Anforderungen berücksichtigen, reagibler werden und dabei alle Einheiten der Bank involvieren.
  4. Pricing: Die Durchsetzung der Ziele ist eine Frage des richtigen Produkt-Pricings, sowohl extern als auch intern.
  5. Kommunikation: Eine eng(ere) Zusammenarbeit mit offener Kommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg. Dies bedingt hƤufig einen Kulturwandel und eine Ƅnderung der Organisation, ist also ein Change-Projekt für die Bank.

Darüber hinaus gibt das Video einen Überblick, wie ein Zuschnitt der Verantwortlichkeiten aussehen kann in einer Bank, die eine integrierte Steuerung der Risiken durchführen will. Beteiligt sind dabei die Einheiten Treasury, Finanzcontrolling, Risikocontrolling, Vertrieb und Gesamtbanksteuerung.

Schließlich vermittelt Markus Flade am Ende des Videos einen Einblick in die Umsetzung und präsentiert einen ständig wiederholenden Planungs-, Umsetzung- und Anpassungsprozess.

Bei Rückfragen und Interesse am Thema wenden Sie sich gerne an die unten aufgeführten Kontaktdaten.

Die Referent*innen

Neues Corporate Design für die parcIT

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

parcIT-Redaktion

Neues Corporate Design für die parcIT

Pünktlich zu ihrem 15. Geburtstag erhält die Marke parcIT ein neues Erscheinungsbild. Dazu gehören u. a. ein neues Logo, ein(e) angepasste(s) Farbwelt und Bildkonzept, ein überarbeitetes Zeichenkonzept sowie modifizierte Produktlogos.

Mit dem gemeinsamen Marken-Relaunch machen wir unsere Verwandtschaft mit der Atruvia AG und den weiteren KerngeschƤftsfeldtƶchtern innerhalb der Atruvia Gruppe noch sichtbarer.

Den Roll-out setzen wir nun sukzessive bis spƤtestens Ende des Jahres in allen Markenkontaktpunkten um.

Wir freuen uns, die zahlreichen anstehenden spannenden Themen im Bereich der Bank- und Risikosteuerung für unsere Kunden nun im frischen Anstrich angehen zu können.

Hallo, neues Corporate Design!
Hallo, Zukunft!

15 Jahre parcIT: Informativer und frƶhlicher JubilƤumstag

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

parcIT-Redaktion

15 Jahre parcIT: Informativer und frƶhlicher JubilƤumstag

Der 15. Geburtstag der parcIT GmbH war ein schƶner Anlass, um gemeinsam mit rund 400 Kolleg*innen zu feiern und den Blick in die Vergangenheit, die Gegenwart sowie die Zukunft zu richten.

Dass wir hinterher ein positives Fazit ziehen können, hat diverse Gründe:

  • Sowohl in der Vorbereitung als auch am Veranstaltungstag selbst packten zahlreiche Kolleg*innen mit an, lieferten Inhalte, klebten Plakate, rƤumten Stühle um, unterstützten beim Check-in – und diese AufzƤhlung ließe sich noch lange fortsetzen.
  • Die Ausgestaltung des Vormittags lag in den HƤnden der einzelnen Bereiche selbst, was diese kreativ zu nutzen wussten – die Bandbreite reichte von VortrƤgen im Bereich der Softwareentwicklung über die Visualisierung einer Customer Journey und ā€žMarktstƤndenā€œ zu verschiedenen fachlichen Themen bis hin zu einer Müllsammelaktion rund um den Kƶlner Mediapark.
  • Der Nachmittag stand unter dem Motto einer Zeitreise. Dazu hatten wir zahlreiche BesprechungsrƤume in kleine AusstellungsrƤume verwandelt und mit informativen Plakaten, Fotos, alter Hardware und vielen weiteren Ausstellungsmaterialien geschmückt. An MitmachwƤnden konnte jede*r Mitarbeitende z. B. seinen/ihren Fingerabdruck hinterlassen oder Tipps für die Mittagspausen-Gestaltung in der Büro-Umgebung liefern.
  • Das Programm auf der Bühne war kurz, knackig und unterhaltsam. Ein besonderes Dankeschƶn geht dabei an Daniela Bücker, VorstƤndin unserer Konzernmutter Atruvia AG, die in wertschƤtzenden Worten ihre positiven Erfahrungen in der Zusammenarbeit zwischen Atruvia und parcIT betonte.
  • Nicht zuletzt verbrachten viele Kolleg*innen trotz des langen Tages auch den Abend noch zusammen. Nach einem gemeinsamen Grillbuffet wurden die anderthalb Jahrzehnte parcIT noch bis in die spƤten Abendstunden gefeiert.

Kurz zusammengefasst: Es war ein Tag, der unseren Zusammenhalt weiter gestƤrkt hat und den alle Beteiligten so schnell nicht vergessen werden.

Wir freuen uns auf die nƤchsten 15 Jahre – und viele spannende Projekte gemeinsam mit unseren Kunden.