Archiv des Autors: Mike Gruchot

Bericht zum IRBA-Projekt

Aufzeichnung Livestream
Dr. Thorsten Ohliger, parcIT GmbH

Bericht zum IRBA-Projekt

Aufgrund steigender regulatorischer Anforderungen können zukünftige Kapitalquoten ein limitierender Faktor der Wachstumsüberlegungen einiger Institute sein. Die Anwendung des IRBA (auf internen Ratings basierender Ansatz gemäß CRR) bietet den Instituten die Möglichkeit relevanter RWA-Einsparungen. Gleichwohl sind zur Zulassung Anpassungen von Verfahren, IT und Bankprozessen notwendig. Aus diesem Grund haben Atruvia und parcIT zusammen mit mehreren genossenschaftlichen Primärbanken ein IRBA-Umsetzungsprojekt begonnen, welches den Weg für eine zukünftige IRBA-Anwendung bereitet.

RWA ganzheitlich steuern und Optimierungspotenziale mit okular-Tool OPTI-RWA heben

Aufzeichnung Livestream
Kerstin Alpen, Alexander Klaes, parcIT GmbH

RWA ganzheitlich steuern und Optimierungspotenziale mit okular-Tool OPTI-RWA heben

Die Bedeutung der risikogewichteten Aktiva in der Banksteuerung nimmt durch die regulatorischen Anforderungen der CRR und der daraus abgeleiteten Rahmenwerke zu. Der Einfluss der RWA auf die Banksteuerung wirkt vielseitig: Von der Planung, der Limitierung, dem Pricing und der technischen Simulation sind diverse Anwendungsbereiche betroffen. Die parcIT wirft einen Blick auf die Einbindung der RWA in die Gesamtbanksteuerung. Zudem wird das innerhalb des Projektes VRC Smart entwickelte okular-Tool OPTI-RWA vorgestellt.

Kerstin Alpen, parcIT GmbH

In der parcIT ist Kerstin Alpen als Teamleiterin und Steuerungsbereichsverantwortliche für die zentrale (Weiter-)Entwicklung der Verfahren der Gesamtbanksteuerung zuständig. Darunter fallen unter anderem die Verfahren der Simulation von GuV und Eigenmittelanforderungen, Gesamtbankplanung, Stresstests, Risikoinventur und Reporting. Kerstin Alpen verfügt über langjährige Erfahrung im Risikomanagement von Banken und war unter anderem für die Sparkasse KölnBonn und die WestLB AG tätig. Vor ihrer Tätigkeit in der parcIT verantwortete sie die Themen Risikotragfähigkeit und Kapitalplanung in der S Rating und Risikosysteme GmbH in Berlin.

Alexander Klaes, parcIT GmbH

Alexander Klaes ist in der parcIT GmbH im Bereich Verfahrens- und Produktmanagement tätig und befasst sich dort im Rahmen der Gesamtbanksteuerung mit den Themen Gesamtbankplanung und Simulation von GuV und Eigenmittelanforderungen und Limitierung. Vor seinem Eintritt in die parcIT war er für mehrere Jahre im Risiko- und Vertriebs-Controlling einer Genossenschaftsbank tätig und hat sich dort mit Fragestellungen zum Adressrisiko im Kundengeschäft sowie der Kundengeschäftssteuerung befasst.

Umsetzung CSRBB in der 8. MaRisk Novelle – aktueller Stand

Informationen zum Vortrag
Johannes Höwing, parcIT GmbH

Umsetzung CSRBB in der 8. MaRisk Novelle – aktueller Stand

Wir wollen einen Blick auf die Neuerungen der (zur Zeit in der Konsultationsfassung befindlichen) 8. MaRisk Novelle werfen und untersuchen, was mit CSRBB auf die Institute zukommt. Schon mit der Veröffentlichung der Leitlinien der europäischen Bankenaufsicht im Jahr 2022 haben wir in der parcIT eine Gap Analyse hinsichtlich unserer Modelle und CSRBB durchgeführt. Wir sehen uns gut aufgestellt, was die Forderungen der Aufsicht angeht, insbesondere durch unsere geplanten Innovationen, wie die Umsetzung der Tasche-Risikoanteile oder des Bewertungsergebnisses EG, das die normative Adressrisikomessung gewährleistet. Wir möchten dabei helfen, zusammen mit den Instituten die neuen Vorgaben zu interpretieren.

Dr. Johannes Höwing, parcIT GmbH

Integration der Gesamtbankallokation in ökonomische RTF-Konzepte

Aufzeichnung Livestream
Daniel Averbeck, DZ BANK AG, Nisse Wieseler, parcIT GmbH

Integration der Gesamtbankallokation in ökonomische RTF-Konzepte

Der Vortrag vermittelt einen kurzen Überblick über das Verfahren der Gesamtbankallokation (GBA) und mögliche Schnittstellen zum Gesamtbanksteuerungsprozess. Hierbei wird der Fokus insbesondere auf die Verzahnung zur Risikotragfähigkeit (RTF) gelegt und anhand eines Beispiels das Vorgehen der GBA unter den gegebenen Restriktionen näher erläutert. Die parcIT wird in diesem Vortrag von der DZ BANK unterstützt. Sinn dieser Kooperation ist es, die Teilnehmenden an dem Wissen aus der jahrelangen Beratungstätigkeit der DZ BANK in Bezug auf die GBA teilhaben zu lassen.

Daniel Averbeck, DZ BANK AG

Nisse Wieseler, parcIT GmbH

Nisse Wieseler kam 2020 zur parcIT. In der Funktion als Verfahrensentwickler im Bereich der Gesamtbanksteuerung ist er unter anderem für die Risikotragfähigkeit, die Gesamtbankallokation und das Gesamtbankergebnis tätig. Darüber hinaus ist er in der Produktentwicklung für die VR-Control Module SIMON, OPTIRS und KOS aktiv. Seit 2023 hat er die Funktion der Teamleitung inne und leitet zudem seit Anfang des Jahres das Abarbeitungsprojekt zur RTF-Prüfung. Zuvor hat er eine Ausbildung zum Bankkaufmann sowie anschließend ein Studium der Volkswirtschaftslehre in Siegen, Riga und Münster durchlaufen. Erste praktische Erfahrungen konnte er in der WGZ bzw. DZ BANK sammeln.

OpRisk von der Datenbasis bis zum Risikomodell – mit ORM spielend einfach

Aufzeichnung Livestream
Britta Kortmann, Petra Ludwig, Thomas Niessen, parcIT GmbH

OpRisk von der Datenbasis bis zum Risikomodell – mit ORM spielend einfach

Erleben Sie, wie im Management operationeller Risiken alles ineinander greift: 2023 wurde das neue Schadensfallpooling der genossenschaftlichen Finanzgruppe gestartet, wir geben Einblicke in den ersten Poolingbericht und Ausblicke auf dessen Weiterentwicklung. Eng verzahnt damit sind Self-Assessment und Schadensfallerfassung. Erhalten Sie einen Überblick über die brandneue Fachkonzeption zur Risikoquantifizierung und die Integration in die ökonomische Risikotragfähigkeit. Wir zeigen Ihnen, wie alles ineinander greift, um die prozessuale und software-seitige Implementierung spielend einfach in Ihren Instituten umzusetzen, unterstützt durch die Dienstleistungen von parcIT und im Verbund. Seien Sie dabei und gestalten Sie Ihre Risikomanagement-Strategie mit ORM!

Britta Kortmann, parcIT GmbH

Seit 2008 betreut Britta Kortmann als Produktmanagerin und Projektleiterin diverse Softwarelösungen und Implementierungsprojekte der parcIT. Aktuell ist sie als Teamleiterin im Verfahrens- und Produktmanagement tätig und betreut die Schwerpunkte operationellen Risiken sowie die sonstigen Risiken wie Immobilienrisiko und Beteiligungsrisiken. Insbesondere die fachliche und strategische Gestaltung bzw. Weiterentwicklung der Software und der Verfahren dieser Steuerungsbereiche liegt ihr dabei am Herzen.

Petra Ludwig, parcIT GmbH

Thomas Niessen, parcIT GmbH

KPM-KG barwertig – Neue Funktionalitäten, praktische Anwendungen und fachlicher Ausblick

Aufzeichnung Livestream
Dr. Matthias Koll, ConsultingPartner AG, Nadja Wacker, Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG, Dr. Martin Bialek, parcIT GmbH

KPM-KG barwertig – Neue Funktionalitäten, praktische Anwendungen und fachlicher Ausblick

Das neue Kreditportfoliomodell im Kundengeschäft (KPM-KG barwertig) ist seit der okular- bzw. VR-Control-Version 6.6 bei allen Genossenschaftsbanken und zahlreichen Banken im nicht-genossenschaftlichen Umfeld im Einsatz. Das Verfahren vereint die Messung von Migrations- und Ausfallrisiken auf Basis barwertiger Risikoprämien, konform zu den regulatorischen Anforderungen bzgl. der ökonomischen Risikotragfähigkeit. Mit diesem Beitrag sollen aktuelle Erfahrungen aus Anwendersicht vermittelt sowie fachliche und technische Entwicklungsperspektiven aufgezeigt werden.

Dr. Matthias Koll, ConsultingPartner AG

Nadja Wacker, Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG

Dr. Martin Bialek, parcIT GmbH

Als Produktmanager betreut Dr. Martin Bialek seit 2012 Softwarelösungen für das Adressrisiko. Insbesondere die fachliche und strategische Weiterentwicklung der Software steht im Vordergrund seiner Tätigkeit. Daneben ist er in die Weiterentwicklung des Risikoreportings eingebunden. Dr. Martin Bialek war nach seinem Studium der Volkswirtschaftslehre Risikoanalyst bei der Santander Consumer Bank und dort ebenfalls mit der Weiterentwicklung von Kreditrisikosteuerungsinstrumenten betraut.

Scoring und Szenarien: Integration von ESG-Risiken in die Banksteuerung – Teil I: Scoring

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Patrick Jackes, parcIT GmbH

Scoring und Szenarien: Integration von ESG-Risiken in die Banksteuerung – Teil I: Scoring

Das VR-ESG-RisikoScoring unterstützt Banken dabei, ESG-Risiken im Kundenkreditgeschäft zu identifizieren und zu bewerten. Zusätzlich ist vor dem Hintergrund der 7. MaRisk-Novelle die Einbindung von ESG-Risiken in eine Vielzahl an Verfahren des Risikomanagements erforderlich. Im Rahmen von Szenarioanalysen kann eine erste quantitative Abschätzung von ESG-Risiken im Portfolio getroffen werden. In diesem Vortrag stellt die parcIT aktuelle bankpraktische Erkenntnisse zum ESG-RisikoScoring vor.

Scoring und Szenarien: Integration von ESG-Risiken in die Banksteuerung – Teil II: Szenarien

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Felix Rosenbach, parcIT GmbH

Scoring und Szenarien: Integration von ESG-Risiken in die Banksteuerung – Teil II: Szenarien

Das VR-ESG-RisikoScoring unterstützt Banken dabei, ESG-Risiken im Kundenkreditgeschäft zu identifizieren und zu bewerten. Zusätzlich ist vor dem Hintergrund der 7. MaRisk-Novelle die Einbindung von ESG-Risiken in eine Vielzahl an Verfahren des Risikomanagements erforderlich. Im Rahmen von Szenarioanalysen kann eine erste quantitative Abschätzung von ESG-Risiken im Portfolio getroffen werden. In diesem Vortrag stellt die parcIT die konkrete Anwendung des Scores im Risikocontrolling am Beispiel von Klimastresstests vor.

Nachhaltigkeit: Vertriebschancen im Firmenkundengeschäft

Aufzeichnung Livestream
Christof Rosebrock, BVR e. V.

Nachhaltigkeit: Vertriebschancen im Firmenkundengeschäft

Das Thema Nachhaltigkeit ist sowohl aus Banken- und auch aus Kundensicht überwiegend von der Umsetzung gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben geprägt. Gerade in der Betreuung von Firmenkunden ist der Fokus auf die Potenziale und die Rolle der Banken als Transformationsbegleiter eher in den Hintergrund gerückt. Im Vortrag werden daher gezielt Unterstützungsleistungen für den Vertrieb und ein Werkstattblick in laufende Projekte gegeben um neben der Erfüllung der regulatorischen Pflicht auch die Kür der vertrieblichen Chancen besser zu nutzen.

Neuer Angemessenheitsnachweis Immobilienrisiko

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Christian Stövesand, Sebastian Uhles, parcIT GmbH

Neuer Angemessenheitsnachweis Immobilienrisiko

Gemäß regulatorischen Vorgaben (MaRisk AT 4.1 Tz. 9) muss die Angemessenheit der Methoden und Verfahren für die Risikomessung zumindest jährlich überprüft werden. Der institutsindividuelle Angemessenheitsnachweis Immobilienrisiko unterstützt die Institute bei der Angemessenheitsprüfung der Immobilienrisikomodelle. In diesem werden die individuellen Daten des Instituts mit einem Pool gegenübergestellt und verglichen, sodass das Institut die Repräsentativität vor allem für Nutzungsarten und Regionen beurteilen kann. Darüber hinaus stehen qualitative Fragen zur Einordnung des Immobilienrisikomodells und deskriptiven Analysen zur Einordnung des Pools und der Institutsdaten zur Verfügung.

upDATE 2024: 23.05.2024 Livestream

Bericht zum IRBA-Projekt

Die Referent*innen

Dr. Thorsten Ohliger, parcIT GmbH

Dr. Thorsten Ohliger, parcIT GmbH

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