Banksteuerungsbereich Rating
Komplett versorgt bei der Risikoklassifizierung und -überwachung im Kreditgeschäft
Die VR-Ratingverfahren ermöglichen die Risikoklassifizierung für alle üblichen Kundensegmente im Geschäftsmodell einer Universalbank, einschließlich vieler Spezialfinanzierungen. Mit der hohen Trennschärfe der VR-Ratingverfahren nutzen Sie ökonomische Vorteile, z. B. bei standardisierten Kreditvergabeprozessen oder in der risikoadjustierten Bepreisung. Der modulare Aufbau und die Kundensegmentierung stellen einen risikoadäquaten Informationsumfang und eine effiziente Nutzung sicher.
Ihre jährliche Beurteilung der Angemessenheit unterstützen wir mit Berichtsvorlagen, die quantitative Analysen für Ihr Institutsportfolio umfassen, sowie mit dem Bericht über die Validierung der VR-Ratingverfahren. Rund um Ihre Kreditprozesse und die Anforderungen im Kreditgeschäft unterstützen Sie weitere Verfahren aus dem Banksteuerungsbereich „Rating“ bei der Bewertung der ESG-Risiken im Kundenkreditgeschäft und der Parametrisierung Ihres Risikofrüherkennungssystems.
Für die Verwendung der Ergebnisse der VR-Ratingverfahren in den Portfolio- und Pricingmodellen der Steuerungsbank werden im Verfahren „Ratingbasierte Parameter“ Migrationsmatrizen bereitgestellt.
Neues
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Modularer Aufbau der VR-Ratingverfahren
Im modularen Aufbau der VR-Ratingverfahren werden Informationsblöcke in Modulen zusammengefasst. Ein Modul umfasst z. B. automatisiert aus Kunden- und Kontodaten verfügbare Informationen, manuell zu bearbeitende quantitative (z. B. Finanzkennzahlen aus Bilanz oder Einnahmenüberschussrechnung) oder manuell zu bearbeitende qualitative Informationen. Dies ermöglicht es, den Informationsumfang und die Bearbeitungstiefe der manuell zu bearbeitenden Module innerhalb des gleichen Ratingverfahrens risikoadäquat anzupassen.
Der Umfang der für ein Ratingergebnis erforderlichen Module wird über institutsindividuelle einheitliche Vorgaben festgelegt, die mit einem „Regelwerk“ technisch unterstützt werden. So kann der Ausbau des Kreditvolumens in einer Kundenbeziehung ohne Brüche kontinuierlich im gleichen VR-Ratingverfahren bewertet werden. Die Anwendenden in Vertrieb und Marktfolge gewinnen durch die technische Unterstützung eine größere Sicherheit zum Umfang der erforderlichen Informationen einerseits und eine größere Routine durch die Konzentration auf weniger Ratingverfahren andererseits.
Hinter dem vereinheitlichten Aufbau für die Anwendenden stehen differenzierte Kalibrierungssegmente in der Ratinganwendung. Sie stellen sicher, dass segmentspezifische Besonderheiten (z. B. für Agrar oder Not-for-Profit-Organisationen) als Risikofaktoren und im Ratingergebnis angemessen berücksichtigt werden.
Im Zielbild werden alle VR-Ratingverfahren modular aufgebaut sein. Bereits mit einem modularen Aufbau verfügbar sind die Verfahren für Firmenkunden (einschließlich Großunternehmen) und Immobilienkunden. Für Privatkunden und Projektkunden (einschließlich Erneuerbare Energien) ist ein modularer Aufbau in der Entwicklung.
Sicherheit bei der Wahl des Ratingverfahrens
Die Anwendungsbereiche der VR-Ratingverfahren und ihrer Kalibrierungssegmente sind klar definiert und abgegrenzt.
Ist für einen Kunden ein Rating durchzuführen, kann das zutreffende Ratingverfahren und Kalibrierungssegment automatisiert anhand seines Kundensegments angesteuert werden. Das Kundensegment bestimmt sich aus technisch verfügbaren Merkmalen, wie z. B. den Schlüsseln zu Kundentyp, Rechtsform und Branche.
