Beratungspaket
Implizite Optionen
Ausgangssituation und unser Angebot
Implizite Optionen wie Sondertilgungsrechte, gesetzliche Kündigungsrechte gemäß BGB oder Kündigungsrechte bei Einlagengeschäften führen aus Sicht der Bank zu unsicheren, nicht-linearen Zahlungsströmen.
Damit entstehen zusätzliche Risiken, die Kosten für Absicherung und Steuerung verursachen.
Wir unterstützen Sie gerne dabei, implizite Optionen systematisch zu identifizieren, modellieren, bewerten und steuern. Der regulatorische Schwerpunkt liegt auf dem Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch (IRRBB).
Implizite Optionen steuern mit CBS
Mit diesem Bestandteil können Sie marktzinsabhängige und marktzinsunabhängige Sondertilgungs- und Kündigungsoptionen in der Vorkalkulation von Geschäften berücksichtigen. Das Ergebnis dieser Bewertung fließt in der Deckungsbeitragsbetrachtung in Konditionsbeitrag und Optionsbeitrag ein.
Für die Einzelgeschäfte werden Daten der Sondertilgungs- und Kündigungsoptionen in die Risikoklasse Zins nach ZIRIS überführt. In ZIRIS werden die Geschäfte anhand der vorgegebenen Parameter zu Clustern zusammengefasst und je Cluster eine künstliche Kündigungsoption (sogenannte Meta-Swaption) gebildet.
Implizite Optionen steuern – so gehen wir vor:
In enger Abstimmung mit Ihnen identifizieren und quantifizieren wir die relevanten impliziten Optionen und stellen deren Integration in die Risikosteuerung mit okular/VR-Control transparent dar. Hierfür ermitteln wir die erforderlichen Parameter, insbesondere bankindividuell abgeleitete Ausübungsquoten, und überführen sie mithilfe von Auswirkungsanalysen in ein aktualisiertes Set für okular/VR-Control.
Je nach Institutsgröße und gewünschtem Dokumentationsumfang rechnen wir auf Seiten der parcIT GmbH in der Regel mit 3-5 Projekttagen.
Für Ihr Institut oder Ihr Unternehmen interessant?
Sie haben in Ihrem Kundengeschäft einen wesentlichen Anteil impliziter Optionen und wollen diese adäquat in die Risikosteuerung integrieren?
Dann empfehlen wir Ihnen im Rahmen der jährlichen Parameterüberprüfung unser strukturiertes und bewährtes Vorgehensmodell.
Unser Beratungsangebot steht allen Instituten mit okular/VR-Control zur Verfügung.
Ihre Vorteile
- Sichere Integration und Steuerung der impliziten Optionen
- Transparente Auswirkungsanalyse in den relevanten Steuerungsbereichen
- Erfüllung regulatorischer Anforderungen (z.B. IRRBB)
- Optimierung der Banksteuerung (Risikomessung und Ergebnisprognose)
- Berücksichtigung der bankindividuellen Aspekte
Angrenzende Themen
Software CBS
Software für Vertriebscontrolling und Vertriebsreporting im Kundengeschäft, Deckungsbeitragsrechnung und Risk Adjusted Pricing.
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„Sehr transparent und nachvollziehbar: Das bewährte Vorgehen berücksichtigt die bankindividuellen Besonderheiten im Produktportfolio sowie in der Steuerungsphilosophie.“
Mehrfaches Kundenfeedback aus vergangenen Projekten