okular REFIRIS
Berechnungsunterstützung Refinanzierungskostenrisiko
Preisorientierte Liquiditätsrisikosteuerung
Das okular-Tool REFIRIS (REFInanzierungskostenRISiko) unterstützt Institute bei der Berechnung des Refinanzierungskostenrisikos innerhalb der preisorientierten Liquiditätsrisikosteuerung. Durch einen unerwarteten Abzug von Liquidität und gleichzeitig steigenden Liquiditäts-Spreads entsteht das Risiko, in Zukunft höhere Refinanzierungskosten tragen zu müssen. Dabei beinhaltet die Methodik die Beschreibung eines normativen Szenarios zur Ableitung eines pauschalen Risikobetrags für die ökonomische Risikotragfähigkeitsrechnung.
Berechnung und Integration ins Verfahren
Mit Hilfe von okular REFIRIS können Institute die letzten Rechenschritte zur Ermittlung des Refinanzierungskostenrisikos revisionssicher durchführen und das Ergebnis dokumentieren. Ergebnisse der Zinsergebnisbilanz-Simulationen und der Abzinsungsfaktoren können mit einem Schritt aus VR-Control ZINSMANAGEMENT in das okular-Tool REFIRIS übernommen werden. Der ausgegebene pauschale Risikobetrag kann benutzer*innenfreundlich nach VR-Control SIMON zur Integration in die ökonomische Risikotragfähigkeitsrechnung übertragen werden.
Brückenlösung
Mit dem okular-Tool REFIRIS stellt die parcIT eine Brückenlösung zur Unterstützung der letzten Rechenschritte in der Berechnung des Refinanzierungskostenrisikos zur Verfügung, bis eine vollständige Integration der Methodik in VR-Control erfolgt ist.
Webanwendung
Bei okular REFIRIS handelt es sich um eine Webanwendung, die Ihnen als Institut der GFG im Rahmen des Basis-Abos der parcIT bereitgestellt wird. Zur Nutzung ist keine Installation in der IT-Umgebung notwendig. Voraussetzung für die Anwendung sind ein Webbrowser und eine Internet-Anbindung.
Unterstützung bei Ermittlung des Refinanzierungskostenrisikos
Das okular-Tool REFIRIS verfolgt das Ziel, die Berechnung des Refinanzierungskostenrisikos zu unterstützen. Dazu baut okular REFIRIS auf den in VR-Control ZINSMANAGEMENT ermittelten Ergebnissen von Zinsergebnisbilanz-Simulationen in einem Basis- und Risikoszenario auf. In der Abbildung ist dargestellt, dass die letzten notwendigen Rechenschritte mit okular REFIRIS durchgeführt werden können und so den revisionssicheren Abschluss der Berechnung des Refinanzierungskostenrisikos sicherstellen.
So ist okular REFIRIS erhältlich
Für Institute außerhalb der GFG
okular REFIRIS ist für Institute außerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe aktuell nicht verfügbar.
Ihre Vorteile
- Keine lokale Installation erforderlich
- Benutzer*innenfreundlicher Übertrag von Werten aus VR-Control nach okular REFIRIS
- Revisionssichere Berechnung des Refinanzierungskostenrisikos
- Möglichkeit der manuellen Korrektur der Werte
- Kommentierung der Berechnung durch ein Kommentarfeld
- Export der Eingaben, Rechenschritte und des Ergebnisses zu Dokumentationszwecken
- Bereitstellung eines Handbuchs und Testberichts zu okular REIFIRIS durch die parcIT
- Fachlicher und technischer Support durch die parcIT
Angrenzende Themen
okular-Tools im Überblick
Die okular-Tools: effektive und effiziente Ergänzungslösungen zu okular/VR-Control/R-Control, die kurzfristige regulatorische Änderungen beantworten.
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