Banksteuerungsbereich Gesamtbanksteuerung
Die parcIT unterstützt Banken bei der umfassenden Berücksichtigung von ESG-Risiken in der Gesamtbanksteuerung
Der Umgang mit ESG-Risiken in der Banksteuerung beschäftigt Kreditinstitute seit einigen Jahren in zunehmendem Ausmaß. Dabei entwickeln sich die regulatorischen Anforderungen weiterhin dynamisch, wie auch die Konsultationsfassung der 9. MaRisk-Novelle unterstreicht. ESG-Risiken haben die Besonderheit, keine eigene Risikoklasse zu bilden, sondern sich als querschnittliche Treiber auf nahezu alle bestehenden Risikoklassen auszuwirken.
Genau hier setzt die parcIT an und stellt den Instituten ein umfassendes Leistungsportfolio im ESG-Kontext zur Verfügung. Denn für die Banken ist es nicht ausreichend, ESG-Risiken nur zu erfassen, sondern diese konsistent in die bestehende Steuerungsarchitektur des eigenen Hauses zu integrieren. Mit der All-in-one-Lösung der parcIT erhalten Institute der Genossenschaftlichen FinanzGruppe hierfür die optimalen Voraussetzungen – unser integrierter ESG-Ansatz ist keine Insellösung, sondern eng vernetzt mit den weiteren Produkten unserer VR-Control-Software-Suite.
Unsere Lösungen, die wir gemeinsam mit unseren Verbundpartnern stetig weiterentwickeln, untergliedern sich in vier Hauptkategorien:
- ESG-Daten und Scoring für das Kunden- und Eigengeschäft
- Szenarien: Quantifizierung von ESG-Risiken
- Risikoinventur: Identifikation und Einwertung von ESG-Risiken
- Einbindung von ESG-Risiken in die Banksteuerung
Neues
Hier finden Sie Fokusthemen, Fachbeiträge und Impulse aus diesem Steuerungsbereich.
ESG-Risiken in der Banksteuerung: Neuerungen bei Risikoinventur und Szenarien
Nachhaltigkeitsaspekte in der Banksteuerung – vom Impuls zur Praxis
ESG-Daten für die Wertpapiere der GFG
Eine Diskussion zwischen Bank und Modellentwickler: Veränderung der ESG-Regulierung: Gewinnt der VR-ESG-RisikoScore an Bedeutung?
ESG-Daten und Scoring für das Kunden- und Eigengeschäft
Ein zentraler Baustein des parcIT-Leistungsportfolios ist das VR-ESG-RisikoScoring. Damit bieten wir ein Instrument zur Klassifizierung von ESG-Risiken im Kundenkreditgeschäft an, inklusive Portfoliobericht.
Das VR-ESG-RisikoScoring nutzt Daten aus dem Kernbankenverfahren und verknüpft sie mit externen Nachhaltigkeitsinformationen. So wird eine standardisierte, automatisierte Bewertung entlang der Dimensionen E, S und G möglich. Ergänzt wird die automatische Bewertung durch eine branchenübergreifende bzw. branchenspezifische Konkretisierung mit Hilfe eines Fragenkatalogs aus qualitativen und quantitativen Fragen. So können wir für jeden Kunden die notwendigen Informationen generieren.
Mit unseren ESG-Risikobewertungen schaffen wir die Grundlage für die Banken, ESG-Risiken besser zu erkennen, zu messen und zu steuern. Damit Sie als Institut regulatorische Anforderungen zielgerichtet erfüllen können und die richtigen Entscheidungen treffen.
Szenarien: Quantifizierung von ESG-Risiken
Gemäß MaRisk ist die Einbindung von ESG-Risiken in das Risikomanagement, soweit sinnvoll und möglich, auch quantitativ vorzunehmen.
In Abstimmung mit dem Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken (BVR) gestaltet die parcIT konkrete Szenarien aus und stellt sie den Instituten der Genossenschaftlichen FinanzGruppe zur Verfügung. Mit Hilfe unserer Szenarien erhalten die Banken die Möglichkeit, physische und transitorische ESG-Risiken in Stresstests bzw. Szenarioanalysen einzubinden – und damit einen ersten Schritt zur Quantifizierung zu gehen.
Hierfür verwenden wir Szenarien auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse, um die Wirkung von transitorischen und physischen Klimaeffekten auf klassische finanzielle Risikotreiber zu analysieren. Unsere Klimastresstests entwickeln wir – unter Berücksichtigung möglicher regulatorischer Anpassungen – sukzessive weiter.
Risikoinventur: Identifikation und Einwertung von ESG-Risiken
Extremwetterereignisse und Temperaturveränderungen nehmen als akute bzw. chronische Treiber Einfluss auf das Immobilienrisiko. Nur ein Beispiel dafür, welche Auswirkung ESG-Risiken darauf haben, ob andere Risikoklassen als wesentlich einzustufen sind.
Mit ihren Risikotreiberanalysen, Klimaszenarien und der Berücksichtigung weiterer Rahmenbedingungen unterstützt die parcIT die Institute bei der Bewertung von ESG-Risken in der Risikoinventur. Ein zentraler Aspekt ist dabei die Einwertung der Relevanz und Materialität der ESG-Risiken je Risikoklasse. Ein weiteres hilfreiches Instrument ist der ESG-Risiko-Portfoliobericht mit den Berechnungen des VR-ESG-RisikoScores.
Einbindung von ESG-Risiken in die Banksteuerung
Mit der konsequenten Weiterentwicklung ihrer ESG-Lösungen schafft die parcIT die Voraussetzung dafür, dass Banken ihre ESG-Risiken konsistent in den Kreislauf der Banksteuerung bzw. die Verfahren aller relevanten Steuerungsbereiche integrieren können.
Dabei setzen wir insbesondere auf:
- quantitative und klassifizierende Instrumente wie unsere Szenarien und Scorings
- Quantifizierungen aus dem Klimastresstest zur Verwendung im ICAAP-Kontext
- die Integration von ESG-Risiken in der Limitierung
- die szenariobasierte Einbindung von ESG-Risiken in der mittelfristigen Planung
- und natürlich das konsistente, aufeinander abgestimmte Zusammenspiel der verschiedenen Banksteuerungsverfahren
Von uns erhalten Sie diese Bausteine integriert in die bestehenden Steuerungsverfahren – alles aus einer Hand.
Ihre Vorteile auf einen Blick
- Umfassendes Portfolio für die Integration der ESG-Risiken in die Steuerungsarchitektur der Institute
- Vernetzung mit weiteren Produkten aus der Softwaresuite der parcIT sorgt für ein zuverlässiges Gesamtpaket und ein Alleinstellungsmerkmal der ESG-Lösungen der parcIT in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe
- Stetige Weiterentwicklung der Lösungen in Kooperation bzw. Abstimmung mit Verbundpartnern der Genossenschaftlichen FinanzGruppe
- VR-ESG-RisikoScore als strukturiertes und prozessintegriertes Instrument zur Ermittlung einer fachlich fundierten und objektiven ESG-Risikoeinschätzung von Firmen-/ und Immobilienkunden
- Unterstützung bei der Erfüllung institutsindividueller Erwartungen und aufsichtlicher Anforderungen
Produkte
Verfahren
Verfahren Risikoinventur und -klassen
In der Risikoinventur wird beurteilt, welche Risiken einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Ertrags- oder Liquiditätslage eines Instituts haben. Unser Verfahren beinhaltet auch die Auswirkung von ESG-Risiken auf die Wesentlichkeit anderer Risikoklassen.
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