Das Barwertige Marktrisikomodell 2.0

upDATE 25: 08.05.2025 Aufzeichnung

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Dr. Sven Kepper, Oliver Mena Moyà, parcIT GmbH

Das Barwertige Marktrisikomodell 2.0

Um die gestiegene Volatilität an den Zinsmärkten der vergangenen Jahre noch besser berücksichtigen zu können, hat die parcIT GmbH ihr Barwertiges Marktrisikomodell in enger Zusammenarbeit mit den Gremien der genossenschaftlichen FinanzGruppe weiterentwickelt – die Weiterentwicklung liefert nun robuste Antworten für die Praxis.

Dabei wird für die Parametrisierung des Kernmodells, in Anlehnung an die Übergangslösung, ein 3-jähriger, institutsindividueller Zeitraum verwendet. Ergänzt wird das Kernmodell um ein 250-tägiges Backtesting zur Messung der Güte der Risikovorhersage und einen Handlungsrahmen zur Reaktion auf unbekannte Marktphasen. Der Fachvortrag gibt einen Überblick über die neue Methodik des Barwertigen Marktrisikomodells als Ergebnis dieser Weiterentwicklung.

Die Referent*innen