Lennart Domke, VR Bank München Land eG, Dr. Sven Kepper, parcIT GmbH
Erfahrungsbericht zur Einführung des weiterentwickelten Marktrisikomodells
Der starke Zinsanstiegs im Jahr 2022 hat eine Weiterentwicklung des vorherigen Modells notwendig gemacht, da Grenzen des Modells aufgrund der unbekannten Marktdatenänderung erreicht worden sind. Im September 2025 konnte den Instituten ein weiterentwickeltes und validiertes Modell zur Verfügung gestellt werden.
In diesem Fachvortrag gehen die Referenten zum einen auf die Methodik des Marktrisikomodells ein. Zum anderen erhalten Sie einen Praxiseinblick in die Einführung und Nutzung des weiterentwickelten Modells in der VR Bank München Land eG. Abschließend werden die Risikowerte verglichen und interpretiert.
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