Archiv der Kategorie: Gesamtbanksteuerung

Adverses Szenario: Risikoportfoliobericht und Leitfaden zur Überprüfung des Schweregrades

Tobias Laske, parcIT GmbH

Adverses Szenario: Risikoportfoliobericht und Leitfaden zur Überprüfung des Schweregrades

Es wird von der Bankenaufsicht erwartet, dass das adverse Szenario einen spürbaren Einfluss auf die zukünftige Kapitalausstattung und Kapitalplanung des Instituts aufweist. Die parcIT unterstützt bei der Überprüfung des Schweregrades des adversen Szenarios zum einen qualitativ durch die strukturierte Durchführung von Prüfschritten. Der Umfang der Prüfschritte kann auf Basis einer empfohlenen Priorisierung je nach Größe und Komplexität des Instituts individuell ausgestaltet werden.

Zum anderen stellt die parcIT eine erste quantitative Unterstützung in Form von Poolvergleichen im Risikoportfoliobericht zur Verfügung. In diesem Vortrag erläutert die parcIT diese beiden Unterstützungsleistungen sowie deren konkretes Zusammenspiel.

Proportionalität in der Banksteuerung: Alle Institutsgrößen im Blick

Moderation: Thomas Jagodzinsky, parcIT GmbH // Kerstin Alpen, parcIT GmbH, Oliver Wolfgramm, Atruvia AG, Dr. Christoph Rübenacker, BVR e.V., Dr. Torsten Kelp, BaFin, Torsten Leinweber, Raiffeisenbank im Fuldaer Land eG, Mark Müller, Bank für Wohnungswirtschaft AG, Christoph Freye, Genoverband e.V.

Proportionalität in der Banksteuerung: Alle Institutsgrößen im Blick

Gerade für kleine und sehr kleine Institute ist die Erfüllung der vielen Anforderungen an das Risikomanagement verhältnismäßig aufwändig und lässt wenig Raum für den Fokus auf die eigentliche Steuerung. Die Aufsichtsmitteilung „Kleine und sehr kleine Kreditinstitute: Proportionalität in den Anforderungen der BaFin an das Risikomanagement“, die im November 2024 veröffentlicht wurde, stellt in dieser Hinsicht einen Paradigmenwechsel dar. Unter anderem im Hinblick auf die Risikoinventur, die Stresstests und das Reporting hat die BaFin konkrete Erleichterungen formuliert. Die im April 2025 veröffentlichte Unterstützungsleistung des BVR liefert eine verbundeinheitliche Auslegung. Die parcIT plant, Leitfäden für sehr kleine Institute bereitzustellen und – dem Geiste der Aufsichtsmitteilung folgend – weitere Erleichterungen zu erarbeiten.

Nach einem einleitenden Vortrag von Frau Alpen erörtern die Teilnehmer*innen der Podiumsdiskussion die Herausforderungen, vor denen die Institute stehen, und wie diesen Herausforderungen mit der Aufsichtsmitteilung begegnet wird. Ferner werden mögliche zukünftige Entwicklungen im Thema Proportionalität beleuchtet.

Thomas Jagodzinsky, parcIT GmbH

Seit 2021 ist Thomas Jagodzinsky gemeinsam mit Patrick Yousefian Geschäftsführer der parcIT. Nach der Ausbildung zum Bankkaufmann und dem Studium von Banking and Finance in Köln bzw. Major Finance in Florida, USA, war Thomas Jagodzinsky bei der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als Senior Manager tätig. Danach durchlief er verschiedene Positionen bei der Postbank AG in Bonn, bevor er das Produktmanagement Depot bei der Deutschen Bank AG verantwortete. Seit 2008 hat er einen Lehrauftrag an der Technischen Hochschule Köln im Studiengang Banking and Finance.

Kerstin Alpen, parcIT GmbH

In der parcIT ist Kerstin Alpen für die zentrale (Weiter-)Entwicklung der Konzepte und Prozesse für die Gesamtbanksteuerung zuständig. In ihren Verantwortungsbereich fallen unter anderem die Themen Gesamtbankplanung, Stresstests, Risikoinventur, Immobilienrisiko, Beteiligungsrisiko und operationelle Risiken. Frau Alpen verfügt über langjährige Erfahrung im Risikomanagement von Banken und war unter anderem für die Sparkasse KölnBonn und die WestLB AG tätig. Bevor sie zur parcIT kam, verantwortete Frau Alpen den Themenbereich Risikotragfähigkeit und Kapitalplanung in der S Rating und Risikosysteme GmbH in Berlin.

Oliver Wolfgramm, Atruvia AG

Oliver Wolfgramm ist seit 2018 bei Atruvia im Tribe Controlling und Rating als Squad-Owner tätig. Als Designer für die Gesamtbanksteuerung verantwortet er mit seinem Team die fachliche Weiterentwicklung von VR-Control, insbesondere von VR-Control SIMON, OPTIRIS und agree21ORM. Vor seiner Tätigkeit bei Atruvia war er über 15 Jahre als Berater für die Themen Gesamtbank- und Marktrisikosteuerung bei den Regionalverbänden BWGV und SVBW für Genossenschaftsbanken und Sparkassen tätig. 10 Jahre bei einer Genossenschaftsbank komplettieren seine praktische Erfahrung in der Banksteuerung.

Dr. Christoph Rübenacker, BVR e.V.

Dr. Christoph Rübenacker, BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V.

Nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität zu Köln sowie an der Erasmus Universität Rotterdam war er 8 Jahre für die Unternehmensberatung zeb tätig. Während dieser Zeit betreute er insbesondere deutsche Primärinstitute aus dem Sparkassen- und Genossenschaftssektor sowie einige Großbanken. Parallel promovierte er an der Universität Basel bei Prof. Dr. Dres. h. c. Schierenbeck zum Thema „Problemkreditmanagement“. Seit 2010 ist Dr. Christoph Rübenacker beim BVR beschäftigt und leitet seit 2015 die Abteilung Grundsatzfragen der Sicherungseinrichtung. Er verantwortet die Gruppen „Regulatorische Anforderungen“ und „Bankbetriebliche Fachthemen“. In diesem Rahmen koordiniert er die Unterstützungsleistung zur Aufsichtsmitteilung vom November 2024 für die Genossenschaftliche FinanzGruppe, um den Mitgliedsinstituten eine optimale Umsetzungsunterstützung zu geben. Ergänzend führt er mit seiner Abteilung betriebswirtschaftliche Auswertungen zu den Mitgliedsinstituten der genossenschaftlichen FinanzGruppe durch und übernimmt die Beantwortung von Grundsatzfragen zum Institutssichernden System. Die Koordination des LSI-Stresstest stellt hierbei ein Aufgabenfeld dar.

Dr. Torsten Kelp, BaFin

Dr. Torsten Kelp war mehr als 30 Jahre in unterschiedlichen Bereichen und Funktionen der deutschen Bankenaufsicht tätig, darunter in der Fachaufsicht über sehr kleine Institute ebenso wie über systemrelevante Institute wie die DZ BANK oder – schon im Rahmen der gemeinsamen SSM Aufsicht – über die Deutsche Bank. Im Grundsatzbereich war er mit so unterschiedlichen Themenbereichen wie den finanziellen Altlasten aus dem deutschen Einigungsprozess, Bilanzierungsstandards oder der nationalen Implementierung der europäischen Zins- und Liquiditätsstandards befasst. Seit rund sieben Jahren ist als Leiter des Referats BA 54 u. a. für die regelmäßige Novellierung der MaRisk sowie die jährlichen Anpassungen des nationalen SREP-Verfahrens verantwortlich.

Torsten Leinweber, Raiffeisenbank im Fuldaer Land eG

Torsten Leinweber ist gelernter Bankkaufmann sowie Diplom Betriebswirt (FH). Seit 2016 ist Mitglied des Vorstands, zunächst bei der Raiffeisenbank eG, Großenlüder und nach Fusion im Jahr 2019 bei der Raiffeisenbank im Fuldaer Land eG. Darüber hinaus ist er in verschiedenen Gremien tätig. So ist er Vorstandsmitglied bei der Interessengemeinschaft kleiner- und mittlerer Volks- und Raiffeisenbanken e. V., Mitglied im Fachgremium MaRisk und Mitglied im Arbeitskreis kleiner Institute der BaFin, stellvertretendes Mitglied im Fachrat Steuerung des BVR sowie Mitglied im Arbeitsausschuss Steuerung des Genoverband e.V.

Mark Müller, Bank für Wohnungswirtschaft AG

Christoph Freye, Genoverband e.V.

Christoph Freye ist seit 2020 für den Genoverband e.V. als Referent im Bereich Grundsatz Prüfung tätig und ist seit diesem Jahr dort auch Teamleiter für die Themen Risikomanagement und Kredit. Fachlich vorbereitet haben ihn vor allem ein duales Studium bei einer Volksbank, seine dortige Tätigkeit in der Gesamtbanksteuerung, eine Weiterbildung zum geprüften Controller, sowie die absolvierten CFA-Examen. Im Rahmen seiner Grundsatztätigkeit wirkt er auch an diversen Verbundgremien mit, so bspw. an mehreren Kompetenzteams der parcIT, aber auch an dem für diese Diskussion besonders relevanten Arbeitskreis Aufsichtsmitteilung.

Integration der Gesamtbankallokation in ökonomische RTF-Konzepte

Aufzeichnung Livestream
Daniel Averbeck, DZ BANK AG, Nisse Wieseler, parcIT GmbH

Integration der Gesamtbankallokation in ökonomische RTF-Konzepte

Der Vortrag vermittelt einen kurzen Überblick über das Verfahren der Gesamtbankallokation (GBA) und mögliche Schnittstellen zum Gesamtbanksteuerungsprozess. Hierbei wird der Fokus insbesondere auf die Verzahnung zur Risikotragfähigkeit (RTF) gelegt und anhand eines Beispiels das Vorgehen der GBA unter den gegebenen Restriktionen näher erläutert. Die parcIT wird in diesem Vortrag von der DZ BANK unterstützt. Sinn dieser Kooperation ist es, die Teilnehmenden an dem Wissen aus der jahrelangen Beratungstätigkeit der DZ BANK in Bezug auf die GBA teilhaben zu lassen.

Daniel Averbeck, DZ BANK AG

Nisse Wieseler, parcIT GmbH

Nisse Wieseler kam 2020 zur parcIT. In der Funktion als Verfahrensentwickler im Bereich der Gesamtbanksteuerung ist er unter anderem für die Risikotragfähigkeit, die Gesamtbankallokation und das Gesamtbankergebnis tätig. Darüber hinaus ist er in der Produktentwicklung für die VR-Control Module SIMON, OPTIRS und KOS aktiv. Seit 2023 hat er die Funktion der Teamleitung inne und leitet zudem seit Anfang des Jahres das Abarbeitungsprojekt zur RTF-Prüfung. Zuvor hat er eine Ausbildung zum Bankkaufmann sowie anschließend ein Studium der Volkswirtschaftslehre in Siegen, Riga und Münster durchlaufen. Erste praktische Erfahrungen konnte er in der WGZ bzw. DZ BANK sammeln.

Podiumsdiskussion: Risikotragfähigkeit (ICAAP) – Erfahrungen, Lösungen und Perspektiven

okular/VR-Control SIMON: Spannender Einblick in die Software

Unser Kollege Jakob Stinshoff aus dem Bereich Verfahrens- und Produktmanagement bei der parcIT nimmt Sie mit auf eine kleine Reise durch das Software-Modul okular/VR-Control SIMON.

Dabei streift er die Themen „Zentrale Datenversorgung“, „Konfiguration Risikotragfähigkeit“, „Strategische Pufferposten & Limitierung“, „Auswertungen“ sowie „Konfiguration Stresstest“.

Wichtig zu wissen: SIMON bietet eine Vielzahl von Auswertungen, die die Risikotragfähigkeit Ihres Instituts aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten.

Effizientes MaRisk-Reporting mit okular/VR-Control SIMON: Das neue Fachkonzept und neue Funktionen in SIMON

Beim MaRisk-Risikoreporting und beim Aufsichtsratsreporting ergeben sich zunehmende Herausforderungen, um einerseits die aufsichtsrechtlichen Anforderungen zu erfüllen und andererseits einen effizienten Prozess zur Erstellung von adressatengerechten Berichten sicherzustellen. Hierbei sind die institutsindividuell erforderlichen Berichtsinhalte zu identifizieren und zu strukturieren und anschließend flexibel in okular/VR-Control SIMON umzusetzen.

Unsere Expert*innen Kerstin Herold und Christian Stövesand zeigen in der Aufzeichnung ihres Vortrags bei unserem Kunden-Event upDATE 2023 auf, wie das neue Fachkonzept Reporting bei diesen Herausforderungen unterstützen kann und wie okular/VR-Control SIMON zur Flexibilisierung von Berichten beiträgt (siehe Video links).

Sie wollen noch mal die Grundlagen von SIMON kennenlernen? Dann lassen Sie sich gerne die einzelnen Bestandteile und Vorteile des Produkts im Informationsvideo unserer Kolleg*innen der Atruvia AG näherbringen.

Für weiterführende Infos und Kontaktmöglichkeiten schauen Sie gerne auch auf unserer frisch aktualisierten SIMON-Produktseite vorbei.

Christian Stövesand, parcIT GmbH

Kerstin Herold, parcIT GmbH

okular/VR-Control SIMON: Rundum-sorglos-Paket in der Gesamtbanksteuerung

Entscheidungsträger*innen in Kreditinstituten sind auf verlässliche Daten zur Unternehmenssituation angewiesen, ohne von Informationen überflutet zu werden. okular SIMON wendet sich an Vorstände und Controller, die das Reporting und die Steuerung auf Gesamtbankebene optimieren wollen.

Ob Unterstützung bei der Erstellung der ökonomischen und normativen Risikotragfähigkeit, Verdichtung der Steuerungskennzahlen aus den Vormodulen, Abbildung übergreifender Stresstests oder standardisiertes Gesamtbank-Reporting: okular/VR-Control SIMON bietet ein Rundum-sorglos-Paket für die Gesamtbanksteuerung.

Sie wollen mehr über SIMON wissen? Dann lassen Sie sich gerne die einzelnen Bestandteile und Vorteile des Produkts im neuen Informationsvideo unserer Kolleg*innen der Atruvia AG näherbringen (Link zum Video links oben).

Für weiterführende Infos und Kontaktmöglichkeiten schauen Sie gerne auch auf unserer frisch aktualisierten SIMON-Produktseite vorbei, auf der Sie zusätzlich einen Produktflyer finden.

Sie möchten mehr erfahren über effizientes MaRisk-Reporting mit SIMON? Im nächsten Beitrag zu SIMON erläutern Ihnen unsere parcIT-Kolleg*innen Kerstin Herold und Christian Stövesand das neue Fachkonzept und die neuen Funktionen in okular/VR-Control SIMON.

Checklisten – regelmäßige Aufgaben in VR-Control effizient abarbeiten

Das produktübergreifende Bedienkonzept wurde in KRM und CBS mit den Checklisten zur Version 6.7.0.2 nochmals erweitert. Mit dieser zusätzlichen Ausbaustufe kann der Anwender regelmäßige Aufgaben effizienter, effektiver und zufriedenstellender abarbeiten.

Zur Unterstützung von wiederkehrenden Aufgaben gibt es jetzt die Möglichkeit, die einzelnen Schritte in einer allgemeinen Checklisten-Definition, einer sogenannten „Vorlage“ abzuspeichern und mehrmals auszuführen. So kann der Anwender alle seine Schritte zügig nacheinander durchführen und die Schritte, die er erfolgreich abgeschlossen hat, markieren. Dadurch erhält er ebenfalls die Möglichkeit, die Abarbeitung zu Unterbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt fortzuführen. Es gibt sowohl programminterne (auf ein okular/VR-Control Programm eingeschränkte) und programmübergreifende Vorlagen. Diese sind je nach Konfiguration auch für andere Anwender sichtbar.

So können Checklisten-Schritte in verschiedenen Programmen definiert und von verschiedenen Mitarbeitern bearbeitet werden. Basis für die Checklisten sind die Favoriten. Diese erlauben dem Nutzer, Funktionen und Vorgänge im Schnellzugriff abzulegen. So können Auswertungen bereits vorparametrisiert aufgerufen werden. Durch die Umsetzung der Checklisten kann der Nutzer jetzt zusätzlich noch die Reihenfolge der durchzuführenden Prozesse zur regelmäßigen Abarbeitung im Programm hinterlegen. Gleichzeitig werden benutzerindividuelle Einstellungen und Ansichten ermöglicht.

Robust steuern in bewegten Zeiten: Das neue Limitierungskonzept

Robust steuern in stürmischen Zeiten, das gelingt Ihnen mit dem neuen Fachkonzept Limitierung.
Hier finden Sie detaillierte Hinweise zur Ableitung eines Limitsystems mit Ampelystem für die ökonomische und die normative Perspektive sowie zur Ableitung eines hierzu konsistenten Strukturlimitsystems. Darüber hinaus liefert Ihnen das Fachkonzept auch Hinweise zu Frühwarnindikatoren und zu im Zweifel zu ergreifenden Handlungsmaßnahmen.

parcIT trifft Experten: Integrierte Banksteuerung

Prof. Dr. Arnd Wiedemann, Universität Siegen, Andreas Thieleke, parcIT GmbH:

parcIT trifft Experten: Integrierte Banksteuerung

In unserer Rubrik „parcIT trifft Experten“ spricht Prof. Dr. Arnd Wiedemann, Inhaber des Lehrstuhls Finanz- und Bankmanagement an der Universität Siegen, über das Thema „Integrierte Banksteuerung“, was auch Titel seiner kürzlich erschienenen Veröffentlichung ist. Im Mittelpunkt steht die Verzahnung von internem Controlling, externer Bilanzierung und aufsichtsrechtlicher Limitierung des Zinsänderungsrisikos.

Andreas Thieleke, Methoden- und Produktmanagement bei der parcIT, knüpft daran an und präsentiert die parcIT-Verfahren in der Gesamtbanksteuerung. Insbesondere im Fokus steht dabei der jährliche Prozess der mittelfristigen und operativen Planung bei den Banken. Den Planungsprozess unterstützt die parcIT durch die Simulation der GuV und Eigenmittelanforderungen in VR-Control ZINSMANAGEMENT bzw. okular ZIRIS.

upDATE 25: 08.05.2025 Aufzeichnung

Adverses Szenario: Risikoportfoliobericht und Leitfaden zur Überprüfung des Schweregrades

Die Referent*innen

Tobias Laske, parcIT GmbH

Tobias Laske, parcIT GmbH

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