Archiv der Kategorie: IRRBB

Die Regulierung von Zinsänderungsrisiken und Kreditspreadrisiken im Anlagebuch: Wie werden internationale Vorgaben in Deutschland umgesetzt?

upDATE 2024: 23.05.2024 Livestream

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Beate Sonnenberg, Deutsche Bundesbank

Die Regulierung von Zinsänderungsrisiken und Kreditspreadrisiken im Anlagebuch: Wie werden internationale Vorgaben in Deutschland umgesetzt?

Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch sind für deutsche Banken quantitativ das bedeutendste Risiko, das nicht in Säule 1 abgedeckt ist. Dementsprechend stehen diese Risiken im besonderen Fokus der deutschen Bankenaufsicht. Die internationalen und europäischen Vorgaben zur Regulierung von Zinsänderungsrisiken und Kreditspreadrisiken im Anlagebuch wurden in den letzten Jahren erweitert. Mit der 8. MaRisk-Novelle setzt die Aufsicht diese Änderungen in Deutschland um. Die Keynote gibt einen Überblick über die wichtigsten Neuerungen und ordnet ein, wie die Vorgaben ineinandergreifen.

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Beate Sonnenberg, Deutsche Bundesbank

Beate Sonnenberg ist Bundesbankdirektorin im Zentralbereich Banken und Finanzaufsicht der Deutschen Bundesbank, Frankfurt am Main. Die Diplom Volkswirtin arbeitet an der Weiterentwicklung der Regulierung mit Schwerpunkt auf Zinsänderungs- und Kreditspreadrisiken im Anlagebuch.

Digitalisierung der Banksteuerung: Der Fahrplan für VR-Control

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Markus Hälmle, Atruvia AG, Georg Utzel, parcIT GmbH

Bericht zum IRBA-Projekt

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Dr. Thorsten Ohliger, parcIT GmbH

Umsetzung CSRBB in der 8. MaRisk Novelle – aktueller Stand

upDATE 2024: 23.05.2024 Livestream

Informationen zum Vortrag
Johannes Höwing, parcIT GmbH

Umsetzung CSRBB in der 8. MaRisk Novelle – aktueller Stand

Wir wollen einen Blick auf die Neuerungen der (zur Zeit in der Konsultationsfassung befindlichen) 8. MaRisk Novelle werfen und untersuchen, was mit CSRBB auf die Institute zukommt. Schon mit der Veröffentlichung der Leitlinien der europäischen Bankenaufsicht im Jahr 2022 haben wir in der parcIT eine Gap Analyse hinsichtlich unserer Modelle und CSRBB durchgeführt. Wir sehen uns gut aufgestellt, was die Forderungen der Aufsicht angeht, insbesondere durch unsere geplanten Innovationen, wie die Umsetzung der Tasche-Risikoanteile oder des Bewertungsergebnisses EG, das die normative Adressrisikomessung gewährleistet. Wir möchten dabei helfen, zusammen mit den Instituten die neuen Vorgaben zu interpretieren.

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Dr. Johannes Höwing, parcIT GmbH

Dr. Johannes Höwing arbeitet seit 2021 im Team Methoden und Produktmanagement (MPM) Kreditrisikomessung Eigengeschäft (KME) und entwickelt dort zusammen mit seinen Kolleg*innen das Adressrisikomodell weiter. Vorher war er bei der Deutschen Bank im Quant Institute in Berlin in der Marktrisikomodellentwicklung beschäftigt. Er studierte in Heidelberg und Leipzig Mathematik und promovierte in Konstanz im Bereich der Differentialgleichungen.

Digitalisierung der Banksteuerung: Der Fahrplan für VR-Control

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Markus Hälmle, Atruvia AG, Georg Utzel, parcIT GmbH

Bericht zum IRBA-Projekt

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Dr. Thorsten Ohliger, parcIT GmbH

Die neue IRRBB-Meldung und deren Umsetzung in der Software

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Aufzeichnung Livestream
Marcel Job, Atruvia AG, Andreas Thieleke, parcIT GmbH

Die neue IRRBB-Meldung und deren Umsetzung in der Software

Das IRRBB-Reporting ist eine Erweiterung der bisher bestehenden IRRBB-Anforderungen und wurde im Juli 2023 von der EBA veröffentlicht. Die Kurzfristigkeit und der Umfang der Anforderungen stellt die Bankenwelt und deren IT-Dienstleister vor enorme Herausforderungen.Der Vortrag behandelt die wesentlichen Inhalte sowie Anforderungen der neuen Meldung. Ebenso wird der Prozess zur Priorisierung einzelner Inhalte und die Hintergründe zur vorgezogenen Software-Konzeption beleuchtet. Die Zuhörer erfahren, was sie mit einer ersten Stufe – der Version 8 – an Softwareunterstützung erwarten dürfen. Auch wird der prozessuale Ablauf der Umsetzung innerhalb okular / VR-Control skizziert. Weitere Ausbaustufen sind erforderlich, um das IRRBB-Reporting vollständig automatisch durch die Software berechnen und erstellen zu lassen. Auch dieser Aspekt wird beleuchtet.

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Andreas Thieleke, parcIT GmbH

Andreas Thieleke ist seit 2014 im Methoden- und Produktmanagement der parcIT tätig und koordiniert dort die Themen im Team Marktrisikosteuerung. Er ist zentraler Ansprechpartner der parcIT für die Umsetzung der IRRBB-Meldung in der Software.

Marcel Job, Atruvia AG

Marcel Job ist seit 2023 als Produktmanager bei ATRUVIA für VR-Control tätig. Hier ist er für die Koordination von Anforderungen an die Software mit Schwerpunkt ZINSMANAGEMENT sowie die Formulierung fachlicher Anforderungen für das Sonderthema IRRBB zuständig. Zuvor war er 11 Jahre als Leiter Risikocontrolling einer Sparkasse für die Bereiche Risikotragfähigkeit, Stresstest, Risikoinventur und Berichterstattung, vor allem für Marktrisiken, verantwortlich. Von 2019 bis 2022 war er als entsandte Fachkraft im Einsatz für ein BMZ-finanziertes Bankensektorprojekt in Ruanda zur Förderung der Weiterentwicklung des dortigen Mikrofinanzsystems durch eine strategische und institutionelle Stärkung ausgewählter Projektpartner.

Digitalisierung der Banksteuerung: Der Fahrplan für VR-Control

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Markus Hälmle, Atruvia AG, Georg Utzel, parcIT GmbH

Bericht zum IRBA-Projekt

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Dr. Thorsten Ohliger, parcIT GmbH