Archiv des Autors: Mike Gruchot

Idiosynkratische Verlustschätzungsstochastik im KPM-KG

upDATE 25: 08.05.2025 Aufzeichnung

Dr. Matthias Koll, CP Consultingpartner AG, Dr. Christian Evers, parcIT GmbH

Idiosynkratische Verlustschätzungsstochastik im KPM-KG

Das Kreditportfoliomodell im Kundengeschäft (KPM-KG) bildet zwei Risikoarten ab, namentlich das Migrations- und Ausfallrisiko sowie das Verlustschätzungsrisiko. Diese beiden Risikoarten haben jeweils eine systematische und eine idiosynkratische Komponente. Ab der VR-Control-Version 10 werden im KPM-KG zusätzlich auch idiosynkratische Verlustschätzungsrisiken explizit modelliert. Der Vortrag gibt einen Überblick über die methodischen Fragestellungen, die im Zusammenhang mit den idiosynkratischen Verlustschätzungsrisiken zu beantworten sind, und zu deren Integration in die Software VR-Control.

Die Referent*innen

Weitere Beiträge in diesem Kanal

Refinanzierungskostenrisiko – ein pragmatisches Vorgehen im Rahmen der Proportionalität

upDATE 25: 08.05.2025 Aufzeichnung

Dr. Matthias Schlecker, parcIT GmbH

Refinanzierungskostenrisiko – ein pragmatisches Vorgehen im Rahmen der Proportionalität

Die Bankenaufsicht schafft über die neuen Vorgaben zur Proportionalität Erleichterungen für die Institute. Diese Möglichkeit nutzt die parcIT, um mit einem pragmatischen Vorgehen im Refinanzierungskostenrisiko das Modell einfacher und näher am aktuellen Steuerungsprozess der Institute auszugestalten.

Im Vortrag wird aufgezeigt, welche Auswirkungen die Impulse der Aufsicht auf die bisherige Konzeption der preisorientierten Liquiditätsrisikosteuerung in der ökonomischen Risikotragfähigkeit haben und welche Erleichterungen sich für die Institute ergeben.

Die Referent*innen

Nachhaltigkeitsaspekte in der Banksteuerung – vom Impuls zur Praxis

upDATE 25: 08.05.2025 Aufzeichnung

Viola Uphoff, BVR e.V., Felix Rosenbach, parcIT GmbH

Nachhaltigkeitsaspekte in der Banksteuerung – vom Impuls zur Praxis

Seit einigen Jahren wird das Thema Nachhaltigkeit in der Banksteuerung Hand in Hand innerhalb der genossenschaftlichen FinanzGruppe vorangetrieben. Damit werden seit der Verlautbarung „Merkblatt zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken“ der BaFin für Sie Lösungen geschaffen, die Ihnen die praktische Arbeit erleichtern und Sicherheit bei der aufsichtlichen Anforderung geben.

Der Vortrag soll Ihnen einen umfassenden Überblick über die zentralen Unterstützungsleistungen sowohl aus der parcIT als auch vom BVR geben.

Frau Viola Uphoff (BVR) startet mit einem Einblick in das BVR-Projekt Nachhaltigkeitsaspekte in der Banksteuerung und beleuchtet zunächst die Änderungen im Reifegradfächer und gibt Ihnen einen Überblick über die aktuellen Arbeiten am Impulspapier. Daran anknüpfend geht Herr Felix Rosenbach (parcIT) auf die Unterstützungsleistungen der parcIT und die Übersetzungen der Impulse in die Verfahrensleistungen ein.

Die Referent*innen

Das Barwertige Marktrisikomodell 2.0

upDATE 25: 08.05.2025 Aufzeichnung

Dr. Sven Kepper, Oliver Mena Moyà, parcIT GmbH

Das Barwertige Marktrisikomodell 2.0

Um die gestiegene Volatilität an den Zinsmärkten der vergangenen Jahre noch besser berücksichtigen zu können, hat die parcIT GmbH ihr Barwertiges Marktrisikomodell in enger Zusammenarbeit mit den Gremien der genossenschaftlichen FinanzGruppe weiterentwickelt – die Weiterentwicklung liefert nun robuste Antworten für die Praxis.

Dabei wird für die Parametrisierung des Kernmodells, in Anlehnung an die Übergangslösung, ein 3-jähriger, institutsindividueller Zeitraum verwendet. Ergänzt wird das Kernmodell um ein 250-tägiges Backtesting zur Messung der Güte der Risikovorhersage und einen Handlungsrahmen zur Reaktion auf unbekannte Marktphasen. Der Fachvortrag gibt einen Überblick über die neue Methodik des Barwertigen Marktrisikomodells als Ergebnis dieser Weiterentwicklung.

Die Referent*innen

Eine Diskussion zwischen Bank und Modellentwickler: Veränderung der ESG-Regulierung: Gewinnt der VR-ESG-RisikoScore an Bedeutung?

upDATE 25: 08.05.2025 Aufzeichnung

Jan-Tobias Kahl, Volksbank Kurpfalz, Patrick Jackes, parcIT GmbH

Eine Diskussion zwischen Bank und Modellentwickler: Veränderung der ESG-Regulierung: Gewinnt der VR-ESG-RisikoScore an Bedeutung?

Im Vortrag „Veränderung der ESG-Regulierung – Gewinnt der VR-ESG-Score an Bedeutung?“ diskutieren Patrick Jackes (parcIT) und Jan-Tobias Kahl (Volksbank Kurpfalz) die aktuellen Entwicklungen in der ESG-Regulatorik.

Im Fokus steht die Frage, welche Auswirkungen die jüngsten EU-Beschlüsse im Rahmen des Omnibus-Verfahrens auf den VR-ESG-RisikoScore und dessen Verwendung in der Bankpraxis haben. Wird dieser künftig stärker in den Mittelpunkt rücken?

Neben der regulatorischen Einordnung steht der praktische Nutzen des VR-ESG-RisikoScores im Vordergrund: Wie lässt sich der Score im Beratungsgespräch einsetzen, und welche Potenziale bietet er für die Steuerung?

Die Referent*innen

Proportionalität in der Banksteuerung: Alle Institutsgrößen im Blick

upDATE 25: 08.05.2025 Aufzeichnung

Moderation: Thomas Jagodzinsky, parcIT GmbH // Kerstin Alpen, parcIT GmbH, Oliver Wolfgramm, Atruvia AG, Dr. Christoph Rübenacker, BVR e.V., Dr. Torsten Kelp, BaFin, Torsten Leinweber, Raiffeisenbank im Fuldaer Land eG, Mark Müller, Bank für Wohnungswirtschaft AG, Christoph Freye, Genoverband e.V.

Proportionalität in der Banksteuerung: Alle Institutsgrößen im Blick

Gerade für kleine und sehr kleine Institute ist die Erfüllung der vielen Anforderungen an das Risikomanagement verhältnismäßig aufwändig und lässt wenig Raum für den Fokus auf die eigentliche Steuerung. Die Aufsichtsmitteilung „Kleine und sehr kleine Kreditinstitute: Proportionalität in den Anforderungen der BaFin an das Risikomanagement“, die im November 2024 veröffentlicht wurde, stellt in dieser Hinsicht einen Paradigmenwechsel dar. Unter anderem im Hinblick auf die Risikoinventur, die Stresstests und das Reporting hat die BaFin konkrete Erleichterungen formuliert. Die im April 2025 veröffentlichte Unterstützungsleistung des BVR liefert eine verbundeinheitliche Auslegung. Die parcIT plant, Leitfäden für sehr kleine Institute bereitzustellen und – dem Geiste der Aufsichtsmitteilung folgend – weitere Erleichterungen zu erarbeiten.

Nach einem einleitenden Vortrag von Frau Alpen erörtern die Teilnehmer*innen der Podiumsdiskussion die Herausforderungen, vor denen die Institute stehen, und wie diesen Herausforderungen mit der Aufsichtsmitteilung begegnet wird. Ferner werden mögliche zukünftige Entwicklungen im Thema Proportionalität beleuchtet.

Die Referent*innen

RFE-PM: Neues okular-Tool zur Performance-Messung der Risikofrüherkennung

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

Christoph Zilligen, parcIT GmbH

RFE-PM: Neues okular-Tool zur Performance-Messung der Risikofrüherkennung

Wir haben unseren „ergänzenden Werkzeugkasten“ für die Gesamtbanksteuerung um ein neues okular-Tool erweitert: Mithilfe von RFE-PM können genossenschaftliche Institute eine quantitative Überprüfung hinsichtlich der Performance und Güte der Risikofrüherkennung durchführen – isoliert für das Verfahren agree21Risikofrüherkennung.

Gemeinsam mit weiteren Dokumenten der parcIT, wie z. B. dem „Leitfaden zur institutsindividuellen Parametrisierung“, ist somit eine Beurteilung der Treffgenauigkeit von „agree21Risikofrüherkennung“ möglich. okular RFE-PM berechnet hierzu die im „Leitfaden zur institutsindividuellen Parametrisierung“ beschriebenen Perfomance-Kennziffern der „Präzision“ und „Abdeckung“.

Leistungen des Tools:

  • Quantifizierung der institutsindividuellen Performance-Kennziffern „Präzision“ und „Abdeckung“
  • Datengetriebener Abgleich der „Treffer“ aus agree21Risikofrüherkennung und Einteilung der Treffer in die Kategorie Falsch-Positiv, Richtig-Positiv, Falsch-Negativ und Richtig-Negativ

Nutzungsvoraussetzungen:

okular RFE-PM ist ausschließlich nutzbar in Verbindung mit „agree21Risikofrüherkennung“ und dem „Leitfaden zur institutsindividuellen Parametrisierung“. Zudem bedarf es der entsprechenden Lizenzen und Zugang zu agree21IDA.

Für die Nutzung müssen die erforderlichen Daten aus agree21IDA als Import-Dateien in das okular-Tool hochgeladen werden.

Benötigte Systeme und Software:

  • Meldewesen und Kernbanksystem Atruvia
  • agree21Analysen bzw. agree21IDA
  • agree21Risikofrüherkennung

okular RFE-PM ist für genossenschaftliche Institute im okular-Tools Basis-Abo enthalten.

Mitarbeitenden-Fitness in der parcIT

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

parcIT-Redaktion

Mitarbeitenden-Fitness in der parcIT

Mehr Sport und Bewegung – einer der Klassiker unter den Vorsätzen fürs neue Jahr. Ein Abo fürs Fitnessstudio am Neujahrstag ist schnell abgeschlossen, deutlich schwieriger ist es jedoch, anschließend auch regelmäßig sportlich am Ball zu bleiben.

Mit einem attraktiven Vorteilsprogramm schafft die parcIT gute Voraussetzungen, dass ihre Mitarbeitenden die sportlichen Ziele nicht schon nach der ersten Januarwoche aus den Augen verlieren.

Konkret bietet die parcIT u. a. folgende Benefits für ihre Mitarbeitenden:

  • Einen Fitnessraum mit Geräten zum Kraft-, Ausdauer- und Stabilitätstraining sowie Duschen zur flexiblen Nutzung in Pausenzeiten oder nach Feierabend
  • Rabattierte Mitgliedschaft im Urban Sports Club in Deutschland sowie ausgewählten europäischen Ländern möglich
  • Fahrradleasing eines Fahrrads oder E-Bikes. Zahlung via Gehaltsumwandlung; parcIT übernimmt 18 EUR der monatlichen Leasingrate
  • Fahrräder können vor Ort sicher in einem Fahrradkeller in der Tiefgarage abgestellt werden

Zusammen macht’s mehr Spaß

Wer sich allein nicht so recht zum Sporttreiben motivieren kann, der findet in der parcIT zahlreiche Gelegenheiten, gemeinsam mit anderen aktiv zu werden. Zum Beispiel beim Lauftreff, bei dem Kolleg*innen wöchentlich nach Feierabend eine Runde durch den nahegelegenen Grüngürtel drehen. Oder bei der regelmäßigen Fußballrunde in den Sommermonaten auf den Jahnwiesen vor dem Kölner Stadion.

Oder bei den vielen Angeboten des Urban Sports Clubs, die sich selbstverständlich auch hervorragend in der Gruppe mit Kolleg*innen wahrnehmen lassen. Mehr als die Hälfte aller parcITler*innen nutzen hier bereits die rabattierten Mitgliedschaften. Und wer trotz aller Angebote nach wie vor eher zum Passivsport tendiert, der kann beim Mitarbeitenden-Bundesliga-Tippspiel seinen Sachverstand beweisen.

Lauf-Events mit riesigem Zuspruch

Dass die parcIT eine sportbegeisterte Großfamilie ist, zeigen auch die beeindruckenden Teilnehmerzahlen an Großveranstaltungen. Beim teilnehmerstärksten Kölner Firmenlauf B2Run waren 2023 und 2024 jeweils rund 100 Kolleg*innen mit dabei – und dies trotz Dauerregens bei der letzten Ausgabe. So viele Menschen bringen sonst nur deutlich größere Unternehmen an den Start.

Beim parcIT-family-and-friends-Lauf trifft der sportliche Enthusiasmus schließlich auf das soziale Engagement, denn die Spendeneinahmen des Charity-Laufs gehen direkt an den Verein KilometersforHope e.V., der den Bau von Schulen in benachteiligten Regionen Afrikas unterstützt. Mehrere parcIT-Kolleg*innen sind in diesem Verein selbst sehr aktiv.

parcIT-Weihnachtsspenden 2024

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

parcIT-Redaktion

parcIT-Weihnachtsspenden 2024

Im Jahr 2024 haben wir in der parcIT als Gemeinschaft vielfältige Herausforderungen gemeinsam erfolgreich gestaltet. „#Zesamme“ war und ist hier unser Motto. Wir haben unser Handeln stets am Miteinander ausgerichtet.

Die parcIT wirkt mit ihren Produkten und Leistungen über die Volks- und Raiffeisenbanken sowie über die Marktkunden in die Gesellschaft. Ganz im Sinne des genossenschaftlichen Mottos „Was einer nicht schafft, das schaffen viele“ steigert dies die gegenseitige Toleranz und das Miteinander in unserer Gesellschaft.

Um diesen Gedanken weiter zu stärken, wird die parcIT auch im Jahr 2024 Spenden an wohltätige Zwecke leisten.

In diesem Jahr gehen unsere Spenden an folgende Organisationen, von denen einige durch parcIT-Kolleg*innen betrieben oder ehrenamtlich unterstützt werden – ein Engagement, das wir gerne fördern.

Mit den Spenden an diese Organisationen leisten wir lokal und nachhaltig einen Beitrag zum Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Die gegenseitige Unterstützung ist uns wichtig.

#zesamme funktioniert es besser.

DORA – Umsetzungsstatus in der parcIT GmbH

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

DORA – Umsetzungsstatus in der parcIT GmbH

Ab Januar 2025 verpflichtet DORA (Digital Operational Resilience Act) Finanzunternehmen der Europäischen Union zur Stärkung ihrer digitalen operationalen Resilienz. Ziel der Verordnung ist es, den Finanzsektor besser gegen Cyberrisiken abzusichern, indem die Anforderungen an Marktteilnehmer mit IKT-Dienstleistungen erhöht werden.

Die parcIT GmbH arbeitet seit Jahren in der Banksteuerung mit standardisierten Software- und Dienstleistungslösungen mit ihren Kunden zusammen, um den Bankalltag sicherer, transparenter und einfacher zu machen. Über 1.000 Unternehmen im In- und Ausland nutzen die Software und Dienstleistungen der parcIT GmbH. Die neuen regulatorischen Anforderungen aus DORA sind uns daher sehr bewusst und wir arbeiten intensiv an der Umsetzung der entsprechenden Vorgaben.

Sehr gerne möchten wir Ihnen im Folgenden einen kurzen Überblick über den Status der Umsetzung in unserem Hause geben:

  • Die parcIT GmbH setzt die DORA-Anforderungen im Rahmen eines Projektes und unter Beteiligung der relevanten (Fach-)Bereiche um. Die Schwerpunkte liegen hierbei insbesondere auf der Schaffung eines Rahmens für das IKT-Risikomanagement, dem IKT-Drittparteien-Risikomanagement, dem Umgang mit IKT-bezogenen Vorfällen sowie dem Testen der digitalen operationalen Resilienz.
  • Um einen Erfahrungs- und Wissensaustausch sicherzustellen, ist die parcIT GmbH in diversen Arbeitskreisen aktiv vertreten.
  • Unsere im Rahmen von DORA überarbeiteten Kundenverträge befinden sich in finaler Anpassung. Ein Versand wird – soweit es für die jeweilige Vertragsbeziehung relevant ist –  noch in 2024 erfolgen.
  • Im Kundenportal stellt die parcIT GmbH bereits jetzt unter dem Menüpunkt „Regulatorik und Berichte“ Informationen, wie z. B. Details für Ihr Informationsregister, zur Verfügung.

Auch bei der Umsetzung von DORA möchten wir Ihr verlässlicher Ansprechpartner sein. Daher informieren wir Sie gerne transparent über den Umsetzungsstatus. Sollten Sie Fragen haben, kommen Sie gerne auf uns zu.